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第1章 绪论 1

1.1 计量经济学的定义 1

1.2 计量经济学的特点 2

1.3 计量经济学的目的 4

1.4 计量经济学的内容及研究问题的方法 5

第2章 一元线性回归模型 8

2.1 模型的建立及其假定条件 8

2.2 一元线性回归模型的参数估计 13

2.3 最小二乘估计量的统计性质 21

2.4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度 27

2.5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 33

2.6 一元线性回归方程的预测 38

2.7 小结 45

2.8 案例分析 46

思考与练习题 50

第3章 多元线性回妲模型 53

3.1 模型的建立及其假定条件 53

3.2 最小二乘法 59

3.3 最小二乘估计量的特性 69

3.4 可决系数 75

3.5 显著性检验与置信区间 80

3.6 预测 88

3.7 案例分析 95

思考与练习题 102

4.1 变量间的非线性关系 106

第4章 非线性回归模型的线性化 106

4.2 线性化方法 108

4.3 案例分析 123

思考与练习题 126

第5章 异方差 130

5.1 异方差的概念 130

5.2 异方差的来源与后果 132

5.3 异方差检验 136

5.4 异方差的修正方法——加权最小二乘法 141

5.5 案例分析 145

5.6 异方差问题小结 155

思考与练习题 155

6.1 非自相关假定 158

第6章 自相关 158

6.2 自相关的来源与后果 163

6.3 自相关检验 166

6.4 自相关的解决方法 170

6.5 自相关系数的估计 175

6.6 案例分析 177

思考与练习题 181

第7章 多重共线性 182

7.1 多重共线性的概念 182

7.2 多重共线性的来源与后果 184

7.3 多重共线性检验 186

7.4 多重共线性的修正方法 187

7.5 案例分析 190

思考与练习题 193

第8章 模型中的特殊解释变量 195

8.1 随机解释变量 195

8.2 滞后变量 205

8.3 虚拟变量 217

8.4 时间变量 226

思考与练习题 229

第9章 联立方程模型 232

9.1 联立方程模型的概念 232

9.2 联立方程模型的分类 234

9.3 联立方程模型的识别概念 240

9.4 联立方程模型的识别条件 243

9.5 联立方程模型的估计 247

9.6 案例分析 253

9.7 两段最小二乘法的TSP估计 256

思考与练习题 257

第10章 几种典型的计量经济模型 259

10.1 需求函数模型 259

10.2 消费函数模型 267

10.3 生产函数模型 272

10.4 投资函数模型 282

思考与练习题 285

11.1 时间序列定义 286

第11章 时间序列模型 286

11.2 时间序列模型的分类 288

11.3 自相关函数 297

11.4 偏自相关函数 304

11.5 时间序列模型的建立与预测 307

11.6 案例分析 313

思考与练习题 319

第12章 非平稳经济变量与协整 321

12.1 非平稳时间序列与虚假回归 321

12.2 单位根检验 325

12.3 经济变量的协整性 336

12.4 误差修正模型 344

思考与练习题 346

附录1 计量经济分析软件包TSP的常和命令、最小二乘法及预测 348

附录2 推断统计学知识简介 361

附录3 检验用表 373

附表1 t分布百分位数表 374

附表2 X2分布百分位数表 375

附表3 F分布百分位数表（α=0.05) 376

附表3（续） F分布百分位数表(α=0.01) 377

附表4 DW检验临界值有(α=0.05) 378

附表5 DF分布百分位数表 379

附表6 协整性检验临界值表 380

附录4 专用名词中英文对照 381

参考文献 387