图书介绍

经济、金融计量学中的非参数估计技术pdf电子书版本下载

经济、金融计量学中的非参数估计技术
  • 李竹渝,鲁万波,龚金国编著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030190297
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:157页
  • 文件大小:9MB
  • 文件页数:166页
  • 主题词:非参数统计-应用-计量经济学

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

经济、金融计量学中的非参数估计技术PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1章 引言 1

1.1 计量经济模型简述 1

1.2 非参数估计方法简介 3

参考文献 6

第2章 非参数密度估计及其应用 7

2.1 非参数密度估计简介 7

2.2 非参数密度估计的基本性质与光滑参数的选取 12

2.2.1 非参数核密度估计的基本统计性质 12

2.2.2 光滑参数的选取 15

2.2.3 密度函数导函数的估计与光滑参数选取的DPI方法 16

2.2.4 核函数的选取与光滑参数 18

2.3 线性回归模型误差分布的非参数核密度估计 20

2.4 非参数密度估计对金融资产收益率分布估计的探索 23

2.5 Copula方法简介 27

2.6 分析资产组合相依结构的非参数核密度估计——ML两步法 36

2.7 中国A股市场相关结构的实证研究 41

参考文献 48

第2章附录 52

第3章 非参数回归及其相关问题 59

3.1 非参数回归模型简介 59

3.2 非参数回归函数N-W核估计 62

3.3 核函数估计的基本性质 64

3.4 其他非参数回归估计方法 66

3.5 光滑参数的选择及其相关问题 75

3.5.1 选择光滑参数的标准 76

3.5.2 选择光滑参数的方法 78

3.5.3 相关问题的讨论 84

3.6 非参数回归估计在经济计量模型分析中的应用 86

参考文献 96

第3章附录 100

第4章 金融时间序列分析的非参数估计技术 102

4.1 引言 102

4.2 混合样本序列的非参数密度函数估计 104

4.3 金融资产收益率波动性的非参数函数估计 105

4.3.1 波动性的核回归函数估计 106

4.3.2 波动性的局部多项式估计 110

4.3.3 金融资产收益率波动性非参数函数估计的实证分析 113

4.4 金融时间序列的非参数技术 117

4.4.1 非参数GARCH模型 118

4.4.2 非参数ACD模型 128

参考文献 141

第4章附录 146

附录 常用概率核密度函数及其函数值表 155

后记 157

精品推荐