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第一章 股价变动过程及It？定理 1

一、马可夫随机过程 1

二、Generalized Wiener Process 3

三、It？ Process 4

四、Ito s Lemma(It？定理) 6

参考文献 12

第二章 Black-Scholes选择权模型 13

一、模型假设 13

二、Black-Scholes欧式买权的评价 13

三、欧式卖权的评价模型 20

四、避险参数 21

参考文献 24

一、模型推导 26

第三章 Merton选择权模型(附加考量现金股息)及外汇选择权 26

二、外汇选择权模型 29

三、Merton模型的另一种推导方法 31

参考文献 32

第四章 Black模型——期货选择权 34

一、简介 34

二、期货买权的评价 34

三、期货卖权的评价 36

第五章 Martingale评价方法 37

一、必要的数学基础 37

二、Girsanov定理 40

三、Martingale评价方法的应用 43

参考文献 48

一、前言 49

第六章 降低权利金之权证创新及评价 49

二、新商品创新及评价 51

三、结论 66

参考文献 67

附录 68

第七章 组合型权证的正确评价及避险方法 77

一、前言 77

二、组合型权证的评价 78

三、冲销风险 84

四、实证研究 87

五、结论 93

参考文献 93

附录 94

二、欧式数据选择权 97

第八章 欧式及美式数据选择权(Digital Options) 97

一、简介 97

三、美式数据选择权 99

参考文献 105

第九章 二元素选择权：现金或无偿选择权 106

一、单一标的型的现金或无偿选择权 106

二、两个标的型的现金或无偿选择权：4种不同类型 108

三、C-Brick选择权 113

四、资产或无偿选择权 116

五、A-Brick选择权 119

参考文献 121

附录 121

一、简介 123

二、互换选择权的特征 123

第十章 互换选择权(Exchange Options) 123

三、互换选择权的评价 125

四、互换选择权的延伸 127

参考文献 130

第十一章 后定选择权(Chooser Options) 131

一、简介 131

二、后定选择权的评价 131

三、多期定点后定选择权 133

四、复杂型后定选择权 134

参考文献 136

第十二章 极大值或极小值选择权 137

一、简介 137

二、最大值选择权的评价 137

三、最小值选择权的评价 145

四、特性 148

参考文献 149

第十三章 混合选择权(Compound Options) 151

一、定义 151

二、混合选择权的评价 153

参考文献 161

第十四章 外汇选择权——考量两国利率随机变动 162

一、简介 162

二、外汇买权及卖权的关系 163

三、欧式外汇买权及卖权的评价 167

四、避险参数 172

五、美式外汇选择权 173

参考文献 174

一、简介 175

第十五章 汇率连动远期契约 175

二、风险中立与外汇及外国标的价格变动过程 176

三、汇率连动远期契约的评价 182

参考文献 186

第十六章 汇率连动选择权(Quanto Options) 187

一、4种不同汇率连动 187

二、浮动汇率选择权：第一种汇率连动选择权 188

三、第二种汇率连动选择权 190

四、固定汇率选择权：第三种汇率连动选择权 193

五、第四种汇率连动选择权 197

参考文献 200

附录一 200

附录二 202

二、提前履约的可能性 205

一、简介 205

第十七章 美式汇率连动选择权 205

三、美式第一类型汇率连动买权(或卖权) 207

四、美式第二类型汇率连动买权(或卖权) 209

五、美式第三类型汇率连动买权(或卖权) 212

六、美式第四类型汇率连动买权(或卖权) 214

参考文献 215

第十八章 平均汇率选择权 217

一、简介 217

二、算术平均选择权的平价关系(Put-Call Parity) 218

三、评价模型 222

参考文献 224

第十九章 亚洲选择权：倒数Gamma概率分布及封闭解模型 226

一、简介 226

二、股价算术平均值的定义及性质 227

三、Gamma与倒数Gamma概率分布的关系 230

四、评价模型 233

参考文献 240

第二十章 远期生效亚洲选择权 242

一、简介 242

二、求解评价模型 243

三、远期生效亚洲买卖权的平价关系 249

四、评价模型的准确度 250

参考文献 251

附录一 251

附录二 253

第二十一章 重设型卖权 255

一、简介 255

二、重设型卖权的定义 256

三、欧式重设型卖权的评价：Martingale Pricing 257

四、价值变动与风险特征 263

五、美式重设型卖权评价 267

参考文献 269

第二十二章 重设型熊市认售权证的创新 270

一、简介 270

二、重设型熊市认售权证的定义 271

三、Martingale评价 272

四、风险特征 277

五、美式重设型熊市认售权证 279

参考文献 280

第二十三章 多点重设型选择权 281

一、简介 281

二、重设程序及到期现金流量 282

三、多点重设型买权的评价及避险参数 283

四、多点重设型卖权的评价及避险参数 290

参考文献 294

附录 295

第二十四章 回顾型选择权(Lookback Options) 302

一、简介 302

二、最高及最低标的价格的概率分布 303

三、回顾型买权的评价：浮动履约价 304

四、回顾型卖权：浮动履约价 311

五、固定履约价格的回顾型买权 315

参考文献 318

一、简介 319

二、连续履约价选择权 319

第二十五章 连续履约价(或限界)选择权 319

三、连续履约价限界选择权 325

四、平方选择权(Power Options) 327

五、软著界线选择权(Soft Barrier Options) 328

参考文献 330

第二十六章 美式选择权效率评价法 331

一、简介 331

二、欧式选择权评价模型 331

三、美式选择权评价 334

四、数值分析法：求出S？及S′ 339

参考文献 341

第二十七章 二元树选择权评价模型：CRR 343

一、简介 343

二、评价选择权的基本概念 343

三、二项式评价模型 345

四、二项式评价模型的极限——Black-Scholes模型 355

五、二项式模型的其他评价应用 364

参考文献 366

第二十八章 二元树评价模型之应用：美式及新奇选择权评价 367

一、简介 367

二、美式选择权的评价：二元树模型 367

三、美式外汇选择权的评价 373

四、美式期货选择权的评价：二项式评价模型 376

五、新奇选择权的评价 379

六、结论 391

参考文献 392

附录 393

二、三元树模型：单一情况变量模型 395

第二十九章 三元树选择权评价模型 395

一、简介 395

三、界限选择权评价 402

四、双情况变量模型 404

参考文献 407

第三十章 利率衍生性商品：单因子模型 409

一、简介 409

二、单因子利率模型 410

三、折价债券评价 412

四、债券选择权的评价 418

五、利用利率期间结构估计参数：B(0，T)及A(0，T) 420

参考文献 422

一、简介 424

二、双因子利率模型 424

第三十一章 双因子利率衍生性商品模型 424

三、殖利率及远期利率动态过程 427

四、债券选择权的评价 431

参考文献 434

附录 435

第三十二章 付息债券选择权 438

一、简介 438

二、付息债券选择权：单因子利率模型 438

三、付息债券选择权：双因子模型 442

参考文献 445

第三十三章 信用风险价差衍生性商品 446

一、简介 446

二、信用等级随机过程 447

三、信用风险债券评价 449

四、风险中立移动概率的求算 451

五、信用风险价差卖权的评价 456

六、KK的实证结果 458

参考文献 458

附录 459

第三十四章 信用价差模型：动态过程 461

一、简介 461

二、信用价差与转移概率 462

三、两种情况模型(Two-State Model) 464

四、信用等级转移模型 465

五、有记忆的信用转移模型 470

六、信用转移模型：随机倒闭概率 470

七、统计相关的信用价差 473

参考文献 474

专有名词中文索引 476