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第一部分 周期类型和理论 3

1 经济周期的性质 3

1．1 测度经济波动 3

1．1．1 “典型经济周期”的描述 3

1．1．2 描述周期的NBER方法 4

1．1．3 周期历程的不同分类 11

1．1．4 测度经济周期的时间 17

1．2 周期的五种类型 20

1．2．1 农业周期 20

1．2．2 存货周期 21

1．2．3 固定投资周期 26

1．2．4 建筑周期 29

1．2．5 康德拉季耶夫周期 32

1．3 经济发展中的长波 45

1．3．1 熊彼特的三周期说 45

1．3．2 福里斯特的“系统动力说” 46

1．3．3 伯恩斯和米切尔的“周期中的周期” 46

1．3．4 罗斯托的长期经济增长阶段 47

1．4 作为危机序列的周期 48

2 经济周期理论 49

2．1 相对简单的单一原因理论 51

2．1．1 农业周期理论 51

2．1．2 心理因素论 54

2．1．3 纯货币因素论 55

2．2 实业经济周期理论 57

2．2．1 价格、成本关系与利润率 57

2．2．2 存货周期 59

2．3 强调储蓄—投资过程的理论 60

2．3．1 前凯恩斯主义理论 60

2．3．2 凯恩斯本义 72

2．3．3 后凯恩斯主义经济周期理论 76

2．4 新古典主义理论 85

2．4．1 货币主义学派 85

2．4．2 实际经济周期学派 86

2．4．3 供应学派 87

2．4．4 政治经济周期学派 88

2．4．5 理性预期学派 90

2．5 结论 91

第二部分 测度方法 95

3 周期的计量、监控与预测 95

3．1 探索性数据分析——一些基本技术 95

3．1．1 移动平均、移动差分与移动中位数法 96

3．1．2 可变长度移动平均法 99

3．1．3 增长率的计算 102

3．1．4 几何平均的计算 107

3．1．5 增长率的分布 110

3．2 时间序列分解的皮尔逊方式 112

3．3 长期趋势的计量 122

3．4 周期的计量 125

3．4．1 固定长度周期 126

3．4．2 NBER经验周期 136

3．5 季节模型的计量 157

3．5．1 用于人口调查的X－12法 161

3．5．2 加拿大统计学会的X－11ARIMA变形 164

3．5．3 贝尔实验室法 165

3．5．4 其它季节调整法 165

3．5．5 周季节调整 166

3．5．6 季节周期：再一次讨论 166

3．6 不规则成分——难道仅仅是噪音吗？ 178

3．7 压力指标 179

3．8 综合指标 189

3．8．1 领先、同步、滞后指标 189

3．8．2 综合指标的形成 193

3．8．3 对领先指标的评价 203

3．8．4 对综合指数变化的解释 208

3．8．5 纳西概率法 223

3．8．6 转折点精度的概率估计 229

3．9 扩散指数 229

3．9．1 一阶差分与扩散 236

3．9．2 对扩散指数运动的解释 237

3．10 正交分析或因子列表法 247

3．11 经济周期调查 250

3．12 领先指标与滞后指标的确定 256

3．12．1 NBER转折点标准 256

3．12．2 统计相关分析 256

3．12．3 交叉谱分析 258

3．13 关于经济周期计量的一些特殊问题 261

3．13．1 经济周期的特征已经改变了吗？一个采用参考周期分段法及威尔科克森检验的案例研究 261

3．13．2 统计回归分析中的周期分段法 264

3．14 使用领先指标的时间序列模型 264

3．15 周期持续时间：显著性的统计检验 265

3．16 因果关系检验 267

3．17 转折点误差 269

附录：交叉谱分析的BASIC程序 271

第三部分 经济历史 279

4 美国经济周期历史 279

4．1 经验与教训：第二次大战前的经济周期 279

4．1．1 第一次世界大战前的经济周期 281

4．1．2 通货膨胀与利息率 284

4．1．3 1920年到1928年期间 285

4．1．4 大萧条和它的后果 289

4．1．5 预测1929年大萧条——过去和现在 293

4．1．6 对二战前经济周期的言论 298

4．2 第二次大战后美国经济周期简况 299

4．2．1 1945年衰退：向和平时期过渡所做的调整 299

4．2．2 美国二战后的经济增长：趋势和周期 300

4．2．3 向和平时期经济过渡：1946—1948年 314

4．2．4 1948年衰退：一次出口大起大落引发的周期 315

4．2．5 1951年经济滑坡：税收增加、通货膨胀和钢铁工人罢工 318

4．2．6 1953—1954年衰退：国防支出减少和消费者支出减缓 320

