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第1章 绪论 1

1.1 回归分析 1

1.2 线性回归模型 3

第2章 最小二乘估计 15

2.1 最小二乘估计 15

2.2 最小二乘估计的小样本性质 19

2.3 最小二乘估计的大样本性质 23

2.4 约束最小二乘估计及假设检验 29

2.5 广义最小二乘估计 35

第3章 泛最小二乘估计 39

3.1 复共线性 39

3.2 岭估计 43

3.3 泛最小二乘估计 55

3.4 泛最小二乘估计的性质 57

3.5 泛最小二乘估计的应用 60

3.6 需要进一步研究的问题 63

第4章 刀切估计 69

4.1 刀切方法 69

4.2 刀切广义岭估计 71

4.3 刀切广义岭估计的渐近性质 80

4.4 需要进一步研究的问题 84

第5章 极大似然估计 88

5.1 极大似然估计概述 88

5.2 误差为FCA过程的拟极大似然估计 97

5.3 删失线性模型的极大似然估计 111

5.4 需要进一步研究的问题 116

第6章 经验似然方法 124

6.1 经验似然简介 124

6.2 经典线性模型的经验似然推断 127

6.3 变量含误差的线性模型的经验似然推断 130

6.4 缺失数据情形线性模型的经验似然推断 137

6.5 删失数据情形线性模型的经验似然推断 153

6.6 NA误差情形线性模型的经验似然推断 158

第7章 稳健估计 168

7.1 稳健回归的基本概念 168

7.2 M估计和GM估计 171

7.3 高崩溃点高效率估计 176

7.4 线性模型t型回归估计及EM算法 179

7.5 线性EV模型中参数的M估计和t型估计 182

7.6 M估计主要渐近性质的证明 184

附录 第5章有关结果的证明 192

作者简介 200