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第一章 导论 1

1.1 选题背景和研究意义 1

1.2 国内外研究现状 7

1.3 本书的结构及主要内容 11

第二章 关于金融数据起伏波动的体制转换模型 13

2.1 局部高低点定义 13

2.2 依赖于局部高低点的趋势转换模型 16

2.2.1 交替的局部高低水平模型 16

2.2.2 交替的局部升降时间模型 16

2.2.3 交替的局部趋势转换模型 17

2.2.4 模型性质 18

2.2.5 参数估计 21

2.2.6 非对称性检验 22

2.3 基于牛熊体制转换的局部高低点模型 27

2.3.1 模型设立 28

2.3.2 模型性质 29

2.3.3 参数估计 31

2.3.4 牛熊效应检验 32

2.4 小结与讨论 33

第三章 股价是随机游走吗？依赖于局部高低点的趋势转换模型 35

3.1 引言 35

3.2 数据 36

3.3 参数估计及非对称性检验 39

3.3.1 交替的局部高低水平模型 39

3.3.2 交替的局部升降时间模型 40

3.3.3 交替的局部趋势转换模型 42

3.3.4 非对称性检验 43

3.4 预测及评价 45

3.4.1 预测方向的评价 46

3.4.2 预测大小的评价 48

3.5 小结与讨论 50

第四章 能否战胜市场？基于牛熊体制转换的局部高低点模型 52

4.1 引言 52

4.2 数据 54

4.3 参数估计及牛熊效应检验 59

4.3.1 参数估计及讨论 59

4.3.2 牛熊效应检验 61

4.4 应用于投资实务 62

4.4.1 投资策略原则 63

4.4.2 投资策略实施 64

4.5 投资策略模拟结果及评价 68

4.5.1 投资策略模拟结果的共同点 87

4.5.2 投资策略模拟结果的不同点 88

4.6 小结与讨论 91

第五章 总结与展望 92

5.1 总结 92

5.2 展望 93

主要参考文献 94

后记 104