图书介绍
计量经济学pdf电子书版本下载
- 李宝仁主编 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：7111234707
- 出版时间：2008
- 标注页数：316页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：327页
- 主题词：计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
第一篇 单方程计量经济学模型理论与方法第1章 一元线性回归分析 8
1.1 一元线性回归模型 8
1.1.1 相关关系与回归分析 8
1.1.2 一元线性回归模型及其基本假定 10
1.2 参数的最小二乘估计 12
1.3 参数估计量的统计性质 15
1.3.1 线性 15
1.3.2 无偏性 16
1.3.3 最佳性 17
1.4 随机干扰项u的方差估计 19
1.5 回归参数的区间估计和显著性检验 21
1.5.1 参数估计量的抽样分布 21
1.5.2 回归参数的置信区间 22
1.5.3 回归参数的显著性检验 23
1.6 拟合优度和相关系数 23
1.7 预测 26
1.7.1 E（yf）的置信区间 27
1.7.2 yf的预测区间 28
1.7.3 对E（yf）置信区间和yf预测区间有影响的几个因素 29
1.8 一元线性回归模型的建模步骤与实例 30
1.8.1 建模步骤 30
1.8.2 分析结果的表示 30
1.8.3 实例 31
思考题与练习题 34
第2章 多元线性回归分析 36
2.1 多元线性回归模型 36
2.2 参数的最小二乘估计 38
2.3 参数估计量的统计性质 40
2.3.1 线性 40
2.3.2 无偏性 40
2.3.3 最佳性 41
2.4 随机干扰项u的方差估计 43
2.5 拟合优度与修正拟合优度 44
2.5.1 拟合优度R2 44
2.5.2 修正拟合优度 45
2.6 回归方程的离差形式 46
2.7 多元线性回归参数的t检验与置信区间 49
2.8 多元线性回归模型的整体显著性检验（F检验） 51
2.9 预测 54
2.10 多元线性回归分析案例 56
思考题与练习题 59
第3章 线性回归模型的扩展 62
3.1 非线性回归模型 62
3.1.1 可线性化模型的估计方法 63
3.1.2 不可线性化模型的估计方法 66
3.1.3 关于非线性回归问题的几点说明 68
3.2 虚拟变量模型 69
3.2.1 自变量中只有虚拟变量 69
3.2.2 自变量中既有定量变量又有虚拟变量 70
3.2.3 多个虚拟变量的引入及虚拟变量陷阱问题 71
思考题与练习题 71
第二篇 模型假定不满足时的计量经济问题第4章 异方差性 75
4.1 异方差性 75
4.1.1 异方差性的含义 75
4.1.2 实际经济问题中的异方差性 77
4.2 异方差性模型OLS估计的结果 78
4.3 异方差性的检验 79
4.3.1 残差图判断法 79
4.3.2 斯皮尔曼等级相关检验法 81
4.3.3 戈特菲尔德—奎恩特检验法 82
4.3.4 帕克—格莱泽检验法 83
4.4 异方差性模型的计量经济方法 84
4.5 实例 87
思考题与练习题 89
第5章 自相关 90
5.1 自相关 90
5.1.1 自相关的概念 90
5.1.2 引起自相关的原因 90
5.1.3 自相关强度的量度——自相关系数 91
5.1.4 ut存在一阶线性自相关时的统计性质 92
5.2 自相关所造成的后果 94
5.2.1 自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性 94
5.2.2 自相关使OLS估计量失去有效性 95
5.2.3 自相关对参数显著性检验的影响 95
5.2.4 模型用于预测失效 96
5.3 自相关的检验 96
5.3.1 图形检验法 96
5.3.2 杜宾—沃森检验法 97
5.4 自相关模型的计量经济方法 99
5.4.1 广义最小二乘法 99
5.4.2 自相关系数ρ的估计 100
5.4.3 广义最小二乘法的矩阵形式 103
5.5 经济应用实例 105
5.6 关于存在自相关时预测问题的讨论 107
思考题与练习题 109
第6章 多重共线性 110
6.1 多重共线性 110
6.1.1 多重共线性的含义 110
6.1.2 实际经济问题中的多重共线性 110
6.2 多重共线性引起的后果 111
6.3 多重共线性的检验 113
6.4 解决多重共线性的方法 116
6.5 应用实例 117
思考题与练习题 119
第7章 单方程模型的几个专题 121
7.1 随机解释变量 121
7.1.1 估计量的渐近性质 121
7.1.2 随机解释变量模型的OLS估计特性 123
7.1.3 工具变量法 124
7.2 分布滞后模型 125
7.2.1 分布滞后模型的特点 125
7.2.2 分布滞后模型的估计方法 127
7.3 自回归模型 131
7.3.1 几种常见的自回归模型 131
7.3.2 自回归模型的估计问题 136
7.4 模型设定的偏误 139
7.4.1 好模型的特性 140
7.4.2 设定偏误的类型 140
7.4.3 设定偏误的检验 143
思考题与练习题 145
第8章 时间序列分析初步 147
8.1 几个基本概念 147
