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第一章 金融工程学与金融创新 1

第一节 金融工程学概述 1

金融创新小贴士：金融衍生工具创新的发展主线（见附盘） 5

第二节 现代金融理论的产生和发展 5

金融创新小贴士：优先股的创新——VPS、APS、COPS、PPS与CPS（见附盘） 9

第三节 金融工程学的产生与发展 10

金融创新小贴士：平行贷款与背对背贷款（见附盘） 14

第四节 金融创新 14

金融创新小贴士：CD、NOW账户、超级NOW账户、MMF、MMDA、SDA与MMCD（见附盘） 27

第五节 国内金融创新的发展 27

金融创新小贴士：个人退休金账户IRA（见附盘） 31

案例：信孚银行的合成股票（见附盘） 31

阅读材料：股利现值定价模型（见附盘） 31

复习题 32

思考题 32

第二章 金融工程学的基本理论 33

第一节 无套利均衡分析方法 33

金融创新小贴士：浮息票据（见附盘） 38

第二节 MM理论 38

金融创新小贴士：Flip Flop、Mismatch FRN、Capped FRN、Floored FRN、Deleveraged FRN与Inverse FRN等（见附盘） 50

第三节 投资组合理论与资本资产定价模型 50

金融创新小贴士：MBS与ABS（见附盘） 59

第四节 套利定价理论 59

金融创新小贴士：金融期货（见附盘） 64

案例：北欧武士征战日本武士（见附盘） 64

阅读材料：债券收益率的计算（见附盘） 64

复习题 64

思考题 65

计算题 65

第三章 远期价格 67

第一节 金融衍生工具概述 67

金融创新小贴士：期权（见附盘） 69

第二节 远期价格 70

金融创新小贴士：SWAP与VPP（见附盘） 75

第三节 远期利率协议 76

金融创新小贴士：ATS、ZCB、TIGR、CATS、PERP与TR（见附盘） 81

第四节 综合远期外汇协议 82

金融创新小贴士：ARM与TOPS（见附盘） 87

案例：理财新品种：投资型商业房地产（见附盘） 87

阅读材料：保证金信用交易（见附盘） 87

复习题 87

思考题 88

计算题 88

第四章 金融期货 90

第一节 金融期货概述 90

金融创新小贴士：票据发行便利（见附盘） 94

第二节 外汇期货 95

金融创新小贴士：ARPPS、CARS、PARP和MMP（见附盘） 104

第三节 利率期货 105

金融创新小贴士：UPDATES、VRDB与COUGAR（见附盘） 115

第四节 股票指数期货 115

金融创新小贴士：过手证券与转付证券（见附盘） 126

案例：中长期国债期货套利（见附盘） 126

阅读材料：股市指数（见附盘） 126

复习题 126

思考题 126

计算题 127

第五章 掉期 129

第一节 掉期概述 129

金融创新小贴士：CMO、IO、PO和PC（见附盘） 132

第二节 利率掉期 132

金融创新小贴士：PAC、TAC与RTAC债券（见附盘） 142

第三节 货币掉期及其定价 142

金融创新小贴士：支持债券及其作用（见附盘） 145

第四节 非标准形式的掉期 145

金融创新小贴士：CMO中的其他品种（见附盘） 153

案例：迪斯尼公司的日元掉期（见附盘） 153

阅读材料：认股权证及其定价（见附盘） 153

复习题 153

思考题 154

计算题 154

第六章 期权的基础知识 157

第一节 期权的定义及其基本类型 157

金融创新小贴士：投资组合保险与超级股票（见附盘） 164

第二节 期权的其他分类 164

金融创新小贴士：LYON、BBW、SH与复合认购证（见附盘） 171

第三节 期权合约的内容 171

金融创新小贴士：PRIME与SCORE（见附盘） 174

第四节 期权的交易机制 174

金融创新小贴士：USU、PIK与NPW（见附盘） 180

案例：可转债的套利（见附盘） 180

阅读材料：一般债券与可转债的定价（见附盘） 180

复习题 180

思考题 180

计算题 181

第七章 简单的期权组合策略 183

第一节 分跨期权组合策略 183

金融创新小贴士：雅芳公司的PERCS（见附盘） 187

第二节 宽跨期权组合策略 187

金融创新小贴士：指数连接债券（见附盘） 194

第三节 垂直进出差价期权组合策略 194

金融创新小贴士：房地产投资信托基金（见附盘） 202

第四节 叠做（粘连）与逆叠做（剥离）期权组合策略 202

金融创新小贴士：证券交易所基金（见附盘） 209

案例：租赁资产支持证券（见附盘） 209

阅读材料：如何利用期权进行外汇套期保值（见附盘） 209

复习题 209

思考题 209

计算题 210

第八章 股票期权套利组合策略 212

第一节 上、下限股票期权组合交易策略 212

金融创新小贴士：我国金融电子化领域里的创新（见附盘） 216

第二节 单、双限股票期权组合交易策略 216

金融创新小贴士：我国银行卡与信用卡的发展（见附盘） 220

第三节 回廊与逆回廊股票期权组合交易策略 220

金融创新小贴士：我国股市的发展（见附盘） 227

第四节 比率回廊与逆比率回廊股票期权组合交易策略 227

金融创新小贴士：我国股市的对外开放（见附盘） 231

案例：BEA的增强权益指数基金（见附盘） 231

阅读材料：风险证券的二叉树定价法（见附盘） 231

复习题 231

思考题 231

计算题 232

第九章 高级期权组合策略 233

第一节 水平进出差价期权组合策略 233

金融创新小贴士：我国可转债的创新（见附盘） 238

第二节 对角进出差价期权组合策略 239

金融创新小贴士：我国权证的创新（见附盘） 242

第三节 三明治期权组合策略 243

金融创新小贴士：我国投资基金的发展（见附盘） 248

第四节 蝶形期权组合策略 248

金融创新小贴士：我国国债期货市场的发展（见附盘） 254

案例：复合期权的定价与案例分析（见附盘） 254

阅读材料：本息分离债券（见附盘） 254

复习题 255

思考题 255

计算题 255

第十章 期权定价 257

第一节 期权价格的上下限 257

金融创新小贴士：我国的国债回购市场（见附盘） 262

第二节 二叉树期权定价法 263

金融创新小贴士：国债的封闭式回购与开放式回购（见附盘） 274

第三节 Black-Scholes模型 274

金融创新小贴士：我国的资产证券化之路（见附盘） 280

第四节 新型期权 280

金融创新小贴士：我国银行业的金融创新（见附盘） 284

案例：回顾式期权定价（见附盘） 284

阅读材料：有效市场假说与行为金融学的拷问（见附盘） 284

复习题 284

思考题 285

计算题 285

第十一章 利用金融工程技术管理金融风险 287

第一节 金融风险的定义、分类与管理 287

金融创新小贴士：我国商业银行的外汇结构性存款（见附盘） 293

第二节 金融工程技术的应用 293

金融创新小贴士：近几年我国信托业发生的金融创新（见附盘） 299

第三节 利用金融工程技术管理外汇风险 299

金融创新小贴士：我国的按揭贷款与反按揭贷款（见附盘） 316

第四节 利用金融工程技术管理利率风险 316

金融创新小贴士：抵押债务权益（见附盘） 330

案例：事件市场与另类期货市场的崛起（见附盘） 330

阅读材料：金融市场交易的基本制度（见附盘） 330

复习题 330

思考题 330

计算题 331

参考文献 333