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目录 1

第一章 绪论 1

第二章 随机系统分析 8

第一节 随机过程 9

第二节 离散时间随机系统分析 45

第三节 连续时间随机系统分析 82

第四节 线性连续时间随机系统的采样 114

与离散化 114

小结 125

习题 126

第三章 系统的状态估计 129

第一节 点估计理论 130

第二节 线性离散时间随机系统的状态估计 150

第三节 线性连续时间随机系统的状态估计 194

第四节 非线性随机系统的状态估计 215

小结 241

习题 242

第四章 随机最优控制 245

第一节 引言 245

第二节 随机最优控制的一般理论 247

第三节 经典信息结构下离散时间系统的线性二次高斯（LQG）问题 268

第四节 经典信息结构下连续时间系统的线性二次高斯问题 278

第五节 一步延时信息结构下离散时间系统的线性二次高斯问题 283

第六节 经典信息结构下一般离散时间非线性随机系统的双重最优控制 294

第七节 双重最优控制的近似计算 310

小结 338

习题 339

第一节 辨识问题概述 341

第五章 系统辨识与参数估计 341

第二节 离散时间线性差分模型的最小 343

二乘参数估计 343

第三节 离散时间差分模型的最大似然参数估计 368

第四节 离散时间差分模型的递推参数估计 387

第五节 差分模型的阶检验 408

第六节 离散时间状态空间模型的辨识 413

第七节 线性系统非参数模型的辨识 429

第八节 闭环系统能辨识的条件 443

小结 450

习题 451

第六章 线性离散时间随机系统的自适应滤波和参数自适应控制 453

第一节 自适应滤波 453

第二节 自适应控制的一般概念 474

第三节 单输入单输出系统的自校正控制 481

第四节 多输入多输出系统的自校正控制 500

第五节 随机次最优参数自适应控制 512

小结 525

习题 525

第七章 随机系统的试验与数字仿真 527

第一节 伪随机信号的生成 528

第二节 随机系统的试验 541

第三节 随机系统的数字仿真 560

小结 567

习题 567

附录 569

附录A 矩阵微分方程求解 569

附录B 矩阵代数的若干结论 573

参考文献 582