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第1章 期货市场概述 1

学习目的 1

1.1期货市场的产生和发展 1

1.1.1期货交易的产生 1

1.1.2中国期货市场的产生和发展 4

1.1.3期货市场的发展趋势 6

1.2期货市场的合约分析 10

1.2.1期货合约的概念 10

1.2.2期货合约的主要条款 10

1.2.3“迷你型”期货合约 14

1.2.4成功期货合约的特点 15

1.2.5期货合约交易与其他交易的区别 16

1.3期货市场的功能 17

1.3.1转移价格风险 18

1.3.2价格发现 19

1.3.3资产配置 20

1.3.4投机 21

1.4期货市场的监管 21

1.4.1一般监管模式 21

1.4.2我国期货市场监管 22

本章小结 23

思考与练习 24

第2章 期货市场的交易制度 25

学习目的 25

2.1期货市场的组织架构 25

2.1.1期货交易所 25

2.1.2期货经纪公司 26

2.1.3期货结算机构 27

2.1.4期货市场的交易者 29

2.2期货市场的交易机制 32

2.2.1期货交易流程概述 32

2.2.2交易机制的主要内容 34

2.2.3交易机制设计的基本目标和原则 40

2.2.4交易机制目标间的矛盾和协调 42

2.3保证金及其结算制度 43

2.3.1保证金制度的含义和特征 43

2.3.2保证金的功能 44

2.3.3保证金的分类 45

2.3.4保证金的管理 48

2.4期货市场的交割制度 48

本章小结 50

思考与练习 51

第3章 期货价格理论 52

学习目的 52

3.1期货价格理论概述 52

3.1.1期货价格理论的演进 52

3.1.2期货价格的构成要素 63

3.1.3基差和价差 64

3.2期货定价模型 66

3.2.1期货定价的持有成本模型 67

3.2.2期货定价的预期模型 75

3.2.3期货定价的资本资产定价模型 78

3.3期货价格的特征 79

3.3.1期货价格与远期及现货价格之间的关系 80

3.3.2期货价格的波动性特征 82

本章小结 83

思考与练习 84

第4章 期货市场的套期保值 86

学习目的 86

4.1套期保值交易概述 86

4.1.1套期保值的含义 86

4.1.2套期保值的作用 87

4.1.3套期保值者 88

4.1.4套期保值实现的条件 89

4.2套期保值交易的类型 90

4.2.1买入套期保值和卖出套期保值 90

4.2.2直接套期保值与交叉套期保值 92

4.2.3完全套期保值与不完全套期保值 92

4.3基差与套期保值 93

4.3.1基差与基差风险 93

4.3.2基差的特点 95

4.3.3基差的影响因素 96

4.3.4基差的作用 97

4.3.5基差变化对套期保值效果的影响 98

4.3.6基差交易 101

4.4套期保值的动机及影响因素 104

4.4.1企业套期保值动机理论的演进 104

4.4.2企业套期保值决策的影响因素 107

4.5套期保值的操作策略及案例 109

4.5.1套期保值的操作策略 109

4.5.2套期保值的案例分析 113

本章小结 115

思考与练习 116

第5章 期货投机与套利 117

学习目的 117

5.1期货投机交易概述 117

5.1.1期货投机概述 117

5.1.2期货投机的功能 118

5.1.3期货市场的过度投机问题 120

5.1.4期货投机是否能获得超额利润 120

5.2期货投机的交易策略 122

5.2.1资金管理 122

5.2.2资金管理与风险控制技术的使用经验 123

5.2.3时机选择 125

5.2.4期货的量化投资策略 127

5.3期货市场的套利 129

5.3.1套利交易概述 129

5.3.2套利交易策略 130

5.3.3期货套利操作的策略 137

本章小结 138

思考与练习 139

第6章 期货投资的技术分析 140

学习目的 140

6.1技术分析理论概述 140

6.1.1技术分析概述 140

6.1.2技术分析是否有效的两种观点 142

6.1.3技术分析的基本理论 146

6.1.4技术分析方法的分类 151

6.2图表分析 152

6.2.1图表分析概述 152

6.2.2趋势分析 154

6.2.3价格形态分析 165

6.2.4成交量与持仓量分析 184

6.2.5图表分析评述 187

6.3指标分析 189

6.3.1移动平均线 190

6.3.2价格振动法 194

6.3.3相反意见指标 199

本章小结 201

思考与练习 202

第7章 农业、能源和金属期货合约 203

学习目的 203

7.1农产品期货 203

7.1.1农产品期货概述 203

7.1.2农产品期货价格波动的季节性特点 205

7.1.3小麦期货合约价格走势分析 205

7.2能源及化工期货 208

7.2.1能源及化工期货概述 208

7.2.2能源期货的主要品种 210

7.2.3中国能源及化工期货市场 211

7.2.4能源化工期货价格波动的特点 213

7.3金属期货 213

