图书介绍
非线性计量模型统计分析pdf电子书版本下载
- 陈家清著 著
- 出版社: 武汉:武汉理工大学出版社
- ISBN:7562951964
- 出版时间:2016
- 标注页数:241页
- 文件大小:22MB
- 文件页数:250页
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图书目录
1 引言 1
1.1 非线性时间序列分析框架 1
1.2 机制转换模型 2
1.3 空间计量经济学 3
1.4 贝叶斯计量经济学 4
2 统计分析基础理论 7
2.1 经典统计分析方法 7
2.2 贝叶斯统计分析方法 13
2.3 贝叶斯计算方法及软件应用 18
3 非线性时间序列检验方法 22
3.1 平稳性单位根检验 22
3.2 非线性检验 25
3.3 门限检验 28
3.4 贝叶斯估计参数的收敛性检验 30
4 条件异方差模型 32
4.1 ARCH模型族的简介 32
4.2 实证分析 36
4.3 本章小结 46
5 SETAR模型的经典统计分析 48
5.1 自激励门限自回归模型(SETAR)介绍 48
5.2 我国GNP的变化趋势实证分析(一) 50
5.3 金融危机前后人民币对美元汇率的变动趋势实证分析(二) 53
6 SETAR模型的贝叶斯分析 62
6.1 基于方法一的SETAR模型贝叶斯分析 62
6.2 基于方法二的SETAR模型贝叶斯分析 68
7 DTAR-GARCH模型的贝叶斯分析 77
7.1 DTAR-GARCH模型介绍 77
7.2 DTAR-GARCH模型的经典统计分析 79
7.3 DTAR-GARCH模型的贝叶斯分析 79
7.4 DTAR-GARCH模型贝叶斯推断实证分析 82
7.5 DTAR-GARCH模型的经典统计推断实证分析 93
8 AR-TAR-GARCH模型的贝叶斯分析 99
8.1 异方差门限自回归模型理论简介 99
8.2 AR(m)TAR-GARCH模型的贝叶斯分析 101
8.3 基于M-H抽样方法的贝叶斯分析 101
8.4 我国RPI的非对称性波动实证分析(一) 102
8.5 沪深300指数收益率的非对称性波动实证分析(二) 112
9 STAR-GARCH模型的统计分析 120
9.1 平滑转移自回归(STAR)模型 120
9.2 平滑转换异方差自回归模型(STAR-GARCH) 121
9.3 STAR模型识别 122
9.4 中美汇率非线性波动特征及预测研究 123
10马尔可夫转换模型的统计分析 132
10.1 马尔可夫链的概念及转移概率 133
10.2 MSA模型 135
10.3 模拟分析 141
11空间计量经济模型 144
11.1 空间计量经济模型理论基础 144
11.2 空间半参数回归模型(SP-SAR) 158
11.3 实证分析 166
12波动溢出效应模型 177
12.1 波动溢出效应经济背景 177
12.2 波动溢出效应的概念与形成机制 178
12.3 DCC-GARCH模型 181
12.4 GARCH-BEKK模型与Wald检验 182
12.5 广义误差分布 184
12.6 金融危机后国际和国内股市波动溢出效应分析 185
12.7 政策与建议 214
12.8 本章小结 215
13缺失数据下半参数部分线性回归计量模型 216
13.1 相关基础知识简介 217
13.2 参数的点估计及置信区间的构造 222
13.3 模拟仿真分析及实证分析 229
参考文献 235