中国期货市场微观结构研究pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
下载压缩包 [复制下载地址] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页

中国期货市场微观结构研究PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 绪论 1

1.1 研究背景及意义 1

1.2 相关文献综述 2

1.3 本书研究内容及结构安排 8

1.4 本书创新之处 12

第2章 中国期货市场简介 13

2.1 中国期货市场的产生与发展 13

2.2 中国期货市场的管理结构与交易机制 19

2.3 中国期货市场的功能与作用 24

第3章 市场微观结构理论 25

3.1 市场微观结构理论的概念与研究意义 25

3.2 市场微观结构理论的主要构成 26

3.3 市场微观结构理论的研究方法与模型 30

3.4 本书对市场微观结构的研究 34

第4章 中国期货市场日内效应分析 35

4.1 引言 35

4.2 数据描述 37

4.3 日内特征分析 39

4.4 绝对收益率与交易量、持仓量关联性动态分析 43

4.5 本章小结 57

第5章 中国期货市场价格久期研究 59

5.1 引言 59

5.2 价格久期 61

5.3 ACD模型估计及检验结果 65

5.4 引入微观结构变量的扩展ACD模型 74

5.5 ACD模型的应用 79

5.6 本章小结 79

第6章 交易量久期与持仓量久期 81

6.1 交易量久期 81

6.2 交易量久期模型估计及检验结果 85

6.3 扩展的交易量久期模型 88

6.4 持仓量久期 90

6.5 本章小结 93

第7章 基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析 94

7.1 流动性概念及研究意义 94

7.2 传统流动性度量方法及指标 98

7.3 基于ACD模型的流动性度量指标 102

7.4 我国期货市场流动性日内趋势 103

7.5 流动性影响因素分析 110

7.6 本章小结 112

第8章 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析 114

8.1 引言 114

8.2 微观结构理论对久期与波动率的关系描述 115

8.3 ACD-GARCH（-M）模型 117

8.4 实证分析 118

8.5 本章小结 123

第9章 中国期货与现货市场间信息溢出效应研究 124

9.1 引言 124

9.2 数据描述 125

9.3 风险值的估计 128

9.4 Granger因果检验方法 132

9.5 模型与检验 136

9.6 本章小结 144

第10章 总结与展望 145

10.1 主要研究结论 145

10.2 展望 147

参考文献 148