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前言 1

第一章 概论 5

从标准金融学到行为金融学 6

行为金融学的发展历程 8

经济学与心理学的历史渊源 8

现代行为金融学 10

行为金融学与标准金融学的本质区别 12

行为金融学与标准金融学的两大争论 12

行为金融学的理论基石 14

行为金融学发展史上的重要人物 15

第二章 资本市场的有效性 17

有效市场假说 18

有效市场假说的理论基础 19

有效市场假说的三种形式和实证研究 20

资产定价理论 24

资本资产定价模型 25

Fama和French的三因素模型 26

有效市场假说面临的挑战 30

理论上的挑战 30

实证上的挑战 32

第三章 行为金融学的心理学基础 36

认知上的偏差 37

过度乐观 37

过度自信 38

证实偏差 40

保守主义偏差 42

锚定效应 44

代表性偏差 45

易得性偏差 47

模糊厌恶 48

后悔厌恶 50

偏好上的差异 51

框架偏差 51

损失厌恶 54

第四章 展望理论 55

预期效用理论与面临的挑战 56

预期效用理论 56

预期效用理论面临的挑战 57

展望理论 64

决策过程中的两个阶段 64

展望理论中的价值函数 66

展望理论中的权重函数 68

对展望理论的讨论 71

人们对风险的态度 71

参照点的变化 72

第五章 套利行为的有限性 75

套利行为的概念 76

噪声 77

套利行为的风险和成本 79

基本面风险 79

噪声交易者风险 79

模型风险 96

履行成本 97

影响套利行为的其他因素 97

套利行为有限性的案例研究 98

孪生股票 98

新增入S＆P 500指数的股票 100

股权分割中的股票 102

长期资本管理公司的案例研究 103

第六章 整体股票市场的异象与行为金融学的解析 105

整体股票市场的异象 106

股权溢价之谜 106

股票市场的波动性 108

股票市场的可预测性 108

传统金融学对整体股票市场异象的解析 110

行为金融学对整体股票市场异象的解析 112

对股权溢价之谜的解析 112

对股票波动性之谜的解析 115

第七章 个体股票收益的异象与行为金融学的解析 117

个体股票收益的异象 118

规模溢价 118

价值溢价 119

动量效应 119

长期逆转趋势 119

分发红利和扣除红利的事件研究 120

股票回购的事件研究 120

首次股权发行和增发股权的事件研究 121

收入公告的事件研究 121

行为金融学对个体股票收益异常的解析 124

基于信念的解析 125

基于偏好的解析 128

第八章 封闭式基金之谜 130

封闭式基金的概念 131

封闭式基金之谜的典型案例研究：纽文（Nuveen）封闭式债券基金 131

封闭式基金之谜的内容 133

传统金融学对封闭式基金之谜的解析 136

代理成本 136

资产的非流动性 137

资本利得税赋理论 138

行为金融学对封闭式基金之谜的解析：投资者的心态分析 138

噪声交易者风险 138

个体投资者心态 140

套利行为 141

封闭式基金之谜和投资者心态 142

一些其他的启示 143

封闭式基金之谜的实证研究 144

实证研究的样本数据 144

实证研究的研究结果 145

封闭式基金之谜的其他案例研究 152

第九章 金融市场中的投资者行为 154

分散化不足 155

简单分散化 157

过度交易 158

卖出的决策：处置效应 160

处置效应产生的原因 160

处置效应的实证研究 164

“扳平症”的案例研究 167

买入的决策 168

第十章 金融市场中的羊群行为 170

羊群行为的概述 171

羊群行为的概念 171

羊群行为的分类 172

羊群行为产生的原因 174

基于不完全信息的羊群行为 174

基于声誉的羊群行为 181

基于补偿机制的羊群行为 183

羊群行为的实证研究 183

股票市场中的羊群行为 184

投资分析师的羊群行为 185

第十一章 行为资本资产定价理论 187

行为资本资产定价的基本模型 188

对收益异常的解析 190

行为资本资产定价模型的基本结论 192

第十二章 行为资产组合理论 194

安全第一资产组合理论 195

SP/A理论 196

单一心智账户下的行为资产组合理论 198

行为资产组合理论中的资产组合选择 198

最优BPT-SA资产组合的特征 200

收益为正态分布下的BPT-SA 202

多重心智账户下的行为资产组合理论 205

现实的金融市场中的资产组合 207

第十三章 公司的首次公开发行 209

首次公开发行的案例研究 210

波士顿烤鸡公司的案例研究 210

网景通讯和其他互联网股票的案例研究 211

首次公开发行的“三个现象”与解析 213

新股抑价发行 213

热卖市场 219

长期业绩不佳 221

对“三个现象”的讨论 224

基于“三个现象”的一些预测 224

适时增发股票 225

第十四章 公司的兼并与收购 227

传统金融学对兼并与收购的解析 228

行为金融学对兼并与收购的解析 228

理性的管理者、信息对称和有效的价格 228

非理性的管理者和有效的价格 229

无效的价格和收购溢价 230

不对称信息 230

赢家诅咒 231

兼并与收购的实证研究 232

兼并与收购的案例研究 234

美国在线收购时代华纳的案例研究 234

AT＆T收购NCR的案例研究 236

第十五章 行为公司金融：一个综述 239

非理性的投资者和理性的管理者 240

非理性的投资者和理性的管理者：一个理论框架 241

非理性的投资者与投资决策 244

非理性的投资者与融资决策 246

非理性的投资者与股利政策 249

非理性的投资者与公司的其他决策：公司名称的更改 251

非理性的管理者和理性的投资者 252

非理性的管理者和理性的投资者：一个理论框架 253

非理性的管理者与投资决策 254

非理性的管理者与融资决策 255

管理者的有限理性 256

第十六章 金融市场与流言 258

流言 260

流言的基本特征 260

消息、信息与流言 260

流言与闲言 262

金融市场与流言 263

金融市场：流言传播的温床 263

金融市场中的流言的种类 264

金融市场中的流言的实证研究 265

金融市场中的流言与内部交易 267

流言与内部交易 267

内部交易的模型 268

金融市场中的流言的问卷分析 270

问卷调查的内容与对象 271

流言的形成 273

流言的传播 279

对流言的相信程度 282

流言与信息网络 285

基于流言的交易 288

流言与信息的交易差别 291

结论 293

参考文献 296

后记 309