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第一篇　市场风险的测量与管理篇 3

第1章 风险管理简介 3

1.1　风险管理的概念 3

1.2　风险管理的介绍 7

1.3　最佳风险管理实务 15

1.4　最有效的风险管理法则 16

第2章 远期市场和远期合约 21

2.1　远期合约 22

2.2　几种主要的远期合约 24

2.3　远期合约的定价 27

2.4　远期市场 35

第3章 期货市场和期货合约 37

3.1　期货合约 37

3.2　几种主要的期货合约 43

3.3　期货合约的定价 45

3.4　期货市场概况 53

第4章 期权市场和期权合约 55

4.1　期权合约 55

4.2　几种主要的期权合约 60

4.3　期权合约的定价 62

第5章 互换市场和互换合约 78

5.1　互换合约的类型 78

5.2　互换合约的定价 83

5.3　互换合约的创新 90

5.4　互换期权 91

5.5　互换合约的信用风险 95

第6章 利率和利率风险的衡量 98

6.1　利率类型 98

6.2　债券定价 101

6.3　久期 104

6.4 凸度 107

6.5　天数计算惯例 107

第7章 利率衍生产品 109

7.1　远期利率协议 109

7.2　国债期货 113

7.3　欧洲美元期货 117

7.4　债券期权 119

7.5　利率上限、利率下限和利率双限 120

第8章 奇异期权 123

8.1　奇异期权种类 123

8.2　奇异期权定价方法 129

8.3　奇异期权对冲 130

第9章 Black-Scholes期权定价模型 131

9.1　Black-Scholes期权定价模型的假设条件 131

9.2　Black-Scholes期权定价模型 132

9.3　Black-Scholes期权定价公式的计算 136

9.4　Black-Scholes期权定价公式的应用 139

第10章 期权定价的二叉树模型 141

10.1　单步二叉树模型 141

10.2　两步二叉树模型 144

10.3　n步二叉树模型 147

10.4　美式期权二叉树定价 148

10.5　二叉树方法的一般定价过程 149

10.6　基本二叉树方法的扩展——三叉树图 150

10.7　二叉树定价模型的深入理解 150

第11章 期权价格的风险因素 152

11.1　Delta与套期保值 153

11.2　Gamma与套期保值 158

11.3　Theta与套期保值 160

11.4　Vega、RHO与套期保值 163

第12章 基于期货和远期合约的风险管理策略 166

12.1　管理股票市场风险 166

12.2　管理利率风险 171

12.3　利用期货合约进行资产配置 175

12.4　管理汇率风险 179

第13章 基于期权合约的风险管理策略 183

13.1 期权交易策略 183

13.2 期权风险管理策略 199

第14章 基于互换合约的风险管理策略 202

14.1 利率风险管理策略 202

14.2 汇率风险管理策略 207

14.3 股票市场风险管理的策略 213

14.4 互换期权的运用策略 220

第15章 风险价值VaR 230

15.1 VaR基础知识 230

15.2 计量风险的其他工具 232

15.3 VaR参数 234

15.4 在VaR模型中确定波动率 236

15.5 估计VaR的方法 238

15.6 VaR的方法 241

第16章 压力测试 248

16.1 为什么需要压力测试 248

16.2 情景分析的实施 249

16.3 压力测试模型参数 251

第二篇 信用风险的测量与管理篇 255

第17章 信用风险管理概述 255

17.1 信用风险简介 255

17.2 对家信用风险的分类 257

17.3 信用风险的成因 258

17.4 信用风险衡量 259

17.5 信用风险的演变及其管理的趋势 259

第18章 债券及贷款的信用风险衡量 261

18.1 信用事件 261

18.2 信用评级 264

18.3 违约率（PD） 270

18.4 违约损失率（LGD） 276

18.5 个人贷款风险衡量 278

18.6 信用风险：贷款组合和集中风险 284

18.7 从市场价格中衡量违约风险 287

第19章 交易对家的信用风险衡量 297

19.1 交易方信用风险的经济资本 297

19.2 信用暴露（credit exposure） 302

19.3 交易对手风险的度量与标识 318

第20章 国家主权风险 323

20.1 信用风险与国家主权风险 323

20.2 债务废除与债务重组 324

20.3 国家风险分析（CRA）模型的问题 326

