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第一章 随机过程基本概念 1

1 随机过程及其概率分布 1

2 随机过程的数字特征 14

3 两个随机过程的联合分布和数字特征 21

4 复(值)随机过程 24

5 随机微积分 27

习题 39

1 平稳过程概念 43

第二章 平稳过程 43

2 相关函数的性质 53

3 各态历经性 55

4 平稳过程的(功率)谱密度 67

5 平稳过程的谱分解 86

6 线性系统中的平稳过程 91

习题 103

第三章 平稳时间序列的线性模型和预报 114

1 时间序列及其实例 114

2 平稳时间序列及其线性模型 116

3 各类线性模型的性质 127

4 模型识别--确定线性模型的类别、阶数 137

5 模型参数估计 150

6 平稳时间序列的预报，递推预报法 157

7 直接预报法 167

习题 174

第四章 马尔科夫过程 183

1 马尔科夫过程的直观描述 183

2 马尔科夫链 185

3 时间连续状态离散的马尔科夫过程 201

4 泊松过程及其性质 216

5 时间连续状态连续的马尔科夫过程，维纳过程 220

习题 227

附录 概率论的补充知识 235

1 概率空间，随机变量 235

2 随机变量的特征函数 240

3 随机矢量及其多维特征函数，正态随机矢量 251

习题 260

参考书 263

习题答案 265