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第一章 导论 1

第一节 选题意义与研究的问题 1

第二节 相关文献综述 4

一 资产定价与有效市场 4

二 行为金融 12

三 金融衍生物 17

四 CIR模型评价 21

第三节 主要结论与不足 22

第二章 国际资产定价 25

第一节 国际资产定价模型的形式：鞅方法证明 27

第二节 国际资产定价模型的形式：随机控制证明 29

一 投资收益—风险等价定理 33

二 国际基金分离定理（“4+S”基金分离定理） 37

三 动态利率平价定理 38

四 一个例子 40

附录Ⅰ Matlab程序 44

附录Ⅱ 资产选择是最优时，国内外实物投资收益率、国内外资产投资收益率、汇率变化、财富变化程序 44

第三章 带有货币的国际资产定价 48

第一节 带有货币的经济中的资产价格 54

第二节 带有货币的资产定价 57

一 对“风险溢价之谜”和“无风险利率之谜”的解释 64

二 货币经济中固定汇率和自由浮动汇率对定价的影响 66

第三节 带有货币的国际资产定价：随机控制证明 68

一 货币经济中的投资收益—风险等价定理 74

二 货币经济中的投资收益—风险等价与无货币经济中的投资收益—风险等价比较 75

三 相对风险溢价——对风险溢价之谜的解释 78

四 最优组合 80

五 带有货币的动态利率平价定理 81

六 一个例子 83

附录Ⅰ 85

附录Ⅱ 86

第四章 一般均衡：国际资产均衡价格存在性与唯一性 91

第一节 模型 91

第二节 资产均衡价格存在性与唯一性 93

一 存在映射到同一个C（S）空间的算子T 93

二 算子满足布莱克韦尔条件 93

第三节 资产选择的最优条件 94

第五章 总结及研究展望 98

第一节 总结 98

第二节 研究发展与展望 100

参考文献 107

后记 119