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第一章 计量经济学介绍 1

1 计量经济模型的建立 2

2 计量经济模型 15

3 计量经济学简介 18

第二章 多元线性回归模型设定 22

1 总体回归模型的数学形式 23

2 古典线性回归模型的基本假定 28

3 特例：一元、二元线性回归模型 33

第三章 多元线性回归模型估计 35

1 总体参数β的普通最小二乘估计 36

2 β的普通最小二乘估计量的统计特性 47

3 离差形式 54

4 参数子集估计 59

5 σ2的普通最小二乘估计 62

6 最大似然估计 68

7 无截距回归模型的参数估计 72

8 范例 74

第四章 多元线性回归模型检验 86

1 拟合优度 87

2 统计推断 93

3 范例 101

第五章 多元线性回归模型的应用：预测 104

1 预测假定 105

2 均值预测 107

3 个值预测 108

4 一片时点预测 112

5 预测精度度量 115

6 范例 116

第六章 线性回归模型初步扩展 123

1 函数形式 124

2 虚拟变量 130

第七章 一般线性假设检验及其应用 148

1 线性约束估计 149

2 一般线性假设检验 155

3 结构变化检验 167

4 模型稳定性检验 179

5 格兰杰因果关系检验 180

第八章 渐近理论 185

1 基本概念 186

2 估计量的统计特性 192

3 最大似然估计量及其大样本特性 203

4 参数约束检验 218

5 关于随机扰动项正态性的讨论 231

第九章 多重共线性 237

1 多重共线性的含义 238

2 多重共线性的影响 243

3 多重共线性的诊断 247

4 建议疗法 257

5 主分量法 261

第十章 非球形扰动项 272

1 非球形扰动项的含义 273

2 普通最小二乘估计 275

3 广义最小二乘估计 277

4 最大似然估计 286

第十一章 异方差性 290

1 异方差的概念 291

2 普通最小二乘估计 294

3 异方差性的检验 304

4 广义最小二乘估计 310

5 最大似然估计 319

第十二章 自相关性 325

1 基本概念 326

2 自相关的类型 329

3 普通最小二乘估计 335

4 自相关性的检验 339

5 Ω已知情况下的估计 346

6 Ω未知情况下的估计 351

7 自相关下的预测 360

8 自回归条件异方差 364

第十三章 内生解释变量与工具变量法 375

1 内生解释变量及其影响 376

2 工具变量法 380

第十四章 模型设定分析 392

1 设定误差分析 393

2 设定误差检验 403

3 设定检验 408

4 解释变量的选择 415

附录 统计学用表 420

参考书目 427

建模练习题 428

中英文术语对照 448