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目 录 1

修订版序言 1

第一版序言 1

第一章导言 1

§1.1 什么是经济计量学 1

§1.2 经济计量学的研究对象与特点 3

§1.3 经济计量学的研究内容与步骤 7

第一篇单方程线性回归模型 11

第二章一元线性回归模型 11

§2.1 一元线性回归模型 11

§2.2 模型参数的最小二乘估计 18

§2.3 最小二乘估计量的统计性质 26

§2.4 样本决定系数及回归直线拟合优度 33

的检验 33

§2.5 随机项u的方差σu？的估计量 38

§2.6 最小二乘估计量的显著性检验 42

§2.7 参数的区间估计 50

§2.8 回归方程的显著性F检验 53

§2.9 利用回归方程进行预测 57

§2.10 小结 64

思考题与练习题 70

第三章多元线性回归模型 74

§3.1 多元线性回归模型 74

§3.2 参数的最小二乘估计 78

§3.3 参数估计式？的统计性质 86

§3.4 随机项u的方差σu？的估计量 89

§3.5 回归方程的显著性检验 94

§3.6 回归系数的显著性检验 101

§3.7 解释变量的选择 103

§3.8 利用多元回归方程进行预测 108

§3.9 计算实例 110

思考题与练习题 116

第四章相关分析 119

§4.1 相关的概念 119

§4.2 相关系数 121

§4.3 偏相关系数 127

§4.4 复相关系数 133

思考题与练习题 135

第五章非线性模型 137

§5.1 非线性模型 137

§5.2 非线性模型变量的直接代换 138

§5.3 非线性模型变量的间接代换 143

§5.4 非线性模型的逐次线性近似 145

思考题与练习题 146

§6.1 广义最小二乘法 151

第二篇 古典模型假定违背的经济计量问题 151

第六章异方差 151

§6.2 异方差性 158

§6.3 异方差模型OLS估计的后果 160

§6.4 异方差性检验 163

§6.5 异方差模型的经济计量方法 167

思考题与练习题 177

第七章自相关 180

§7.1 自相关 180

§7.2 一阶自回归形式 182

§7.3 自相关模型OLS估计的后果 184

§7.4 自相关检验 189

§7.5 自相关模型的经济计量方法 195

思考题与练习题 205

§8.1 多重共线性 210

第八章多重共线 210

§8.2 多重共线性引起的后果 212

§8.3 多重共线性检验 216

§8.4 多重共线的解决方法 223

思考题与练习题 231

第九章随机解释变量 234

§9.1 估计量的渐近性质 234

§9.2 随机解释变是模型OLS估计特性 239

§9.3 随机解释变量模型的经济计量方法 241

思考题与练习题 244

第十章单方程模型的几个问题 247

§10.1模型的设定误差 247

§10.2样本观测值分组 252

§10.3虚拟变量 258

§10.4滞后变量 264

思考题与练习题 269

第三篇联立方程模型 271

第十一章联立方程模型 271

§11.1联立方程模型概念 271

§11.2模型的结构型 276

§11.3模型的简化型 282

§11.4递归模型 285

思考题与练习题 287

第十二章模型的识别问题 289

§12.1模型识别的概念 289

§12.2模型识别的简化型条件 296

§12.3模型识别的结构型条件 304

思考题与练习题 315

第十三章联立方程模型的参数估计 317

§13.1 间接最小二乘法〔ILS〕 318

§13.2工具变量法〔IV〕 327

§13.3 二阶段最小二乘法〔2SLS〕 332

§13.4三阶段最小二乘法〔3SLS〕 345

思考题与练习题 354

第四篇 经济计量学的应用 360

第十四章几种基本经济函数模型 360

§14.1 需求函数 360

§14.2消费函数 369

§14.3生产函数 374

§14.4成本函数 384

思考题与练习题 388

第十五章经济计量模型的应用 390

15.1结构分析 390

15.2预测 403

15.3政策评价 408

思考题与练习题 412

第十六章 宏观经济计量模型简介 414

§16.1宏观经济计量模型设计概述 414

§16.2小型宏观经济计量模型举例 418

§16.3中国宏观经济计量模型 427

附录统计表 438

表1．正态曲线下的面积 438

表2．t分布的临界点 440

表3．χ2分布的临界点 442

表4A．F0·01(v1,v2)的值 444

表4B．F0·05(v1,v2)的值 446

表5A．杜宾—瓦特森检验上下界 448

（5％的上下界） 448

表5B．杜宾—瓦特森检验上下界（2.5％的上下 449

界） 449

参考书目 450