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第1篇 基本理论 1

第1章 金融工程导论 1

1.1金融工程概述 2

金融工程的概念 2

金融工程的产生与发展 3

1.2金融工程的基本框架 4

现代金融学的基本框架 4

金融工程的基本框架概述 4

1.3金融工程的应用 6

套期保值 6

投机 7

套利 8

构造 8

本章小结 10

思考与练习 10

第2章 预备知识 11

2.1货币的时间价值 12

现值与终值 12

单利与复利 14

连续复利 15

2.2现金流 16

现金流的构成 16

复制技术与被复制资产的现金流 17

2.3利率的期限结构 17

概述 17

无风险利率 23

无风险利率的期限结构 23

本章小结 24

思考与练习 25

第3章 金融工程的基本分析方法 26

3.1现代资本结构理论 27

传统资本结构理论 27

MM理论 27

3.2无套利均衡分析法 32

金融工程与无套利均衡分析 32

无套利均衡分析的基本思想 33

无套利均衡分析的应用 33

状态价格定价技术 41

3.3积木分析法 44

金融工程与积木分析法 44

几种基本的金融积木 45

金融积木的综合分析 46

本章小结 47

思考与练习 48

第4章 金融风险管理 49

4.1金融风险概述 50

金融风险的含义及特征 50

金融风险的分类 52

4.2金融风险的识别与度量 55

金融风险的识别 55

金融风险的度量 56

4.3金融风险管理的方法 64

分散风险——资产组合理论 65

转移风险——套期保值（Hedge）理论 72

本章小结 75

思考与练习 75

第2篇 金融工具 77

第5章 远期 77

5.1远期概述 78

远期合约的含义 78

远期合约的要素 78

远期合约的种类 79

5.2远期利率协议 80

远期利率的确定 80

远期利率协议的含义 83

远期利率协议的术语 84

远期利率协议的交割 86

5.3远期外汇合约 89

远期汇率的确定 89

直接远期外汇合约 92

远期外汇综合协议 93

5.4远期合约的定价 98

基本假设和符号 98

远期价格和远期价值 99

无收益资产远期合约的定价 100

支付已知现金收益资产远期合约的定价 103

支付已知收益率资产远期合约的定价 105

本章小结 106

思考与练习 107

第6章 期货 109

6.1期货概述 110

期货合约的含义 110

期货合约的要素 112

期货合约的种类 114

期货合约与远期合约的比较 119

6.2期货价格与现货及远期价格的关系 120

期货价格与现货价格的关系 120

期货价格与远期价格的关系 124

6.3金融期货合约的定价 125

外汇期货的定价 125

股票指数期货的定价 126

短期利率期货的定价 127

长期利率期货的定价 132

本章小结 135

思考与练习 136

第7章 互换 137

7.1互换概述 138

互换的含义 138

互换合约的产生与发展 139

互换合约的要素 140

互换的种类 141

7.2互换的基本原理 143

比较优势理论 143

利率互换原理 143

货币互换原理 147

结论 151

7.3利率互换的定价 152

相关规定 152

利率互换在期初的定价 153

利率互换在期初之后的价值 156

7.4货币互换的定价 160

相关规定 160

货币互换在期初的定价 160

货币互换在期初之后的价值 163

本章小结 166

思考与练习 166

第8章 期权 169

8.1期权概述 170

期权合约的含义 170

期权合约的要素 173

期权合约的分类 174

期权交易与期货交易的不同 175

8.2期权价格的特征 176

期权价格的构成 176

影响期权价格的因素 178

期权价格的上下限 180

看涨期权与看跌期权的平价关系 185

提前执行美式期权的合理性 188

8.3期权交易策略 190

4种基本的期权交易策略 190

合成期权 192

价差交易 195

期权组合 202

本章小结 204

思考与练习 205

第9章 期权定价理论 206

9.1风险中性定价 207

风险中性假设 207

风险中性定价原理 207

无套利均衡分析与风险中性定价的比较 208

9.2布莱克—舒尔斯期权定价模型 209

基本思想 210

基本假设 210

布莱克—舒尔斯微分方程的推导及求解 211

布莱克—舒尔斯期权定价模型的推广 212

9.3二叉树定价模型 215

基本思想 215

一阶段的二叉树定价模型 216

多阶段的二叉树定价模型 217

总结 221

9.4蒙特卡罗模拟定价理论 221

基本思想 221

模拟实例 222

应用特点 223

本章小结 224

思考与练习 225

第10章 实物期权 227

10.1实物期权概述 228

实物期权的含义 228

实物期权与金融期权的比较 229

何时使用实物期权 229

10.2实物期权法与净现值法的比较 230

10.3实物期权的价值计算及其应用 233

实物资产的价值 233

新技术的价值 234

品牌的价值 234

观望期权的价值 235

扩张期权的价值 237

柔性期权的价值 238

应用实物期权法应注意的问题 239

本章小结 240

思考与练习 241

第3篇 技术运用 243

第11章 外汇风险的管理 243

11.1外汇风险概述 244

11.2利用远期或期货管理外汇风险 246

利用直接远期外汇合约 246

利用远期外汇综合协议 251

利用外汇期货合约 254

11.3利用期权管理外汇风险 257

利用单一的外汇期权 257

期权组合策略 258

11.4外汇风险管理策略的比较 267

本章小结 270

思考与练习 270

第12章 利率风险的管理 271

12.1利率风险概述 272

12.2利用远期或期货管理利率风险 273

利用远期利率协议 273

利用利率期货 277

12.3利用互换管理利率风险 285

利用标准化的利率互换 285

利用非标准化的利率互换 287

利率互换交易的中止 288

12.4利用期权管理利率风险 289

利用远期利率协定期权 290

利用利率上限期权和利率下限期权 291

12.5利率风险管理策略的比较 295

本章小结 297

思考与练习 298

第13章 股票风险的管理 300

13.1股票风险概述 301

13.2利用期货管理股票风险 302

利用股票期货 302

利用股票指数期货 303

13.3利用期权管理股票风险 307

利用股票期权及其组合 307

利用股票指数期权 315

13.4股票风险管理策略的比较 316

本章小结 318

思考与练习 318

第14章 信用风险的管理 319

14.1信用衍生品概述 320

信用衍生品的含义 320

信用衍生品的种类 321

信用衍生品的特点与作用 324

14.2信用风险及信用风险管理 326

信用风险界定 326

信用风险管理方法的演变 328

14.3利用信用衍生品管理信用风险 329

利用信用互换 329

利用信用期权 331

利用信用联系票据 333

14.4信用风险管理策略的比较 335

本章小结 337

思考与练习 337

参考文献 338