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目录 1

总前言 1

前言 1

第1篇 金融制度与商业银行 3

第1章　现代金融制度 3

1.1　现代金融制度的职能 3

1.1-1 资金的供给与需求 4

1.1-2　金融制度的基本职能 5

1.1-3　现代金融制度的发展趋势 7

1.2　金融市场 8

1.2-1 一级市场与二级市场 9

1.2-2 证券交易所与场外交易市场 9

1.2-4 现货市场、期货市场及期权市场 11

1.2-3 货币市场与资本市场 11

1.2-5 外汇交易市场 12

1.3　金融中介机构 12

1.3-1 金融中介机构的服务 13

1.3-2　金融中介机构的种类 14

1.4　现代金融制度中的基本工具 19

1.4-1 非市场金融工具 21

1.4-2 货币市场工具 21

1.4-3　资本市场工具 23

1.4-4　衍生金融工具 25

1.4-5 间接投资金融工具 28

小结 29

关键词汇 30

习题 30

2.1-1 商业银行的功能 31

2.1　商业银行的功能与类型 31

第2章　商业银行制度 31

2.1-2　商业银行的类型 35

2.2　美国银行制度 38

2.2-1 二重性银行制度 38

2.2-2　1930年代危机对银行产业的影响 42

2.2-3　独家银行、总分行银行、银行控股公司与边缘法案银行公司 44

2.2-4　银行产业的政府监管体制 48

2.3　其他主要发达国家银行制度 51

2.3-1 英国 51

2.3-2 德国 55

2.3-3　其余欧洲国家 57

2.3-4　加拿大 61

2.3-5　澳大利亚与新西兰 62

2.3-6 日本 63

2.4　银行产业的国际间比较 67

2.4-1 商业银行的全球分布 67

2.4-2 国际间银行总资产的变化 68

2.4-3　政府当局对银行的管理模式 70

2.4-4　银行存款保险制度 71

小结 73

关键词汇 74

习题 75

第3章　商业银行的经营环境变化 76

3.1　宏观经济环境的变化 76

3.1-1 发达国家的宏观经济波动与不确定性 77

3.1-2　发展中国家的银行债务危机 83

3.1-3　东亚、东南亚新兴经济体的崛起 87

3.2-1 美国银行业的监管环境变化 92

3.2　银行业政府监管环境变化 92

3.2-2 英国银行业的监管环境变化 96

3.2-3 欧洲联盟的银行监管环境 99

3.2-4 日本银行业的监管环境变化 102

3.2-5　银行业监管的国际合作 104

3.3　金融产业的竞争 108

3.3-1 资金来源方面的竞争 110

3.3-2 资金使用方面的竞争 111

3.3-3　其他业务的竞争 113

3.3-4 非金融机构的竞争 115

3.4　金融创新 116

3.4-1 经济环境与金融创新 118

3.4-2　技术进步与金融创新 118

3.4-3 立法限制与金融创新 120

小结 122

关键词汇 123

习题 123

附录：美国联邦储备条例 125

第2篇 银行理论与利率分析 131

第4章　商业银行理论 131

4.1 金融中介机构存在的经济原因 131

4.1-1 市场交易成本 132

4.1-2 市场信息的非对称性 132

4.2　银行管理目标与原则 137

4.2-1　银行管理目标 138

4.2-2 银行企业的市场价值 139

4.2-3 市场价值与帐面价值 140

4.2-4 商业银行的理论模型 143

4.3-1 经济活动的衡量标准 145

4.3　影响银行管理的若干理论假说 145

4.3-2　有效资本市场理论 147

4.3-3 资产组合理论 148

4.3-4 资产定价理论 149

4.3-5 期权定价理论 150

4.3-6　代理权理论 151

4.3-7 汇率决定理论 152

小结 154

关键词汇 155

习题 155

第5章　利息、利率与投资收益分析 157

5.1　利息计算方法 157

5.1-1 一次性偿付投资的未来值 157

5.1-2 多次性偿付投资的未来值 159

5.1-3 一次性支付未来收益的现值 161

5.1-4 多次性支付未来收益的现值 162

5.2　利率计算方法 164

5.2-1 一次性偿付投资的货币加权回报率 165

5.2-2 多次性偿付投资的货币加权回报率 166

5.2-3 时间加权回报率 167

5.2-4　平利率与有效利率 168

5.3　货币市场证券收益 168

5.3-1 360天与365天的利率与有效利率 169

5.3-2 收益率方式的货币市场证券 169

5.3-3　折扣方式的货币市场证券 172

5.4　债券收益与价格 174

5.4-1 债券种类 174

5.4-2　债券价格 177

5.4-3　债券收益率 178

小结 184

