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第1章 总论 1

第一节 金融衍生工具的概念和类型 2

第二节 金融衍生工具市场的起源和发展 3

第三节 金融衍生工具市场的经济功能 10

第四节 金融衍生工具市场的主要参与者 13

第2章 期货与远期市场 18

第一节 期货合约及其核心条款 19

第二节 主要国际期货市场 23

第三节 期货头寸 25

第四节 理解期货交易信息 26

第五节 期货保证金与逐日盯市 27

第六节 交割方式 30

第七节 场外交易与远期合约 32

第3章 期货与远期合约定价 36

第一节 连续复利 37

第二节 投资型资产与消费型资产 39

第三节 卖空机制与无风险套利策略 40

第四节 期货价格与远期价格 44

第五节 无收益资产为标的物的期货定价 46

第六节 收益资产为标的物的期货定价 48

第七节 消费型资产为标的物的期货定价 50

第八节 持有成本理论 50

第九节 交易成本与期货定价：以黄金期货为例 52

第4章 均衡期货价格：理论与实践 65

第一节 “现货溢价”论及其数学描述 66

第二节 证券组合论与期货价格 69

第三节 非完全市场条件的均衡期货定价——对冲压力理论 70

第四节 均衡期货价格理论的实践 72

第5章 套期保值策略 78

第一节 套期保值的深层次动因 78

第二节 基差风险 82

第三节 方差最小化与最优对冲比 84

第四节 效用最大化与最优对冲 88

第五节 现实生活中的套期保值策略 89

第六节 风险管理与风险对冲策略：两个案例 93

第6章 股指期货 98

第一节 股指期货简史 99

第二节 股指期货合约规定 102

第三节 指数套利与程式交易 109

第四节 对冲股票组合风险 111

第五节 风险对冲与证券组合管理 113

第7章 利率期货 119

第一节 利率种类 120

第二节 远期利率与远期利率协议 123

第三节 长期国债期货及其定价 127

第四节 短期国债期货及其定价 131

第五节 欧洲美元期货及其定价 134

第六节 债券久期与风险对冲策略 135

第8章 外汇期货 143

第一节 外汇远期与外汇期货 144

第二节 外汇期货定价 147

第三节 抛补套利 149

第四节 远期贴水之谜 152

第五节 外汇套期与风险管理 155

第9章 互换合约与互换市场 159

第一节 互换合约与互换市场 160

第二节 利率互换 164

第三节 利率互换合约定价 167

第四节 外汇互换 169

第五节 外汇互换定价 174

第六节 其他互换合约 175

第10章 期权与期权市场组织结构 179

第一节 期权类型 180

第二节 期权头寸 182

第三节 主要期权合约 188

第四节 期权交易与价格 194

第五节 保证金与结算 198

第六节 场外期权市场 202

第11章 基本数学知识 207

第一节 概率 208

第二节 正态分布 215

第三节 累积正态分布函数 219

第四节 对数正态分布 223

第五节 对数正态概率计算 226

第12章 期权定价初论 229

第一节 期权的内在价值与时间价值 230

第二节 影响股票期权价格的因素 233

第三节 无股利支付欧式股票期权价格区间 238

第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响 242

第五节 欧式期权的put-call等式 246

第六节 美式期权的提前执行 250

第七节 美式期权价格区间 255

第八节 美式期权的put-call价格关系 259

第13章 期权展期与投机策略 266

第一节 合成证券 267

第二节 包含股票期权与股票的交易策略 270

第三节 期权展期交易策略 274

第四节 复合交易策略 277

第14章 二叉树期权定价 288

第一节 单时段二叉树模型 289

第二节 风险中性定价原则 294

第三节 多时段二叉树定价 298

第四节 二叉树与美式期权定价 303

第五节 股利与二叉树定价 308

第六节 股票价格分布与二叉树参数 311

第七节 波动性估计 315

第15章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论 321

第一节 股票价格分布的假设 322

第二节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的假设条件 324

第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的推导思路 326

第四节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的局限性 329

第五节 隐性波动率 332

第六节 默顿的期权定价思路 334

第16章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论的应用 341

第一节 股利与期权定价 341

第二节 股利率与期权定价 344

第三节 股指期权 345

第四节 外汇期权 348

第五节 期货期权 351

第17章 期权的风险参数及其对冲策略 357

第一节 期权头寸及其风险性 358

第二节 Delta及Delta对冲策略 359

第三节 其他风险参数及其对冲策略 364

第四节 现实世界中的风险对冲 374

第五节 合成期权与组合保险 375

第18章 美式期权定价 383

第一节 美式期权的精确定价 384

第二节 美式期权定价的分析近似类模型 390

第三节 美式期权定价的数值方法——二叉树模型 392

第四节 美式期权定价的数值方法——三叉树模型 400

第五节 美式期权定价的数值方法——有限差分法 401

第六节 蒙特卡洛模拟 409

第19章 现实世界中的期权价格 422

第一节 put-call等式的深层含义 423

第二节 波动性微笑：外汇期权的价格表现 424

第三节 波动性微笑：股票期权的价格表现 427

第四节 波动性期限结构 429

第20章 奇异期权 435

第一节 奇异期权概览 436

第二节 亚式期权的定价 441

第三节 障碍期权的定价 444

第四节 复合期权的定价 451

第五节 回望期权的定价 453

第六节 对冲问题 456

第21章 公司财务政策中的期权应用 461

第一节 债务、股权与期权 462

第二节 认股权证 467

第三节 可转换债券 470

第四节 薪酬期权 473

第五节 实物期权 475