图书介绍
CFA二级中文精讲pdf电子书版本下载
- 何旋，李斯克 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111607410
- 出版时间：2018
- 标注页数：262页
- 文件大小：38MB
- 文件页数：269页
- 主题词：金融－分析－资格考试－自学参考资料
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图书目录
第8章 金融衍生产品 3
1 远期承诺的定价与估值 3
1.1 衍生产品相关知识回顾 3
1.2 远期合约定价与估值的基本原则 9
1.3 股票远期／期货合约的定价与估值 14
1.4 远期利率协议的定价与估值 21
1.5 债券远期／期货合约的定价与估值 28
1.6 外汇远期／期货合约的定价与估值 36
1.7 互换合约的定价与估值 41
2 或有要求权的估值 58
2.1 无套利定价原则 58
2.2 买卖权平价关系 59
2.3 二叉树定价模型 61
2.4 BSM期权定价模型 67
2.5 布莱克期权定价模型 69
2.6 期权greek和隐含波动率 71
3 金融衍生产品策略 76
3.1 利用远期合约、期货合约和互换合约调整风险头寸 76
3.2 合成头寸 81
3.3 持保看涨期权与保护性看跌期权 85
3.4 价差与组合期权 90
3.5 衍生产品策略的应用 98
第9章 另类投资 102
1 房地产直接投资 102
1.1 房地产投资概述 102
1.2 房地产的估值概述 108
1.3 收入法 110
1.4 成本法 120
1.5 可比售价法 123
1.6 房地产投资指数 124
1.7 直接的债务型房地产投资 126
2 公开市场交易的房地产投资证券 129
2.1 公开市场交易的房地产投资证券的种类 129
2.2 公开市场交易的房地产投资证券的优缺点 130
2.3 REITs的种类、特性和影响因素 131
2.4 REITs的估值方法 134
3 非上市公司股权估值 140
3.1 私募股权投资基金概述 141
3.2 私募股权投资基金的专业术语 143
3.3 退出及尽职调查 146
3.4 私募股权投资的估值 147
3.5 风险投资的估值方法 148
3.6 并购投资的估值方法 154
3.7 私募股权投资基金的业绩评价 156
4 大宗商品及大宗商品衍生工具 159
4.1 大宗商品概述 159
4.2 大宗商品期货市场 162
4.3 大宗商品互换 168
4.4 大宗商品指数 169
第10章 组合管理 172
1 资产组合管理流程与投资策略说明书 172
1.1 资产组合的理念 172
1.2 资产组合管理的流程 173
1.3 投资策略说明书 174
1.4 投资组合管理中的道德要求 178
2 多因素模型简介 179
2.1 现代投资组合理论回顾 179
2.2 套利定价模型 181
2.3 多因素模型的类型 186
2.4 宏观经济因素模型 187
2.5 基本面因素模型 188
2.6 多因素模型的应用 190
3 衡量和管理市场风险 197
3.1 理解风险价值模型 197
3.2 其他关键的风险衡量方法：敏感性分析和情景分析 206
3.3 风险衡量方法的应用 210
3.4 市场风险管理的限制 213
4 经济学与投资市场 216
4.1 金融市场的经济学分析概述 217
4.2 实际无风险债券的折现率 218
4.3 收益率曲线与经济周期 221
4.4 信用补偿与经济周期 225
4.5 股票与股权风险溢价 226
4.6 商业房地产市场 227
5 积极组合管理分析 229
5.1 附加值 229
5.2 风险收益对比分析 235
5.3 构建最优组合 240
5.4 主动管理的基本法则 241
5.5 基本法则的实务应用 247
5.6 基本法则实务操作的局限性 249
6 算法交易与高频交易 251
6.1 算法交易与高频交易的定义 251
6.2 算法交易的策略 252
6.3 算法交易与高频交易的发展和技术 257
6.4 算法交易技术的应用 259
6.5 算法交易与高频交易对金融市场的影响 260