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第1篇 基本理论篇 3

第1章 金融工程导论 3

1.1金融工程概述 3

1.1.1金融工程的概念 3

1.1.2金融工程的产生与发展 4

1.1.3促进金融工程发展的因素 5

1.2金融工程的基本框架 6

1.2.1现代金融学的基本框架 6

1.2.2金融工程的基本框架概述 6

1.3金融工程的应用 7

1.3.1套期保值 7

1.3.2投机 8

1.3.3套利 9

1.3.4构造 10

1.4金融工程的发展现状及前景 11

1.4.1金融工程的发展现状 11

1.4.2金融工程的发展前景 11

小结 12

思考与练习 12

第2章 金融工程的基本分析方法 13

2.1现代资本结构理论 13

2.1.1传统资本结构理论 13

2.1.2 MM理论 14

2.2无套利均衡分析法 18

2.2.1预备知识：现金流及复制技术 18

2.2.2金融工程与无套利均衡分析 19

2.2.3无套利均衡分析的基本思想 20

2.2.4无套利均衡分析的应用 21

2.2.5状态价格定价技术 28

2.3积木分析法 31

2.3.1金融工程与积木分析法 31

2.3.2几种基本的金融积木 32

2.3.3金融积木的综合分析 32

小结 33

思考与练习 34

第3章 金融创新 36

3.1金融创新概述 36

3.1.1金融创新的含义 36

3.1.2金融创新的类型 37

3.1.3金融创新的特征 39

3.2金融创新的背景和动因 41

3.2.1金融创新的背景 41

3.2.2金融创新的动因 43

3.3金融创新的影响 44

3.3.1金融创新对金融业发展的积极影响 44

3.3.2金融创新对金融业发展的消极影响 47

3.4金融产品的创新方法 50

3.4.1时间扩展法 50

3.4.2组合分解法 51

3.4.3基本要素调整法 53

3.4.4条款增加法 56

3.4.5技术发展创新法 59

小结 59

思考与练习 60

第4章 金融风险管理 61

4.1金融风险概述 61

4.1.1金融风险的含义及特征 61

4.1.2金融风险的分类 64

4.2金融风险的识别与度量 67

4.2.1金融风险的识别 67

4.2.2金融风险的度量 69

4.3金融风险管理的方法 76

4.3.1分散风险——资产组合理论 76

4.3.2转移风险——套期保值理论 79

小结 82

思考与练习 82

第2篇 金融工具篇 87

第5章 远期 87

5.1远期概述 87

5.1.1远期合约的含义 87

5.1.2远期合约的要素 88

5.1.3远期合约的种类 89

5.2远期利率协议 90

5.2.1预备知识：连续复利 90

5.2.2远期利率的确定 91

5.2.3远期利率协议的含义 94

5.2.4远期利率协议的术语 95

5.2.5远期利率协议的交割 96

5.3远期外汇合约 99

5.3.1远期汇率的确定 99

5.3.2直接远期外汇合约 102

5.3.3远期外汇综合协议 103

5.4远期合约的定价 105

5.4.1基本假设和符号 105

5.4.2远期价格和远期价值 106

5.4.3无收益资产远期合约的定价 107

5.4.4支付已知现金收益资产远期合约的定价 109

5.4.5支付已知收益率资产远期合约的定价 111

小结 112

思考与练习 113

第6章 期货 115

6.1期货概述 115

6.1.1期货合约的含义 115

6.1.2期货合约的要素 118

6.1.3期货合约的种类 120

6.1.4期货合约与远期合约的比较 126

6.2期货价格与现货及远期价格的关系 126

6.2.1期货价格与现货价格的关系 126

6.2.2期货价格与远期价格的关系 131

6.3金融期货合约的定价 131

6.3.1外汇期货的定价 131

6.3.2股票指数期货的定价 132

6.3.3短期利率期货的定价 134

6.3.4长期利率期货的定价 137

小结 140

思考与练习 141

第7章 互换 143

7.1互换概述 143

7.1.1互换的含义 143

7.1.2互换合约的产生与发展 144

7.1.3互换合约的要素 146

7.1.4互换的种类 146

7.1.5互换确认书 148

7.2互换的基本原理 149

7.2.1比较优势理论 149

7.2.2利率互换原理 149

7.2.3货币互换原理 153

7.2.4结论 157

7.3利率互换的定价 157

7.3.1相关规定 157

7.3.2利率互换在期初的定价 158

7.3.3利率互换在期初之后的价值 161

7.4货币互换的定价 164

7.4.1相关规定 164

7.4.2货币互换在期初的定价 164

7.4.3货币互换在期初之后的价值 167

小结 170

思考与练习 170

第8章 期权 173

8.1期权慨述 173

8.1.1期权合约的含义 173

8.1.2期权合约的要素 177

8.1.3期权合约的分类 179

8.1.4期权交易与期货交易的不同 180

