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第一章 引言 1

1.1 研究背景 2

1.1.1 国际银行监管发展 2

1.1.2 国内银行业的发展 3

1.1.3 供应链融资方式发展 7

1.1.4 信用风险管理技术发展 11

1.2 问题提出 12

1.2.1 理论上的突破口 13

1.2.2 现实需要 14

第二章 违约传染的理论基础和文献综述 19

2.1 违约传染的理论基础 19

2.1.1 信用风险和信用风险管理 19

2.1.2 风险量度 21

2.1.3 单资产信用风险模型 26

2.1.4 目前主要的信用组合风险模型 32

2.2 违约传染研究的文献综述 40

2.2.1 基于简化模型的违约传染研究 41

2.2.2 基于结构模型的违约传染研究 44

2.2.3 基于马尔可夫链的违约传染研究 47

2.3 本章小结 50

第三章 违约传染机理分析和建模 52

3.1 违约传染机理分析 53

3.2 条件独立简化模型 55

3.2.1 简化模型基础 56

3.2.2 条件独立模型 57

3.3 违约传染模型 59

3.3.1 违约传染模型框架 59

3.3.2 三公司违约传染模型 64

3.4 违约传染模型参数估算 68

3.4.1 违约传染模型参数估算方法 68

3.4.2 条件违约概率的估算 70

3.5 算例研究 72

3.5.1 违约传染模型参数估算 72

3.5.2 传染组合联合违约概率期限结构 74

3.5.3 传染组合违约相关性量度 76

3.6 本章小结 80

第四章 考虑违约传染的信用衍生品定价 81

4.1 第k违约篮互换定价 82

4.1.1 风险中性测度下第k违约篮互换定价 83

4.1.2 远期中性测度下第k违约篮互换定价 86

4.1.3 实例研究 89

4.2 合成型债务抵押债券定价 91

4.2.1 合成型CDO定价公式 93

4.2.2 实例研究 95

4.3 本章小结 97

第五章 考虑违约传染的信用组合一致性风险量度 99

5.1 信用组合违约传染风险量度的混合方法 99

5.1.1 信用组合损失分布的鞍点近似 100

5.1.2 考虑违约传染的信用组合风险量度混合方法 110

5.2 信用组合违约传染风险量度的平均域模型 117

5.2.1 违约过程马尔科夫框架回顾 118

5.2.2 信用组合违约传染风险的平均域模型 120

5.2.3 算例研究 130

5.3 本章小结 134

第六章 信用组合违约传染风险管理 136

6.1 银行风险管理环境 136

6.1.1 组织架构构建 136

6.1.2 信用风险管理系统建设 138

6.2 信用组合违约传染风险管理策略 141

6.2.1 信用资产组合管理 141

6.2.2 基于经济资本的绩效考核 145

6.2.3 银行经济资本配置 149

6.2.4 商业银行风险管理信息系统的内部审计 156

附录 160

附录一 160

附录二 162

参考文献 165