风险管理新标竿 风险值理论与应用pdf电子书版本下载

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绪论 1

第一节 风险值的概念 2

第二节 风险值的时代背景 5

第三节 风险的实务课题 8

第四节 风险值的重要性 11

风险与风险值 15

第一节 会计的风险管理方法 16

第二节 传统风险管理方法 18

第三节 风险值 29

风险值的规范 31

第一节 国际规范 32

第二节 资本适足率之计算 51

第三节 新巴赛尔资本协定 58

第四节 国内规范 69

风险值衡量方法 75

第一节 量化风险值的功能 76

第二节 风险值基本原理 77

第三节 部分评价法 80

第四节 全额评价法 88

附录一：台湾地区风险值最适衰退因子研究 95

附录二：多变量蒙地卡罗计算模式 98

金融商品风险计算 101

第一节 金融商品与风险因子关系建立 102

第二节 权益证券类金融商品 107

第三节 固定收益类金融商品 112

第四节 外汇型衍生性商品 119

附录一 现金流量拆解方法 125

附录二 浮动利率商品风险认定方式 127

回顾测试 129

第一节 回顾测试意义及方法 130

第二节 权益证券类商品实证内容及结果 133

第三节 汇率类商品实证内容及结果 144

第四节 固定收益类证券实证内容及结果 148

附录一 回顾测试汇整表（方法修正前） 158

附录二 回顾测试修正方案汇总 162

压力测试 165

第一节 压力测试功能及意义 166

第二节 压力测试之方法及说明 172

第三节 台湾地区压力情境研究 181

附录一 巴赛尔资本协定中压力测试规定（1996；section B.5） 187

附录二 整合性压力测试 189

附录三 事件研究方法说明 193

绩效评估与组合管理 195

第一节 风险资本与绩效评估 196

第二节 风险值的运用 208

第三节 风险报告及运用范例—ABC证券公司 220

风险值个案研究 233

第一节 操作衍生性商品失利个案探讨 234

第二节 国内外运用风险值个案分析 254

其他风险值 263

第一节 信用风险值 264

第二节 作业风险值 277

第三节 资本风险值 283

第四节 盈余风险值暨现金流量风险值 288

衍生性金融商品与审查 299

第一节 衍生性金融商品交易与审计风险之关联 300

第二节 衍生性金融商品交易之内部控制 305

第三节 衍生性商品之审计 313

第四节 结论（代本书跋） 326

附录 327

相关网站 328

参考文献 329

索引 343

中文索引 344

英文索引 348