关键词汇 184

习题 185

第6章　债券价格、利率决定与利率结构 187

6.1　债券价格与利率 187

6.1-1　债券价格与利率的反函数关系 188

6.1-2　债券期限与息票数额对债券价格与利率关系的影响 190

6.1-3 债券有效持续期对债券价格与利率关系的影响 192

6.2　市场利率决定 195

6.2-1 可贷资金供求与市场均衡利率 195

6.2-2 可贷资金供求曲线移动与均衡利率 199

变化 199

6.2-3 市场利率与通货膨胀及经济周期 203

6.3　利率的风险结构 204

6.3-1 债券的违约风险 205

6.3-2　债券的流动性 206

6.3-3　债券的税收结构 206

6.3-4　债券的选择权 207

6.4　利率的期限结构 208

6.4-1 收益曲线 208

6.4-2 预期假设 210

6.4-3 分割市场假设 211

6.4-4　优先择居假设 212

小结 213

关键词汇 214

习题 214

第7章　商业银行财务分析 219

7.1　银行资产负债表 219

第3篇 银行经营衡量与长期发展计划 219

7.1-1　银行资产项目 222

7.1-2　银行负债项目 223

7.1-3　银行股本 226

7.2　商业银行的损益表 226

7.2-1 商业银行的损益表 226

7.2-2　银行资产负债表与损益表的关系 229

7.3　商业银行其他报表及信息来源 231

7.3-1 商业银行的其他经营性报表 231

7.3-2 商业银行的资产负债表外业务种类 234

7.3-3　银行经营管理的资料来源 235

小结 238

关键词汇 239

习题 240

8.1　银行价值衡量 243

第8章　银行经营分析与长期计划 243

8.1-1 经济学衡量——现值分析法 244

8.1-2　市场价值分析法 245

8.1-3 银行市场价值与帐面价值的关系 247

8.2　银行经营评价、收益与风险分析 249

8.2-1 银行收益衡量 249

8.2-2　银行收益再衡量 254

8.2-3　银行风险衡量 256

8.2-4　银行收益与风险的关系 262

8.3　银行财务经营实例分析 264

8.3-1 银行经营的传统衡量 264

8.3-2 银行经营收益的再评价 267

8.3-3 银行经营衡量的其他指标 268

8.4　银行长期发展计划 271

8.4-2 银行长期发展的基本目标 272

8.4-1 银行经营的历史与现状分析 272

8.4-3 影响银行未来发展的变量预测 273

8.4-4　银行的总体财务计划 275

小结 276

关键词汇 277

习题 277

案例分析1：1980年代美国商业银行的收益状 282

况 282

案例分析2：1990年代美国商业银行的收益与风险分析 286

案例分析3：波城第一银行经营分析 289

第4篇 银行资产与负债管理 301

第9章　银行现金管理 301

9.1　法定准备金头寸管理 301

9.1-1 法定准备金规定 302

9.1-2 法定准备金计算 303

9.1-3 法定准备金头寸管理 304

9.2　其他现金头寸管理 307

9.2-1 现金头寸管理的原则 308

9.2-2　托收中的现金管理 308

9.2-3 电子转帐系统与日间透支 310

9.2-4 代理行的存款管理 312

9.3　银行流动性需求 315

9.3-1 短期流动性需求 316

9.3-2　长期流动性需求 319

9.3-3　周期流动性需求 322

9.3-4 临时流动性需求 323

9.4　银行的现金来源 324

9.4-1 传统的现金来源 324

9.4-3 影响现金来源的因素 326

9.4-2　创新的现金来源 326

小结 329

关键词汇 330

习题 330

第10章　银行证券投资管理 333

10.1　银行的证券投资 333

10.1-1 银行证券投资的作用 334

10.1-2 银行证券投资的特点 336

10.1-3　银行证券投资的分类 337

10.2　证券投资组合 339

10.2-1 证券组合的原则 339

10.2-2　证券组合决策 341

10.2-3　证券投资组合期限 343

10.3　证券投资组合调整 345

10.3-1 证券组合的收益与风险分析 346

10.3-2　证券组合的调整战略 349

10.3-3 证券组合的质量评价 351

小结 353

关键词汇 354

习题 355

第11章　银行贷款管理 357

11.1　商业银行的贷款种类和贷款组合 357

11.1-1 工商贷款 358

11.1-2　消费贷款 360

11.1-3　不动产贷款 361

11.1-4　农业贷款 362

11.1-5 国家贷款 362

11.1-6　其他贷款 362

11.1-7　贷款组合 363

11.2-1　客户利润分析模型 365

