图书介绍

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金融风险管理手册
  • (英)马克·洛尔(Marc Lore),(英)列夫·博罗多夫斯基(Lev Borodovsky)编;陈斌等译 著
  • 出版社: 北京:机械工业出版社
  • ISBN:7111097491
  • 出版时间:2002
  • 标注页数:703页
  • 文件大小:50MB
  • 文件页数:717页
  • 主题词:金融(学科: 风险管理) 金融 风险管理

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图书目录

目录 1

第一部分 风险管理基础知识 1

第1章 衍生产品基础 3

1.1 引言 3

1.2 资产定价行为 4

1.3 远期、期货和互换 8

1.4 远期利率和互换 14

1.5 期权基础 16

1.6 期权市场 22

1.7 期权定价 25

1.8 期权风险管理 30

1.9 波动率微笑 36

1.10 场外交易期权市场的惯例 39

2.2 历史波动率模型回顾 43

2.1 引言 43

第2章 波动率的度量 43

2.3 假设 44

2.4 条件波动模型 46

2.5 ARCH模型总结 47

2.6 用GARCH模型来度量相关性 51

2.7 非对称的ARCH模型 52

2.8 ARCH模型的识别与诊断检验 54

2.9 ARCH模型在风险管理中的一个应用 56

2.10 结论 68

附录:ARCH(1)模型的性质 69

第3章 收益曲线 73

3.1 引言 73

3.2 “系带递推”互换曲线 75

3.3 政府债券曲线 97

3.4 模型评价 105

3.5 总结 106

第4章 选用合适的VaR模型参数和风险测度方法 107

4.1 选择合适的VaR模型参数 108

4.2 VaR的适用性 110

4.3 VaR的使用 111

4.4 风险测度方法 111

4.5 市场风险来源 113

4.6 证券组合对市场变化的反应 120

4.7 市场参数估计 123

4.8 分布的选择 124

4.9 波动率和相关性估计 126

4.10 β的估计 128

4.11 收益曲线估计 129

4.12 风险加总方法 129

4.13 协方差方法 133

4.14 历史模拟VaR 138

4.15 蒙特卡洛模拟VaR 139

4.16 目前的应用实践 140

4.17 特殊风险 141

4.18 集中化风险 142

4.19 结论 142

第5章 收益曲线风险因子 143

5.1 引言:处理多风险因子 143

5.2 主成分分析 146

5.3 国际债券 156

5.4 实践性含义 162

5.5 附录:驱动收益曲线的经济因子 167

第二部分 市场风险、信用风险和操作风险 173

6.1 引言 175

6.2 VaR方法概论 175

第6章 VaR系统的实施 175

6.3 VaR方差/协方差方法 177

6.4 资产流映射 180

6.5 衍生资产映射 183

6.6 从源系统中收集资产组合的信息 185

6.7 转移表 187

6.8 设计方案总结 189

6.9 协方差数据 189

6.10 不同的执行待用时间和流动性风险 190

6.11 基础货币的改变 190

6.12 信息的获取 191

6.13 组合选取和报告 192

附录1 VaR方法的数学描述 192

附录2 方差/协方差方法 193

附录3 对RiskMetrics的评价 197

附录4 估价日期问题 198

附录5 专用名词解释 201

第7章 固定收益市场上的附加风险 202

7.1 引言 202

7.2 利差期限 204

7.3 早偿的不确定性 210

7.4 总结 219

第8章 压力测试 220

8.1 VaR能否度量风险 220

8.2 极端值理论介绍 224

8.3 情景分析 226

8.4 VaR压力测试——协方差和蒙特卡罗模拟方法 230

8.5 情景分析的问题 231

8.6 系统检验 232

8.7 信用风险的压力测试 235

8.8 风险偏好的确定和压力测试限制 239

8.9 结论 242

附录极端值理论介绍 242

第9章 事后检测 247

9.1 引言 247

9.2 风险测度和损益的对比 249

9.3 损益值的计算 251

9.4 监管要求 254

9.5 事后检测的益处 256

9.6 系统要求 269

9.7 年报中的事后检测结果 270

9.8 结论 271

第10章 信用风险管理模型 272

10.1 引言 272

10.2 动因 272

10.3 好的信用风险管理模型的作用 273

10.4 马科维茨组合选择理论 275

10.5 从组合选择理论到信用风险管理 276

10.6 信用风险管理模型基本框架 277

10.7 在险值(VaR) 278

10.8 信用风险定价模型 281

10.9 市场风险定价模型 282

10.10 敞口模型 282

10.11 风险计算引擎 283

10.12 资本与监管 283

10.13 结论 284

第11章 信用衍生产品风险管理 286

11.1 引言 286

11.2 信用衍生工具市场的规模及妨碍其成长的不利因素 287

