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绪论 1

案例：风险管理策略 2

第一节 风险管理的历史 3

第二节 风险值的时代背景 4

第三节 风险的实务课题 7

第四节 风险值的重要性 10

传统风险管理与风险值 13

案例：创新财务风险管理策略 14

第一节 会计的风险管理方法 15

第二节 银行传统风险管理方法 18

第三节 风险值 27

风险值的规范 33

第一节 国际规范 34

第二节 资本适足率 45

第三节 新巴塞尔架构 51

第四节 国内规范 65

风险值衡量方法 71

第一节 量化风险的功能 72

第二节 风险值基本原理 73

第三节 部分评价法 76

第四节 全额评价法 84

附录一：台湾地区风险值最适衰退因子研究 90

附录二：多变量蒙地卡罗计算模式 93

金融商品风险计算 97

案例：辨认风险的重要性 98

第一节 金融商品与风险因子关系之建立 100

第二节 权益证券类金融商品 105

第三节 固定收益类金融商品 110

第四节 外汇型衍生性金融商品 116

附录一：现金流量拆解方法 122

附录二：浮动利率商品风险认定方式 125

回顾测试 129

案例：风险管理系统 120

第一节 回顾测试意义及方法 130

第二节 权益证券类商品实证内容及结果 134

第三节 汇率类商品实证内容及结果 146

第四节 固定收益类证券实证内容及结果 150

小结 160

附录一：回顾测试汇整表（方法修正前） 161

附录二：回顾测试修正方案汇总 164

压力测试 167

第一节 压力测试功能及意义 168

第二节 压力测试方法及说明 173

第三节 台湾压力情境研究 181

附录一：巴塞尔资本协定中压力测试规定（1996，seclion B.5） 188

附录二：整合性压力测试 190

附录三：事件研究方法说明 193

绩效评估与组合管理 197

案例：运用SVA实施全面性风险管理 198

第一节 风险资本与绩效评估 199

第二节 风险值的运用 210

第三节 风险报告及运用范例——ABC证券公司 220

风险值个案研究 235

案例：银行海外市场风险管理的措施 236

第一节 操作衍生性商品失利个案探讨 237

第二节 国内外运用个案 258

信用风险 267

案例：风险管理文化与会计基础建设 268

第一节 信用风险之概要 268

第二节 违约机率 271

第三节 违约暴险额与违约损失率 277

第四节 资产组合之信用风险 288

第五节 信用风险验证 293

结论 301

其他风险值 303

案例：新业务风险管理的挑选 304

第一节 作业风险 304

第二节 资本风险值 309

第三节 盈余风险值暨现金流量风险值 314

第四节 资产负债风险 322

衍生性商品与审查 337

案例：Basel Ⅱ第二支柱 338

第一节 衍生性商品交易与审计风险之关联 338

第二节 衍生性金融商品交易之内部控制与企业风险管理 343

第三节 衍生性商品之审计 355

附录 367

相关网站 368

参考文献 370

索引 386

中文索引 386

英文索引 392