11.2　贷款定价 365

11.2-2　工商客户的帐户利润分析 370

11.2-3　贷款定价分析 374

11.2-4　消费贷款的价格分析 376

11.3　问题贷款和贷款损失的管理 378

11.3-1 问题贷款 379

11.3-2　呆帐准备金 380

11.3-3　贷款损失的控制 383

11.3-4　问题贷款的回收 386

小结 389

关键词汇 390

习题 390

12.1　银行资金来源与风险 391

第12章　银行负债管理 391

12.1-1　银行资金来源 392

12.1-2　银行资金获取的风险 398

12.2　银行资金需求与来源计划 401

12.2-1　银行资金需求 402

12.2-2　银行资金来源计划 404

12.2-3　银行筹资管理策略 405

12.3　银行资金成本 408

12.3-1　银行资金成本计算方法 408

12.3-2　美国银行的负债成本 418

小结 419

关键词汇 420

习题 420

案例分析4：西城银行 422

案例分析5：中部国民公司 429

案例分析6：肖尼国民银行 445

第5篇 银行资本管理 457

第13章　银行资本规定 457

13.1　银行资本 457

13.1-1 巴塞尔协议 458

13.1-2　银行资本构成 460

13.1-3　风险加权资产的资本限额 463

13.2　银行资本的充足度 468

13.2-1 银行资本的用途 468

13.2-2　银行资本的金融杠杆作用 470

13.2-3 当局对银行资本充足度的规定 472

化 476

13.3-1 1950—1989年期间美国银行资本变 476

13.3　银行资本的国际比较 476

13.3-2 巴塞尔协议实施前银行资本的国际比 479

较 479

13.3-3 巴塞尔协议生效后的国际间银行资本 482

比较 482

13.3-4 日本银行资本的现状 484

小结 488

关键词汇 489

习题 490

第14章　银行资本管理 492

14.1　银行资本计划 492

14.1-1 银行资本计划的制定 493

14.1-2 银行资本计划实例分析 493

14.2-1 内源资本支持资产增长的限制因素 496

14.2　银行内源资本管理 496

14.2-2 银行资产持续增长模型 498

14.2-3 银行红利分配政策 503

14.3　银行外源资本管理 505

14.3-1 普通股票发行 506

14.3-2　优先证券发行 508

14.3-3 可转换优先证券的特点 511

小结 515

关键词汇 515

习题 516

案例分析7：威尔斯法戈银行资本管理案例 517

案例分析8：洛杉矶国民银行的资本管理 529

第15章　流动性风险管理 541

第6篇 银行风险管理 541

15.1　流动性风险概念 542

15.1-1 流动性危机实例：美国大陆伊利诺银行的流动性危机 543

15.1-2　流动性需求 545

15.2　流动性衡量 547

15.2-1 流动性缺口 548

15.2-2 核心存款与总资产的比率 550

15.2-3 贷款总额与总资产的比率 551

15.2-4 贷款总额与核心存款的比率 551

15.2-5 流动资产与总资产的比率 552

15.2-6 易变负债与总资产的比率 553

15.2-7 证券的市场价格与票面价格的比率 553

15.3　流动性风险管理 555

15.3-1 流动性管理理论的发展 555

15.3-2　流动性计划 558

15.3-3　流动性预测 559

15.3-4　流动性管理 563

小结 566

关键词汇 566

习题 567

第16章　利率风险管理 569

16.1　利率风险和影响因素 569

16.1-1　利率风险的概念 570

16.1-2 影响市场利率的因素 572

16.2　资金缺口管理 573

16.2-1 资金缺口和利率敏感系数 574

16.2-2 资金缺口管理 577

16.3　有效持续期缺口分析 581

16.3-1 有效持续期概念 581

16.3-2 有效持续期缺口和利率风险 584

16.4　套期保值和利率风险管理 589

16.4-1　利率期货 590

16.4-2　利率期权 594

16.4-3　利率互换 597

小结 600

关键词汇 601

习题 601

第17章　信贷风险管理 604

17.1　信贷风险的概念和风险控制 605

17.1-1 贷款价格的影响因素 605

17.1-2　贷款的风险控制 607

17.1-3　信贷风险和其他风险 611

17.2　工商贷款的风险管理 612

17.2-1　信用调查和评估 612

17.2-2 财务分析 615

17.2-3　贷款协议及定价原则 622

17.3　消费贷款的风险管理 624

17.3-1 消费贷款的信用分析 625

17.3-2 消费贷款的风险管理 626