4．2．7 1957—1958年衰退：利率上升和投资减少 324

4．2．8 1960—1961年衰退：钢铁工人罢工与平衡问题 325

4．2．9 1962年下跌：一次暂停 325

4．2．10 1966—1967年增长率衰退：信用跳蚤时期 326

4．2．11 1969年衰退：财政政策和汽车工人罢工 328

4．2．12 1973—1975年衰退：石油和商品价格暴涨、价格控制取消 330

4．2．13 1980年衰退：石油价格暴涨、银行信贷控制 332

4．2．14 1981—1982年衰退：扼杀通货膨胀及其后果 335

4．2．15 1984—1986年增长率衰退：美元坚挺，当经济对此作出调整时制造业出现衰退 336

4．2．16 1988—1989年的下滑：出口减少，汽车需求降低，成为衰退的序曲 338

4．2．17 1990—1991年衰退：中东局势扭转经济局面，改变了经济天平 339

4．2．18 周期性的和现世性的力量 342

4．3 90年代的教训与启示 344

第四部分 周期方法的应用 355

5 工业周期 355

5．1 工业领先指标的逻辑 356

5．2 构造工业周期指标体系 357

5．3 分析工业周期 361

5．4 利用指标方法对比分析行业间的关系 363

5．5 搜寻领先指标 366

5．6 解释指标的基础方法 369

5．7 结语 370

参考文献 371

6 地区经济周期 374

6．1 引言 374

6．2 美国地区月生产指数 376

6．2．1 历史背景 376

6．2．2 联邦储备：一个地区性组织 377

6．2．3 生产指数：联邦储备的早期尝试 380

6．2．4 生产指数的最新发展 383

6．2．5 指标的分析作用 385

6．2．6 概念和统计问题 386

6．2．7 生产函数 387

6．2．8 加权 389

6．2．9 电力消耗 390

6．2．10 总生产指数 391

6．2．11 结语 393

参考文献 393

6．3 地区经济领先指数 398

6．3．1 地区领先指数领先什么？ 405

6．3．2 地区领先指数的编制方法 406

6．3．3 地区领先指数使用中的几个问题 409

6．3．4 地区经济领先指数一例 410

6．3．5 结语 413

注释 414

参考文献 415

7 国际经济周期 417

7．1 监测波动的指标方法 417

7．2 构造国际周期指标 418

7．3 建立国际经济指数体系 420

7．4 结语 423

总参考文献 432

单个国家参考文献 432

8 通货膨胀周期 434

8．1 关于通货膨胀的一些看法 434

8．1．1 通货膨胀的周期形态 435

8．1．2 通货膨胀的“趋势周期”与经济周期 437

8．2 监测和预测通货膨胀的特别工具 440

8．2．1 用扩散和不稳定指标监测通货膨胀 440

8．2．2 通货膨胀的综合领先指数 443

8．3 运用综合领先指数预测通货膨胀的两种方法 445

8．4 劳务部门通货膨胀的综合领先指数 448

8．4．1 对劳务通货膨胀与商品通货膨胀之间关系不同观点的综述 449

8．4．2 探寻劳务价格周期的领先指标 450

8．4．3 劳务业通货膨胀的一个试验性领先指数 451

8．5 关于通货膨胀周期的十二个鲜为人知的事实 452

9 金融周期 461

9．1 信贷周期 462

9．1．1 银行贷款意愿理论 462

9．1．2 银行有价证券持有理论 464

9．2 货币周期 465

9．3 利率周期——经济周期的期限结构 466

9．4 信贷危机和金融危机 468

9．5 金融指标：从理论到实践 470

9．6 预测利率周期中的转折点 472

9．6．1 导言 472

9．6．2 综合利率指数 473

9．6．3 序贯过滤法 476

9．6．4 结论 488

注释 489

参考文献 490

10 股票市场周期 493

10．1 股票市场周期的基本轮廓 493

10．2 股票市场与整个经济 494

10．3 使用固定长度周期法预测股票市场价格 495

10．4 是什么在驱动股票市场 500

10．5 运用综合指标方法预测股票市场转折点 504

10．6 结论 511

第五部分 结论 515

11 经济周期的未来——充满活力、健康发展但又显差异 515

11．1 从过去和当前吸取的教训 515

11．2 经济周期的未来 519

附录 525

一、实际GNP（十亿元，1987年美元） 525

二、消费者价格指数（CPI－U） 529

三、标准和普尔指数（月度平均） 532

四、三月财政部债券利率（月度平均，贴现基础） 538

五、十年美国政府债券收益率（月度平均） 541

六、产业生产指数 544

七、全书注释 549