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第1篇 导论与知识回顾 2

第1章 经济问题和数据 2

1.1我们研究的经济问题 2

1.2因果效应和理想化随机对照实验 5

1.3数据：来源和类型 6

本章小结 9

重要术语 9

内容复习 9

第2章 概率论知识回顾 10

2.1随机变量和概率分布 10

2.2期望值、均值和方差 13

2.3二维随机变量 16

2.4正态分布、x2分布、学生t分布及F分布 21

2.5随机抽样与样本均值的抽样分布 25

2.6抽样分布的大样本近似 28

本章小结 32

重要术语 32

内容复习 32

习题 33

实证练习 36

附录2A重要概念2-3中结果的推导 36

第3章 统计学知识回顾 37

3.1总体均值的估计 37

3.2关于总体均值的假设检验 40

3.3总体均值的置信区间 46

3.4不同总体间的均值比较 47

3.5基于实验数据估计因果效应 49

3.6样本容量较小时的t统计量 51

3.7散点图、样本协方差和样本相关系数 52

本章小结 54

重要术语 55

内容复习 55

习题 55

实证练习 58

附录3A美国当前人口调查 59

附录3B Y是μY的最小二乘估计量的两种证明方法 59

附录3C样本方差一致性的证明 60

第2篇 回归分析基础 62

第4章 一元线性回归 62

4.1线性回归模型 62

4.2线性回归模型的系数估计 65

4.3拟合优度 69

4.4最小二乘假设 71

4.5 OLS估计量的抽样分布 74

4.6结论 76

本章小结 76

重要术语 77

内容复习 77

习题 77

实证练习 78

附录4A加利福尼亚州的测试成绩数据集 79

附录4B OLS估计量的推导 80

附录4C OLS估计量的抽样分布 80

第5章 一元线性回归：假设检验和置信区间 82

5.1关于某个回归系数的假设检验 82

5.2回归系数的置信区间 86

5.3 X为二元变量时的回归 87

5.4异方差和同方差 88

5.5普通最小二乘的理论基础 92

5.6样本容量较小时的t统计量应用 93

5.7结论 94

本章小结 95

重要术语 95

内容复习 95

习题 96

实证练习 98

附录5A OLS标准误差公式 98

附录5B高斯—马尔科夫条件和高斯—马尔科夫定理的证明 99

第6章 多元线性回归 102

6.1遗漏变量偏差 102

6.2多元回归模型 106

6.3多元回归的OLS估计量 108

6.4多元回归的拟合优度 110

6.5多元回归模型的最小二乘假设 112

6.6多元回归模型中OLS估计量的分布 113

6.7多重共线性 114

6.8结论 116

本章小结 116

重要术语 116

内容复习 117

习题 117

实证练习 119

附录6A式（6-1）的推导 119

附录6B包含两个解释变量且误差项为同方差时的OLS估计量的分布 120

附录6C Frisch-Waugh定理 120

第7章 多元线性回归：假设检验和置信区间 121

7.1单个系数的假设检验和置信区间 121

7.2联合假设的检验 124

7.3涉及多个系数的单约束检验 128

7.4多个系数的置信集 128

7.5多元回归的模型设定 129

7.6对测试成绩数据集的分析 132

7.7结论 135

本章小结 136

重要术语 136

内容复习 136

习题 136

实证练习 138

附录7A联合假设的Bonferroni检验 139

附录7B条件均值独立 140

第8章 非线性回归函数 142

8.1非线性回归的一般建模方法 143

8.2一元非线性函数 148

8.3解释变量的交互项 154

8.4学生一教师比对测试成绩的非线性效应 162

8.5结论 165

本章小结 166

重要术语 166

内容复习 166

习题 167

实证练习 170

附录8A参数非线性的回归函数 171

附录8B非线性回归函数的斜率和弹性 173

第9章 多元回归分析有效性的评估 174

9.1内部有效性和外部有效性 174

9.2多元回归分析的内部有效性威胁 176

9.3利用回归模型进行预测时的内部有效性和外部有效性 183

9.4实例：测试成绩和班级规模 184

9.5结论 190

本章小结 190

重要术语 191

内容复习 191

习题 191

实证练习 192

附录9A马萨诸塞州的小学测试数据 193

第3篇 回归分析的高级专题 196

第10章 面板数据回归 196

10.1面板数据 196

10.2两期的面板数据：“前后”比较 198

10.3固定效应回归 200

10.4时间固定效应回归 202

10.5固定效应回归假设和固定效应回归的标准误差 204

10.6关于酒驾的法律规定和交通事故死亡人数 206

10.7结论 209

本章小结 210

重要术语 210

内容复习 210

习题 210

实证练习 211

附录10A州交通死亡事故数据集 213

附录10B固定效应回归的标准误差 213

第11章 二元被解释变量回归 216