17.4　不动产贷款和农业贷款的管理 629

17.4-1 不动产贷款的管理 629

17.4-2　农业贷款的管理 631

17.4-3　其他专项贷款的风险管理 632

小结 633

关键词汇 634

习题 634

案例分析9：伯格纳建筑公司 636

案例分析10：弗莱尔成衣制造公司 643

18.1　表外业务的产生和发展 651

第18章　资产负债表外业务管理 651

第7篇 银行的其他业务管理 651

18.2　表外业务种类 654

18.2-1 信用证 654

18.2-2 备用信用证 657

18.2-3　贷款承诺 659

18.2-4　期货和期权 659

18.2-5　利率互换和货币互换 667

18.2-6　其他表外业务 667

18.3　表外业务风险管理 668

18.4　资产证券化及风险管理 670

18.4-1 资产证券化过程 671

18.4-2 资产证券化管理 673

小结 675

习题 676

关键词汇 676

第19章　国际银行业务与外汇交易管理 678

19.1　国际银行业务和组织结构 678

19.1-1 商业银行的国际业务 679

19.1-2 国际银行业务的组织结构 683

19.2　商业银行的业务国际化 685

19.2-1 欧洲金融市场 686

19.2-2 国际银行间市场 688

19.2-3 国际支付系统 689

19.2-4 外国银行在美国的业务 690

19.2-5 外国银行在英国的业务 695

19.2-6 亚洲地区的外国银行业务 698

19.3　国际信贷业务及风险管理 701

19.3-1 国际贷款种类 702

19.3-2 国际贷款的组织形式 703

19.3-3 国际信贷业务的风险管理 706

19.4　外汇业务及风险管理 707

19.4-1　进出口外汇业务 708

19.4-2 外汇买卖业务 709

19.4-3　利率套利 710

19.4-4 外汇业务风险管理 713

小结 714

关键词汇 715

习题 715

第20章　银行的合并和收购 717

20.1 合并和收购活动及其发展趋势 718

20.1-1 合并和收购的概念 718

20.1-2 当前的合并和收购活动及发展趋势 720

20.2　合并和收购的策略分析 728

20.2-1 合并和收购的增值 729

20.2-2 收购破产银行 731

20.3　合并和收购的价值评估 734

20.3-1 帐面价值法 734

20.3-2 调整帐面价值法 735

20.3-3 市场价值法 737

20.3-4　每股收益法 738

20.3-5 价格与收益比率法 740

20.4　合并和收购的效益分析 741

20.4-1 成本收益分析 741

20.4-2 合并和收购的投资回报率 744

20.4-3 每股收益变动分析 745

小结 748

关键词汇 748

习题 749

案例分析11：第一东南金融服务公司 751

案例分析12：第一城市公司 765

案例分析13：大西方银行 781

第8篇 转型经济中的中国银行业 795

第21章　中国银行业的环境与结构 795

21.1 1978年以来中国经济主要结构性变化 795

21.1-1 多元生产所有制结构的形成 797

21.1-2 市场机制的初步确立 799

21.1-3　开放型经济结构的建立 800

21.1-4　高速经济增长与价格水平波动 801

21.2　中国银行制度的变迁 805

21.2-1　1949—1979年的银行体系 805

21.2-2　1979年以来银行体制的发展 807

21.3　银行信贷管理方式的变化 816

21.3-1 “统存统贷”的银行信贷资金集中计划管理 817

管理 820

21.3-2　“差额包干”的过渡性银行资金计划 820

21.3-3　“实贷实存”的银行资金计划管理 821

21.4　1995年银行法 823

21.4-1　《中国人民银行法》 824

21.4-2　《商业银行法》 825

小结 827

关键词汇 828

习题 828

第22章　中国转型经济中的银行产业 830

22.1　国有专业银行与政策性银行 830

22.1-1 国有专业银行 831

22.1-2　政策性银行 844

22.2-1　全国性的商业银行 850

22.2　中国新兴的商业银行 850

22.2-2 区域性商业银行 859

22.3 国有银行在转型经济中的作用与商业化的困难 870

22.3-1 国有银行体系在转型经济中的作用 870

22.3-2　现有银行商业化的难点 875

22.3-3 国有银行改革的基本条件 879

小结 880

关键词汇 881

习题 881

参考文献 883

附录1　中华人民共和国商业银行法 893

附录2　1995—1996年世界最大的100家银行 909

附录3　现值与未来值表 922

索引 946