最优 再保险精算模型理论与应用pdf电子书版本下载

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第一章 绪论 1

第一节 研究背景及意义 1

第二节 再保险形式与保费准则 7

第三节 风险度量 10

第四节 研究内容 18

第二章 基于破产概率的最优再保险模型 20

第一节 引言 20

第二节 基于泊松MA（1）的风险模型 23

第三节 调节系数的性质 25

第四节 最优赔付限额 28

第五节 多种业务的最优再保险策略 32

第六节 数值说明 39

第三章 VaR和CTE风险度量下最优停损再保险 45

第一节 引言 45

第二节 VaR和CTE优化准则下的自留额水平 47

第三节 个体风险模型下的最优自留水平 52

第四节 聚合风险模型下的最优自留水平 55

第五节 部分信息下的最优停损再保险 57

第六节 数值说明 67

第四章 VaR和CTE风险度量下的最优再保险 71

第一节 引言 71

第二节 VaR风险度量下的最优再保险 72

第三节 CTE风险度量下的最优再保险 76

第四节 关于王氏保费原理最优再保险 82

第五节 不同函数空间下的最优再保险 84

第六节 小结与展望 88

第五章 再保双方的最优再保险策略 94

第一节 引言 94

第二节 模型描述 96

第三节 基于期望值原则的最优比例再保险策略 97

第四节 基于期望值原则的最优停止损失再保险策略 102

第五节 一般保费原则最优再保险策略 106

第六节 更广泛合约下的最优再保险策略 116

第六章 最优再保险的实证分析 120

第一节 引言 120

第二节 基于CTE的最优再保险的经验分析 121

第三节 关于再保险保费计算的实证研究 125

参考文献 133