11.1二元被解释变量与线性概率模型 217

11.2 probit回归和logit回归 219

11.3 logit模型和probit模型的估计与推断 223

11.4在波士顿HMDA数据中的应用 226

11.5结论 230

本章小结 231

重要术语 232

内容复习 232

习题 232

实证练习 233

附录11A波士顿HMDA数据 235

附录11B最大似然估计 235

附录11C其他受限被解释变量模型 236

第12章 工具变量回归 238

12.1单个自变量和单个工具变量的工具变量估计量 238

12.2一般工具变量回归模型 244

12.3检验工具变量有效性 248

12.4在香烟需求例子中的应用 252

12.5如何寻找有效的工具变量 255

12.6结论 258

本章小结 259

重要术语 259

内容复习 259

习题 259

实证练习 260

附录12A香烟消费面板数据集 262

附录12B式（12-4）中TSLS估计量公式的推导 262

附录12C TSLS估计量的大样本分布 262

附录12D工具变量非有效时TSLS估计量的大样本分布 263

附录12E存在潜在弱工具变量时的工具变量分析方法 264

附录12F含有控制变量的TSLS 265

第13章 实验和准实验 266

13.1潜在结果、因果效应和理想化实验 267

13.2实验的有效性威胁 268

13.3减小班级规模效应的实验估计 271

13.4准实验 277

13.5准实验的潜在问题 281

13.6异质性总体下的实验和准实验估计 283

13.7结论 286

本章小结 286

重要术语 287

内容复习 287

习题 287

实证练习 289

附录13A STAR项目的数据集 290

附录13B异质性因果效应的工具变量估计 290

附录13C实验数据分析的潜在结果框架 291

第4篇 经济时间序列数据的回归分析 294

第14章 时间序列回归和预测导论 294

14.1利用回归模型进行预测 295

14.2时间序列数据和序列相关介绍 295

14.3自回归 300

14.4包含额外预测变量的时间序列模型和自回归分布滞后模型 303

14.5运用信息准则选择滞后阶数 309

14.6非平稳性Ⅰ：趋势 311

14.7非平稳性Ⅱ：突变 317

14.8结论 324

本章小结 325

重要术语 325

内容复习 326

习题 326

实证练习 328

附录14A本章使用的时间序列数据 329

附录14B AR（1）模型的平稳性 329

附录14C滞后算子符号 330

附录14D ARMA模型 330

附录14E BIC滞后阶数估计量的一致性 331

第15章 动态因果效应估计 332

15.1橙汁数据的初步分析 333

15.2动态因果效应 334

15.3使用外生解释变量估计动态因果效应 337

15.4异方差和自相关一致标准误 339

15.5严格外生解释变量的动态因果效应估计 342

15.6橙汁价格和霜冻天气 347

15.7外生性合理吗？一些例子 351

15.8结论 353

本章小结 353

重要术语 353

内容复习 354

习题 354

实证练习 355

附录15A橙汁数据集 356

附录15B使用滞后算子表述ADL模型及广义最小二乘法 356

第16章 时间序列回归的其他专题 358

16.1向量自回归 358

16.2多期预测 361

16.3单整阶数和DF-GLS单位根检验 364

16.4协整 368

16.5波动集群性和自回归条件异方差 373

16.6结论 376

本章小结 377

重要术语 377

内容复习 377

习题 377

实证练习 378

第5篇 回归分析的计量经济学理论 382

第17章 一元线性回归理论 382

17.1扩展的最小二乘假设和OLS估计量 382

17.2渐近分布理论基础 384

17.3 OLS估计量和t统计量的渐近分布 387

17.4误差项服从正态分布时的精确抽样分布 389

17.5加权最小二乘法 390

本章小结 393

重要术语 394

内容复习 394

习题 394

附录17A正态分布及其相关分布和连续型随机变量的矩 396

附录17B两个不等式 397

第18章 多元线性回归理论 398

18.1多元回归模型和OLS估计量的矩阵形式 399

18.2 OLS估计量和t统计量的渐近分布 401

18.3联合假设检验 403

18.4正态误差项假设下回归统计量的分布 404

18.5误差项为同方差时OLS估计量的有效性 406

18.6广义最小二乘法 408

18.7工具变量和广义矩估计 411

本章小结 416

重要术语 417

内容复习 417

习题 417

附录18A 矩阵代数概要 420

附录18B多维分布 422

附录18C推导^β的渐近分布 423

附录18D推导正态误差项下OLS检验统计量的精确分布 423

附录18E多元回归模型高斯—马尔科夫定理的证明过程 424

附录18F IV和GMM估计中部分结论的证明 424

附录 426

参考文献 434

术语表 439