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第1章Copula理论与相关性分析 1

1.1 Copula函数的定义与基本性质 1

1.1.1二元Copula函数 1

1.1.2多元Copula函数 6

1.1.3条件Copula函数 8

1.2基于Copula函数的相关性测度 9

1.2.1基于Copula函数的相关性测度的特点 9

1.2.2基于Copula函数的相关性测度 9

1.2.3基于Copula函数的尾部相关测度 13

1.3常用的Copula函数与相关性分析 16

1.3.1 Copula函数的分类 16

1.3.2常用的二元Copula函数与相关性分析 20

1.4 Copula模型的构建方法 30

1.5 Copula模型的估计和检验 32

1.5.1 Copula模型的参数估计方法 32

1.5.2非参数核估计方法 33

1.5.3 Copula模型的检验和评价 35

1.6本章小结 40

参考文献 40

第2章 基于Copula理论的多变量金融时间序列模型 43

2.1金融时间序列的边缘分布模型 43

2.1.1时间序列的一般模型 43

2.1. 2 ARCH类模型 48

2.1.3随机波动模型 56

2.2基于Copula理论的多变量金融时间序列模型 62

2.2.1多元Copula-ARMA模型 63

2.2.2多元Copula-ARCH类模型 64

2.2.3多元Copula-SV类模型 69

2.3基于M-Copula-GARCH模型的中国股票市场相关程度与相关模型实证研究 71

2.3.1 Copula模型的选取 72

2.3.2 Copula模型的估计结果与评价 72

2.3.3中国股票市场相关程度与相关模式分析 74

2.4本章小结 76

参考文献 77

第3章 时变相关Copula模型 81

3.1时变相关参数演化方程的探讨 81

3.2时变相关的二元正态Copula模型 82

3.3时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型 83

3.3.1条件尾部相关系数 83

3.3.2时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型 84

3.4上海股票市场各行业板块动态相关性的实证研究 85

3.4.1 Copula模型的选取 85

3.4.2 Copula模型的估计结果与评价 86

3.4.3上海股票市场各行业板块之间相关关系及Copula模型刻画能力分析 91

3.5本章小结 92

参考文献 93

第4章 变结构Copula模型 94

4.1 Copula模型变结构问题描述 94

4.2变结构边缘分布模型 97

4.2.1分阶段建模的波动模型 97

4.2.2变截距波动模型 97

4.2.3具有Markov结构转换机制的变结构波动模型 97

4.3变结构点的诊断与Copula变结构模型 100

4.3.1分阶段构建Copula模型 100

4.3.2二元正态Copula模型变结构点的诊断 102

4.3.3具有尾部变结构特性的二元Copula模型 108

4.3.4具有变结构边缘分布的变结构Copula模型 109

4.4中国股票市场变结构问题的实证研究 114

4.4.1上海股票市场各行业板块相关关系的变结构点诊断与分段建模实证研究 114

4.4.2中国股票市场非对称尾部相关的实证研究 120

4.5本章小结 124

参考文献 125

第5章Copula理论在金融风险管理上的应用 127

5.1基于Copula理论的仿真技术与投资组合风险分析 127

5.1.1资产投资组合的选取原则与VaR风险测度 127

5.1.2两个资产投资组合的仿真与VaR计算 128

5.1.3多个资产投资组合的仿真与VaR计算 130

5.1.4基于多元正态Copula-GARCH模型的投资组合风险实证研究 134

5.1.5基于核估计和拉普拉斯变换阿基米德Copula函数的投资组合风险实证研究 140

5.2变结构Copula模型在金融波动溢出分析上的应用 144

5.2.1金融市场的波动溢出效应 144

5.2.2变结构Copula模型在金融波动溢出效应分析上的应用 145

5.2.3金融市场波动溢出效应的实证研究 147

5.3 Copula理论在信用风险分析上的应用 150

5.3.1 Copula理论在贷款组合信用风险分析上的应用 150

5.3.2 Copula理论在资产证券化产品信用评级上的应用 152

5.4 Copula理论在金融风险管理上的应用前景 157

5.5本章小结 158

参考文献 159

符号说明 162