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第一章 经济计量模型概论 1

第一节 经济计量研究程序 1

目录 1

第二节 经济计量模型的特点 4

第三节 随机扰动变量 7

第四节 随机变量分布参数 10

第五节 模型变量和方程式 17

第六节 估计式评价准则 22

第一节 回归分析和回归函数 29

第二章 基本回归分析方法 29

第二节 普通最小平方法 32

第三节 多元线性回归分析 37

第四节 线性相关特性 49

第五节 估计式特性 57

第六节 极大似然法 59

第三章 统计检验和区间估计方法 65

第一节 抽样分布 65

第二节 单个参数的统计检验 69

第三节 参数线性假设检验 75

第四节 约束最小平方法及约束检验 80

第五节 模型结构变化检验 83

第六节 虚变量设定检验 93

第七节 预测 96

第四章 广义最小平方法 101

第一节 关于随机扰动零期望值的讨论 101

第二节 非球形随机扰动的影响 102

第三节 广义最小平方法 104

第四节 异方差 106

第五节 异方差检验方法 112

第六节 异方差修正方法 116

第七节 序列相关 120

第八节 一阶自相关检验方法 122

第九节 一阶自相关修正方法 126

第五章 设定误差 137

第一节 解释变量设定误差 137

第二节 省略重要解释变量的误差 138

第三节 包含无关解释变量的误差 140

第四节 使用代理解释变量的误差 143

第五节 线性方程设定误差 146

第六节 检验设定误差 150

第六章 多重共线性 152

第一节 多重共线性的影响 152

第二节 多重共线性检验方法 159

第三节 多重共线性修正条件 172

第四节 参数约束修正方法 176

第五节 序贯估计方法 178

第六节 主要分量法 180

第七节 岭回归估计方法 186

第七章 滞后解释变量 192

第一节 时间滞后现象 192

第二节 时间滞后理论模型 194

第三节 ALmon方法 201

第八章 随机解释变量 205

第一节 递归模型 205

第二节 解释变量测量误差 207

第三节 内生滞后解释变量 211

第四节 内生解释变量 213

第一节 联立方程模型表示方法 217

第九章 模型识别 217

第二节 模型的识别 221

第三节 结构方程的识别 225

第十章 联立模型的估计方法 231

第一节 联立模型的基本假定 231

第二节 间接最小平方法 233

第三节 工具变量法 234

第四节 两阶段最小平方法 237

第五节 有限信息极大似然法 248

第六节 三阶段最小平方法 251

第七节 完全信息极大似然法 256

第十一章 模型定式和经济计量方法选择准则 263

第一节 模型定式准则 263

第二节 经济计量方法选择准则 269

第三节 MonteCarlo研究 272

第十二章 经济计量方法常用计算程序 275

第一节 多元线性回归分析程序 275

第二节 两阶段最小平方法估计程序 293

附表 300

参考文献 312