20.4 国家主权风险的应对方法 327

第21章 信用风险的组合模型 329

21.1 Credit Metrics（CM）模型 329

21.2 Portfolio Manager（PM）模型 330

21.3 Portfolio Risk Track（PRT）模型 330

21.4 Credit Portfolio View（CPV）模型 331

21.5 Credit Risk＋（CR＋）模型 331

21.6 组合风险的指标 331

第22章 运用信用衍生工具管理信用风险 333

22.1 信用衍生工具概述 333

22.2 信用衍生工具的类型 334

22.3 信用衍生工具的定价和套利 344

22.4 信用衍生工具的优缺点 345

22.5 信用衍生工具的应用 346

22.6 运用衍生品进行信用风险管理 356

第23章 运用资产证券化管理信用风险 361

23.1 证券化市场 361

23.2 贷款是如何被证券化的 362

23.3 信用支持对证券化部分的影响 362

23.4 证券化及发起人的财务状况 363

第24章 贷款出售和其他信用风险管理技术 364

24.1 贷款出售介绍 364

24.2 贷款出售市场 365

第25章 信用风险管理和战略资本配置 368

25.1 战略资本配置的方法 368

25.2 波动性和信息对战略资本配置的影响 371

25.3 RAROC和EVA相联系建立动态经济资本配置模型的优缺点 371

第三篇 操作风险的测量与管理篇 375

第26章 操作风险 375

26.1 操作风险的定义 375

26.2 操作风险的计量 376

26.3 操作风险管理 383

第27章 其他风险 390

27.1 流动性风险 390

27.2 模型风险 395

27.3 技术风险 403

27.4 日间透支风险 407

第28章 经济资本管理 409

28.1 经济资本 409

28.2 监管资本 412

28.3 金融集团资本管理 422

第29章 公司范围风险管理 425

29.1 公司范围风险管理框架 425

29.2 风险管理和公司价值 429

29.3 案例分析 431

29.4 行业组织与风险管理监管组织 440

第四篇 风险管理定量分析篇 453

第30章 概率论基础 453

30.1 基本概念 453

30.2 集合论基础 454

30.3 条件概率 455

30.4 独立事件 455

30.5 全概率法则 455

30.6 贝叶斯公式 456

30.7 计数问题 458

第31章 数理统计基础 460

31.1 基本概念 460

31.2 中心趋势的度量 461

31.3 离散程度的度量 462

31.4 协方差和相关系数 464

31.5 偏度 465

31.6 峰度 466

31.7 切比雪夫不等式 466

第32章 随机变量和概率分布 468

32.1 基本概念 468

32.2 离散分布 468

32.3 连续分布 470

第33章 抽样和估计 475

33.1 基本概念 475

33.2 简单随机抽样和分层随机抽样 476

33.3 抽样误差和抽样分布 476

33.4 中心极限定理 477

33.5 比例的抽样分布 477

33.6 差与和的抽样分布 478

33.7 样本方差的抽样分布 478

第34章 假设检验 479

34.1 基本概念 479

34.2 第一类错误和第二类错误 480

34.3 检验统计量和关键值 480

34.4 决策规则 481

34.5 总体均值的假设检验 483

34.6 总体方差的假设检验 486

34.7 拟合优度的卡方检验 488

34.8 置信区间估计 489

第35章 一元线性回归 491

35.1 线性相关性 491

35.2 相关系数的显著性检验 493

35.3 一元线性回归基础 494

35.4 方差分析 496

35.5 回归系数的假设检验 497

35.6 回归系数的置信区间 498

第36章 多元线性回归 499

36.1 多元线性回归基础 499

36.2 方差分析 500

36.3 回归系数的t检验和置信区间 501

36.4 回归系数的F检验 502

36.5 多元回归假设的违反 503

第37章 估计波动率和相关系数 507

37.1 估计波动率和相关系数的目的 507

37.2 估计波动率 507

37.3 估计相关系数 510

附录1 经典风险管理案例分析——长期资本管理公司（LTCM）的传奇 512

附录2 LTCM大事记 541

附录3 金融危机的蔓延机制（financial contagion） 543

附录4 术语表 545

参考文献 557