11.3 什么是信用衍生工具 291

11.4 信用衍生工具的风险 299

11.5 监管机构规定的资本充足率问题 312

11.6 信用风险管理的资产组合方法 315

11.7 对统计模型的过度依赖 321

11.8 信用风险管理的前景 322

第12章 操作风险(上) 324

12.1 引言 324

12.2 操作风险的类型 326

12.3 谁来管理操作风险 328

12.4 实施银行范围操作风险管理的关键 330

12.5 操作风险的四步测度过程 334

12.6 为操作风险分配资本 341

12.7 自我评估与风险管理评估 343

12.8 综合操作风险 344

12.9 结论 345

附录1 30国集团建议 347

附录2 模型风险 349

附录3 操作风险损失的类型 351

附录4 操作风险评估 352

附录5 培训和风险教育 353

附录6 风险分类体系 353

附录7 识别和量化操作风险 354

第13章 操作风险(下) 358

13.1 引言 358

13.2 为什么投资于操作风险管理 358

13.3 界定操作风险 360

13.4 测度操作风险 367

13.5 技术风险 376

13.6 结论 379

第三部分 附加风险类型 381

14.1 引言 383

第14章 处理模型风险 383

14.2 模型风险:定义 384

14.3 模型风险是怎样产生的 385

14.4 模型风险的后果 395

14.5 模型风险管理 399

14.6 总结 404

第15章 流动性风险 405

15.1 记法 405

15.2 基本方法 406

15.3 再解这个问题 412

15.4 流动性的概率度量——概念 415

15.5 流动性的概率度量——方法 420

15.6 建立流动性的动态模型 430

15.7 流动性资产组合 433

15.8 流动性的期限结构 435

15.9 流动性的转移定价 436

第16章 会计风险 437

16.1 定义 437

16.2 做市商的会计核算 438

16.3 最终用户使用的会计报表 450

16.4 总结 454

第17章 来自外部的报告:违规风险和记录风险 455

17.1 引言 455

17.2 违规风险的定义 456

17.3 构建违规控制机构 457

17.4 建立一套可操作的政策规定 463

17.5 贯彻实施违规监控的规章制度 472

17.6 报告和记录监控 476

17.7 总结 481

18.1 引言 483

18.2 背景 483

第18章 能源风险管理 483

18.3 能源市场中风险管理的发展 484

18.4 能源远期曲线 484

18.5 市场风险的估计 493

18.6 波动性模型和模型风险 499

18.7 相关性 500

18.8 能源期权——金融期权和“实物”期权 500

18.9 模型风险 502

18.10 能源产品的在险值方法 503

18.11 压力测试 503

18.12 定价问题 504

18.13 信用风险——为什么3000%加上波动率起作用 504

18.14 操作风险 507

18.15 总结 510

19.1 引言 512

第19章 实施价格检验 512

19.2 目标及控制框架的确定 514

19.3 实施策略 518

19.4 管理价格检验过程 528

19.5 报告 530

19.6 总结 533

第四部分 资产管理、技术和规则 535

第20章 建立公司全面风险管理框架 537

20.1 引言 537

20.2 风险管理概述 539

20.3 规定公司全面风险管理的范围 541

20.4 公司全面风险管理方案的定义 543

20.5 总结 566

21.1 引言:企业风险管理——独一无二的系统实施 567

21.2 挑战 567

第21章 企业风险管理技术的选择和实施 567

21.3 解决方案的组成 571

21.4 企业风险技术市场机构 576

21.5 不同组件的不同来源:谁要什么? 581

21.6 选择过程 583

21.7 项目成功实施的关键问题 585

21.8 总结 587

第22章 构造以资产为基础的限值结构 589

22.1 引言 589

22.2 限值的目的 590

22.3 经济资产 592

22.4 限值的类型 598

22.5 监控基于资产的限值 607

22.6 总结 608

23.1 引言 610

第23章 经济资产属性和提高股东资产价值的框架 610

23.2 风险资产或经济资产 611

23.3 计算经济资产的一种方法 612

23.4 经济资产框架的应用 626

23.5 运用经济资产方法提高股东资产价值 631

23.6 总结 637

第24章 风险管理的国际监管要求(1988~1998) 639

24.1 引言 639

24.2 量化的银行资本充足度规定 640

24.3 金融中介的风险管理组织和信息披露建议 658

24.4 跨国监管和金融集团监管 663

24.5 总结 665

第25章 风险透明度 670

25.1 引言 670

25.2 风险汇报 670

25.3 外部风险披露 695

25.4 总结 703

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