图书介绍

股票指数期货交易策略及风险管理研究pdf电子书版本下载

股票指数期货交易策略及风险管理研究
  • 王宝森主编 著
  • 出版社: 北京:北京理工大学出版社
  • ISBN:756400942X
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:196页
  • 文件大小:9MB
  • 文件页数:203页
  • 主题词:股票-指数-期货交易-基本知识;股票-指数-期货交易-风险管理

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

股票指数期货交易策略及风险管理研究PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第一章 导论 1

1.1 股票指数 1

1.2 股票指数期货 4

1.3 文献综述 7

第二章 股票指数期货的必要性及其合约设计 14

2.1 股指期货的必要性 14

2.2 股指期货交易的可行性 19

2.3 股指期货合约设计 23

第三章 股票指数期货定价与套利交易策略 31

3.1 股指期货套利交易概述 31

3.2 无套利理论定价 35

3.3 股票现货与股指期货之间的套利 36

3.4 股票现货与股指期货之间的套利策略的变形 43

3.5 其他类型套利交易策略 47

3.6 我国的股指期货套利策略及风险分析 55

第四章 股票指数期货套期保值交易策略 61

4.1 股指期货套期保值的特征和类型 61

4.2 套期保值的交易原则及策略 66

4.3 套期保值对期货市场的作用 69

4.4 基差理论 69

4.5 股指期货不确定性最小风险保值比率的综合处理 72

4.6 套期保值原理模型 79

第五章 股票指数期货的投机交易策略及神经网络的应用 86

5.1 股指期货的投机交易概述 86

5.2 人工神经网络 95

5.3 BP人工神经网络在投机交易预测分析中的应用 98

5.4 BP人工神经网络在S&P500股指期货投机中的实例分析 102

5.5 我国的股指期货投机交易 113

第六章 股票指数期货交易风险及VaR应用 116

6.1 股票指数期货的交易风险 116

6.2 度量股指期货交易风险的VaR方法 121

6.3 估算VaR值的异方差模型 133

6.4 S&P500股指期货市场风险的VaR实证分析 143

6.5 我国运用VaR技术的问题和建议 168

第七章 股票指数期货风险管理机制研究 170

7.1 国外股指期货市场监管模式 170

7.2 我国股指期货市场监管模式探讨 175

7.3 我国股指期货交易的风险监管措施 177

结束语 183

参考文献 185

精品推荐