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总序 1

前言 1

第一章 信用与信用风险管理 1

第一节 信用概述 1

一、信用的含义 1

二、信用的作用 5

三、当代信用学说 7

第二节 信用风险 10

一、信用风险的含义 10

二、信用风险分类 12

三、信用风险形成的原理 15

四、信用风险的经济后果分析 20

第三节 信用风险管理 23

一、信用风险管理的定义和构成要素 23

二、信用管理机构与信用管理行业 24

三、信用风险管理的历史演进 28

四、构建我国信用体系所面临的问题 32

本章小结 36

本章关键术语 37

本章思考练习题 37

第二章 企业信用风险管理 38

第一节 企业信用风险管理概述 38

一、企业内部组织结构的设计 39

二、信用政策的制定 41

第二节 客户信用评估 43

一、客户资信调查 43

二、信用分析 45

三、授信决策 48

四、完善信用决策过程 49

第三节 规范合约和债权保障 50

一、规范合同 杜绝纰漏 50

二、债权保障 转移风险 52

第四节 事中追踪和事后总结 56

一、制定收账程序 56

二、事中控制的具体措施 58

三、事后总结 61

本章小结 62

本章关键术语 62

本章思考练习题 62

第三章 金融机构信用风险管理 64

第一节 金融机构信用风险管理概述 64

一、金融机构信用风险管理的定义 65

二、金融机构信用风险的特征和类型 65

第二节 商业银行的信用风险及其管理 66

一、信用风险的类型及成因 66

二、信用风险的识别 66

三、信用风险评估与计量 71

四、信用风险监测与报告 76

五、有问题贷款的控制与管理 81

第三节 非银行金融机构的信用风险管理 82

一、投资银行的信用风险及其管理 83

二、保险公司的信用风险及其管理 84

三、信托公司与金融租赁公司的信用风险及其管理 87

本章小结 90

本章关键术语 90

本章思考练习题 90

第四章 国家风险管理 92

第一节 国家风险的含义 92

一、国家风险的定义与表现形态 92

二、国家风险的种类 95

第二节 影响国家风险的因素 97

一、经济因素 97

二、政治因素 101

三、社会因素 104

四、外部因素 104

第三节 国家风险的防范与控制 105

一、风险回避 105

二、风险转移 108

三、风险抑制 109

四、风险自留 113

五、风险集合 114

本章小结 114

本章关键术语 115

本章思考练习题 115

第五章 信用管理行业 116

第一节 行业概况及征信产品介绍 116

一、企业资信调查报告 117

二、个人信用报告 118

三、产业现状及国家风险调查报告 120

第二节 企业征信产品的生产和衍生服务 120

一、著名的企业信用管理机构 121

二、资信调查与信用评级 124

三、企业征信的衍生服务 126

第三节 个人征信产品的生产和应用 126

一、美国三大信用局 127

二、信用局业务及个人信用报告 128

三、个人信用报告的应用 130

第四节 我国信用管理行业的发展 131

一、我国信用管理行业的历史发展进程 131

二、国内著名的信用服务中介机构简介 132

三、我国信用管理行业存在的问题和发展前景 137

本章小结 139

本章关键术语 139

本章思考练习题 140

第六章 财务分析在信用风险管理中的运用 141

第一节 财务报表简介 141

一、财务报表概述 141

二、基本财务报表 144

三、辅助报表 150

四、其他相关资料 150

第二节 主要财务比率及其分析运用 151

一、变现能力比率 152

二、负债比率 154

三、盈利能力比率 157

四、现金流量比率 159

第三节 财务比率综合分析 161

一、杜邦财务分析体系 161

二、财务比率综合分析 163

本章小结 165

本章关键术语 165

本章思考练习题 165

第七章 信用风险衡量及其发展 167

第一节 传统信用风险衡量方法 167

一、传统信用风险衡量方法 167

二、传统信用分析流程 172

三、传统信用分析重点 174

四、传统信用分析的缺陷 176

第二节 信用风险模型 177

一、信用风险衡量的新发展 177

二、模型的应用范围 178

三、信用风险模型 179

四、信用风险模型的实施 182

五、信用风险模型现存的问题和难点 183

本章小结 183

本章关键术语 184

本章思考练习题 184

第八章 信用风险衡量的计分模型 185

第一节 信用计分方法与模式 185

一、加权计分法 185

二、A计分法 186

三、评估模型法 187

四、综合评估法 187

第二节 Z计分模型 188

一、Z计分模型介绍 188

二、Z计分模型的应用 193

三、Z计分与债券信用质量 197

四、我国上市公司信用风险的Z值分析实证检验分析 197

五、Z计分模型的局限性 199

第三节 Z计分模型的扩展 200

一、Z′计分模型——对于非上市公司 200

二、Z′′计分模型——对于非制造型企业 201

三、新兴市场评分模型（EMS） 201

第四节 ZETA计分模型 202

一、建立新模型的原因 202

二、预测效果 203

三、样本选择 203

四、变量分类 203

五、与Z值模型的对比 205

本章小结 207

本章关键术语 207

本章思考练习题 207

第九章 信用风险定价模型 209

第一节 概述 209

第二节 莫顿的结构化模型 210

一、莫顿结构化模型的经典假设 210

二、公司债券价值的计算 211

三、利率的风险结构 213

第三节 随机利率与信用风险 215

一、随机利率的引入 215

二、模型的推导 215

三、风险衡量 217

第四节 信用风险定价的简化形式方法 217

一、离散的简化形式方法 218

二、信用价差期限结构的马尔可夫模型 220

三、连续时间的简化形式方法 223

附录 224

本章小结 225

本章关键术语 226

本章思考练习题 226

第十章 信用风险管理的高级模型 227

第一节 KMV信用监控模型 228

一、KMV信用监控模型的基本原理 228

二、KMV信用监控模型的计算 228

三、KMV信用监控模型的一个例子 232

四、KMV信用监控模型的应用 233

五、KMV信用监控模型的评价 234

第二节 信用度量术 234

一、信用度量术简介 234

二、什么是在险价值 235

三、信用资产在险价值的计算 235

四、信用度量术简单评价 241

第三节 麦肯锡公司的信用风险管理模型 242

一、主要计算步骤 242

二、简单评价 244

第四节 信用风险附加模型 244

一、信用风险附加模型的主要假设 244

二、求解资产组合的损失分布 244

三、简要评价 245

本章小结 246

本章关键术语 246

本章思考练习题 246

第十一章 信用衍生产品及其他风险度量模型 247

第一节 信用衍生产品的定义与发展 247

一、信用衍生产品及其市场 248

二、信用衍生产品分类及原理 249

第二节 信用衍生产品的风险管理 260

一、信用风险 261

二、流动性风险 262

三、交易风险 262

四、依从风险 263

五、法律和监管风险 263

六、定价风险 263

七、信誉风险 264

第三节 信用衍生产品的定价方法 264

一、基于信用评级的违约模型 264

二、基于信用差价的违约模型 265

三、基于担保产品市场的定价 265

四、再造／融资成本定价方法 265

本章小结 266

本章关键术语 266

本章思考练习题 266

参考文献 267