7.3.1金属期货概述 213

7.3.2铜期货价格走势分析 215

7.3.3黄金期货价格走势分析 217

7.4商品期货价格的基本分析法 220

7.4.1影响因素的结构分析 220

7.4.2影响因素的内容分析 221

本章小结 224

思考与练习 225

第8章 利率期货 226

学习目的 226

8.1利率与利率期货概述 226

8.1.1利率和债券概述 226

8.1.2利率期货的产生和发展 230

8.1.3利率期货的概念、分类和特点 230

8.1.4利率期货的功能 231

8.2利率期货合约 232

8.2.1美国国库券期货合约 232

8.2.2欧洲美元期货合约 234

8.2.3美国中长期国债期货合约 235

8.2.4中长期国债期货的卖方选择权 237

8.3利率期货合约的定价 238

8.3.1持有成本定价模型 238

8.3.2短期利率期货合约的定价 239

8.3.3中长期利率期货合约的定价 241

8.3.4利率期货价格的影响因素 246

8.4利率期货的套期保值 247

8.4.1利率期货套期保值的步骤 248

8.4.2国库券期货合约的套期保值 249

8.4.3欧洲美元期货合约的套期保值 252

8.4.4长期利率期货的套期保值 254

8.5利率期货的投机与套利 255

8.5.1利率期货的投机 255

8.5.2利率期货的套利 256

8.6中国国债期货市场的发展 260

8.6.1早期国债期货的试点 260

8.6.2中国国债期货的重启 261

本章小结 263

思考与练习 264

第9章 股指期货 266

学习目的 266

9.1股价指数与股指期货合约 266

9.1.1股价指数及其编制 266

9.1.2股价指数期货的产生与发展 269

9.1.3股价指数期货的交易规则 271

9.2股指期货的套期保值 276

9.2.1股价指数期货的空头套期保值 276

9.2.2股价指数期货的多头套期保值 277

9.2.3β系数 278

9.2.4资产配置 279

9.2.5投资组合保险 280

9.3股指期货的定价及指数套利 281

9.3.1股指期货价格的确定 281

9.3.2指数套利 283

9.3.3程序化交易 287

9.3.4股指期货与股灾形成：案例分析 288

9.4股票期货 293

9.4.1股票期货市场概述 293

9.4.2股票期货合约及交易特点 293

本章小结 295

思考与练习 295

第10章 外汇期货 297

学习目的 297

10.1外汇期货概述 297

10.1.1外汇与汇率 297

10.1.2外汇风险 299

10.1.3外汇期货 300

10.1.4外汇期货合约 303

10.1.5外汇期货和远期的异同 307

10.1.6外汇期货价格的影响因素 309

10.2外汇期货价格的确定 312

10.2.1外汇期货的定价模型 312

10.2.2期货价格与远期价格的关系 314

10.3外汇期货的投机和套利 314

10.3.1投机交易 314

10.3.2套利交易 316

10.4外汇期货的套期保值 319

10.4.1外汇期货买入套期保值 320

10.4.2外汇期货卖出套期保值 320

10.4.3外汇期货的交叉套期保值 321

本章小结 322

思考与练习 323

第11章 期权入门 324

学习目的 324

11.1期权和期权市场 324

11.1.1期权的内涵 324

11.1.2期权的分类 325

11.1.3期权市场发展概述 329

11.2期权交易 335

11.2.1期权合约 335

11.2.2期权的买卖 336

11.2.3期权的了结 340

11.2.4期权的结算 344

11.3期权价格 349

11.3.1期权的价格构成 349

11.3.2影响期权价格的因素 351

11.3.3期权价格的上限和下限 353

11.4期权的定价模型 357

11.4.1期权定价的理论基础 357

11.4.2布莱克—斯科尔斯—默顿期权定价模型 362

11.4.3二叉树期权定价模型 367

11.5期权的套期保值 371

11.5.1买期保值 372

11.5.2卖期保值 376

本章小结 381

思考与练习 381

第12章 期货期权 383

学习目的 383

12.1期货期权概述 383

12.1.1期货期权的概念 383

12.1.2期货期权的分类 384

12.1.3期货期权的优势 385

12.2期货期权定价 386

12.2.1采用二叉树对期货期权定价 386

12.2.2期货期权定价的布莱克模型 387

12.3期货期权的看跌—看涨平价关系 388

12.3.1欧式即期期权和欧式期货期权 388

12.3.2美式期货期权与美式即期期权 390

12.4期货期权的风险管理 390

12.4.1期货期权自身面临的风险性 390

12.4.2国外期货期权风险管理 391

12.5中国期货期权市场的发展 392

12.5.1我国期货期权合约的内容 392

12.5.2中国推出期货期权的积极意义 395

本章小结 395

思考与练习 396

参考文献 397