8.2期权价格的特征 181

8.2.1期权价格的构成 181

8.2.2影响期权价格的因素 183

8.2.3期权价格的上下限 185

8.2.4看涨期权与看跌期权的平价关系 190

8.2.5提前执行美式期权的合理性 192

8.3期权交易策略 194

8.3.1 4种基本的期权交易策略 194

8.3.2合成期权 196

8.3.3价差交易 198

8.3.4期权组合 204

小结 206

思考与练习 207

第9章 期权定价理论 209

9.1风险中性定价 209

9.1.1风险中性假设 209

9.1.2风险中性定价原理 210

9.1.3无套利均衡分析与风险中性定价的比较 211

9.2布莱克-斯科尔斯期权定价 212

模型 212

9.2.1基本思想 212

9.2.2基本假设 212

9.2.3布莱克-斯科尔斯微分方程的推导及求解 213

9.2.4布莱克-斯科尔斯期权定价模型的推广 214

9.2.5波动率的估计 217

9.3二叉树定价模型 219

9.3.1基本思想 219

9.3.2一阶段的二叉树定价模型 219

9.3.3多阶段的二叉树定价模型 220

9.3.4总结 224

9.4蒙特卡洛模拟定价理论 224

9.4.1基本思想 224

9.4.2模拟实例 225

9.4.3应用特点 226

小结 226

思考与练习 228

第10章 实物期权 229

10.1实物期权概述 229

10.1.1实物期权的含义 229

10.1.2实物期权与金融期权的比较 230

10.1.3使用实物期权 231

10.2实物期权法与净现值法的比较 231

10.3实物期权的价值计算及其应用 233

10.3.1实物资产的价值 234

10.3.2新技术的价值 234

10.3.3品牌的价值 235

10.3.4观望期权的价值 236

10.3.5扩张期权的价值 237

10.3.6柔性期权的价值 237

10.3.7应用实物期权法应注意的问题 239

小结 240

思考与练习 241

第3篇 技术运用篇 245

第11章 外汇风险的管理 245

11.1外汇风险概述 245

11.2利用远期或期货管理外汇风险 248

11.2.1利用直接远期外汇合约 248

11.2.2利用远期外汇综合协议 252

11.2.3利用外汇期货合约 256

11.3利用货币互换管理外汇风险 258

11.3.1运用货币互换管理外汇风险的机理 258

11.3.2应用举例 259

11.4利用期权管理外汇风险 260

11.4.1利用单一的外汇期权 260

11.4.2期权组合策略 262

11.5外汇风险管理策略的比较 270

11.5.1货币互换与远期外汇交易的比较 271

11.5.2远期外汇交易和外汇期权交易的比较 271

小结 273

思考与练习 273

第12章 利率风险的管理 275

12.1利率风险概述 275

12.2利用远期或期货管理利率风险 276

12.2.1利用远期利率协议 276

12.2.2利用利率期货 280

12.3利用互换管理利率风险 287

12.3.1利用标准化的利率互换 287

12.3.2利用非标准化的利率互换 289

12.3.3利率互换交易的中止 289

12.4利用期权管理利率风险 291

12.4.1利用远期利率协定期权 291

12.4.2利用利率上限期权和利率下限期权 292

12.5利率风险管理策略的比较 297

小结 298

思考与练习 299

第13章 股票风险的管理 301

13.1股票风险概述 301

13.2利用期货管理股票风险 302

13.2.1利用股票期货 302

13.2.2利用股票指数期货 303

13.3利用期权管理股票风险 307

13.3.1利用股票期权及其组合 307

13.3.2利用股票指数期权 314

13.4股票风险管理策略的比较 315

小结 317

思考与练习 317

第14章 信用风险的管理 318

14.1信用衍生品概述 318

14.1.1信用衍生品的含义 318

14.1.2信用衍生品的种类 319

14.1.3信用衍生品的特点与作用 322

14.2信用风险及信用风险管理 324

14.2.1信用风险界定 324

14.2.2信用风险管理方法的演变 325

14.3利用信用衍生品管理信用风险 327

14.3.1利用信用互换 327

14.3.2利用信用期权 330

14.3.3利用信用联系票据 333

1 4.4信用风险管理策略的比较 335

小结 336

思考与练习 337

第15章 投机和套利 338

15.1投机 338

15.1.1利用期货或远期进行投机 338

15.1.2利用期权进行投机 340

15.1.3利用互换进行投机 341

15.1.4 投机策略的比较 342

15.2套利 343

15.2.1利用期货或远期进行套利 343

15.2.2利用期权进行套利 349

15.2.3利用互换进行套利 349

15.2.4套利策略的比较 352

小结 352

思考与练习 353

参考文献 354