图书介绍

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时间序列分析
  • 潘红宇编著 著
  • 出版社: 北京:对外经济贸易大学出版社
  • ISBN:7810785672
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:284页
  • 文件大小:20MB
  • 文件页数:292页
  • 主题词:时间序列分析

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图书目录

第1章 概率和统计基础 1

1.1 概率基础 1

目录 1

1.2 假设检验 10

1.3 描述统计 13

习题1 25

Eviews入门 27

第2章 确定性时间序列模型 39

2.1 时间序列的分解 39

2.2 平滑方法 40

2.3 拟合趋势 48

2.4 趋势和季节调整 52

Eviews操作:平滑方法和季节调整 57

习题2 57

第3章 平稳线性ARMA模型 62

3.1 随机过程的基本概念 62

3.2 几个重要的平稳随机过程 68

3.3 建立线性ARMA模型 87

3.4 预测 107

3.5 具有趋势性的ARIMA模型 118

3.6 季节时间序列模型 123

习题3 125

Eviews操作:建立ARMA模型 129

第4章 波动率模型 134

4.1 波动率模型概述 134

4.2 自回归条件异方差模型 136

4.3 GARCH模型 146

4.4 非对称条件异方差模型 157

4.5 ARCH-M模型 161

4.6 其他GARCH类模型 165

4.7 向量条件异方差模型 166

4.8 随机波动率模型 167

习题4 174

Eviews操作:建立ARCH类模型 176

第5章 多维平稳时间序列模型 183

5.1 多维时间序列基础知识 183

5.2 向量自回归模型 185

5.3 Granger因果检验 197

5.4 脉冲响应函数和方差分解 203

习题5 214

Eviews操作:多维时间序列模型 216

第6章 非平稳时间序列模型 221

6.1 确定性趋势过程和单位根过程 221

6.2 单位根检验 230

6.3 协整过程性质 242

6.4 协整检验 247

习题6 264

Eviews操作:非平稳时间序列模型 267

第7章 非线性时间序列模型 272

7.1 非线性模型概述 272

7.2 三个非线性模型 274

7.3 非参数估计方法 277

7.4 非线性检验 279

参考文献 281

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