8.1.1 随机过程 147
8.1.2 平稳随机过程 148
8.1.3 自相关函数 148
8.1.4 滞后算符 149
8.2 自回归过程 150
8.2.1 自回归过程的平稳条件 150
8.2.2 自回归过程的自相关函数 152
8.2.3 自回归过程的识别和估计 154
8.3 移动平均过程 157
8.3.1 移动平均过程的概念 157
8.3.2 移动平均过程的可转换条件 157
8.3.3 移动平均过程的自相关函数 158
8.3.4 移动平均过程的识别和估计 160
8.4 自回归移动平均模型 164
8.4.1 自回归移动平均模型的概念 164
8.4.2 自相关函数 164
8.4.3 自回归移动平均模型的识别与估计 164
8.5 ARIMA模型和博克斯—詹金斯方法 168
8.5.1 ARIMA模型 168
8.5.2 博克斯—詹金斯方法 169
8.6 利用时间序列模型进行预测 171
8.6.1 最小均方差预测原理 171
8.6.2 预测 172
8.6.3 预测误差和预测区间 173
8.7 协整理论简介 173
8.7.1 平稳序列和非平稳序列 173
8.7.2 伪回归现象 174
8.7.3 非平稳检验：单位根检验法 174
8.7.4 协整时间序列 175
8.7.5 随机游动模型 176
8.8 时间序列分析建模的步骤与实例 177
思考题与练习题 183
第三篇 联立方程计量经济模型理论与方法第9章 联立方程模型及其识别 186
9.1 联立方程模型的一般概念 186
9.1.1 联立方程模型的引入 186
9.1.2 内生变量、外生变量和前定变量 187
9.1.3 方程式的分类 188
9.2 OLS估计量的同时方程偏倚 189
9.3 联立方程模型的结构形式、约化形式和递归模型 191
9.3.1 结构形式 191
9.3.2 约化形式 192
9.3.3 递归模型 193
9.4 同时方程模型的识别问题 194
9.4.1 不可识别的情形 195
9.4.2 部分方程恰好识别的情形 196
9.4.3 部分方程过度识别的情形 197
9.4.4 整个模型恰好识别的情形 198
9.5 同时方程模型的识别规则 199
9.5.1 识别的阶条件 199
9.5.2 识别的秩条件 201
9.5.3 零约束条件与识别 203
9.6 阶识别条件和秩识别条件的证明 204
思考题与练习题 207
第10章 联立方程模型的估计方法 209
10.1 普通最小二乘法（OLS法） 210
10.2 间接最小二乘法（ILS法） 210
10.2.1 间接最小二乘法的基本思想 210
10.2.2 间接最小二乘估计量的统计性质 212
10.3 工具变量法（IV法） 214
10.3.1 工具变量法的步骤 214
10.3.2 工具变量法应用举例 214
10.3.3 工具变量法的有效性 216
10.4 二阶段最小二乘法（2SLS法） 216
10.4.1 2SLS法的基本思想 216
10.4.2 二阶段最小二乘法的步骤 217
10.4.3 关于二阶段最小平方法的几点说明 219
10.5 三阶段最小二乘法（3SLS法） 219
10.5.1 三阶段最小二乘法的基本思想 219
10.5.2 三阶段最小二乘法的步骤 220
10.5.3 关于三阶段最小二乘法的几点说明 223
10.6 联立方程模型估计方法的比较与选择 223
思考题与练习题 224
第四篇 计量经济学的应用 228
第11章 计量经济模型的应用 228
11.1 经济预测 228
11.1.1 预测能力的检验 228
11.1.2 预测方法 230
11.1.3 两点补充说明 233
11.2 经济结构分析 234
11.3 政策评价 241
思考题与练习题 243
第12章 微观计量经济模型 244
12.1 需求分析 244
12.1.1 需求函数 244
12.1.2 对影响需求因素的分析 246
12.2 需求模型的设计与估计 247
12.2.1 单一需求模型的设定与估计 247
12.2.2 需求模型系统的设定与估计 248
12.3 生产者行为分析 252
12.3.1 生产函数 253
12.3.2 生产最优化 253
12.3.3 产量弹性与替代弹性 255
12.3.4 规模报酬 255
12 3.5 柯布—道格拉斯生产函数 246
12.4 生产函数的设定与估计 257
12.4.1 常用生产函数的变量 257
12.4.2 生产函数的具体形式及其估计 258
12.5 技术进步分析 262
思考题与练习题 264
第13章 宏观计量经济模型 266
13.1 宏观计量经济模型 266
13.2 宏观计量经济模型设计概述 268
13.2.1 模型的经济理论 268
13.2.2 宏观经济环境对模型设定的影响 268
13.2.3 模型变量的选择 269
13.2.4 核算体系 269
13.2.5 模型的结构 270
13.3 消费函数模型 270
13.3.1 几个重要的消费函数模型 271
13.3.2 我国居民消费行为特点 273
13.4 投资函数模型 275
13.4.1 投资函数理论模型 275
13.4.2 我国投资函数研究 278
13.5 小型宏观计量经济模型举例 280
思考题与练习题 283
附录A 计量经济学软件Eviews使用简介 284
附录B 统计分布表 296
参考书目 316