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第1章 导言 1

1.1 投资者的风险与回报的关系 2

1.2 公司的风险及回报 12

1.3 银行资本 15

1.4 管理风险手段 18

1.5 净利息收入管理 20

1.6 小结 22

推荐阅读 23

练习题 24

作业题 25

第2章 金融产品和风险对冲 27

2.1 市场 27

2.2 何时进行对冲 28

2.3 “普通”产品 30

2.4 应用衍生产品来进行对冲 43

2.5 奇异期权和结构性产品 46

2.6 危害 48

2.7 小结 48

推荐阅读 50

练习题 50

作业题 53

第3章 交易员如何管理风险暴露 55

3.1 Delta 55

3.2 Gamma 63

3.3 Vega 65

3.4 Theta 67

3.5 Rho 69

3.6 希腊值的计算 69

3.7 泰勒级数展开 70

3.8 对冲的现实状况 72

3.9 奇异产品对冲 73

3.10 情形分析 74

3.11 小结 75

推荐阅读 76

练习题 76

作业题 78

第4章 利率风险 79

4.1 利率的计量 80

4.2 零息利率和远期利率 83

4.3 国债收益率 85

4.4 伦敦银行同业拆借利率和互换利率 87

4.5 久期 89

4.6 凸度 93

4.7 久期和曲率在交易组合中的应用 94

4.8 利率曲线的非平行移动 96

4.9 利率敏感度 98

4.10 主成分分析法 100

4.11 Gamma和Vega 104

4.12 小结 105

推荐阅读 106

练习题 106

作业题 108

第5章 波动率 111

5.1 波动率的定义 112

5.2 隐含波动率 114

5.3 采用历史数据来估算波动率 115

5.4 金融变量的日变化量是否服从正态分布 117

5.5 监测日波动率 121

5.6 指数加权移动平均模型 123

5.7 GARCH（1,1）模型 125

5.8 模型选择 127

5.9 最大似然估计法 127

5.10 采用GARCH（1,1）模型来预测波动率 133

5.11 小结 137

推荐阅读 138

练习题 139

作业题 140

第6章 相关系数与Copula函数 143

6.1 相关系数的定义 144

6.2 监测相关系数 146

6.3 多元正态分布 149

6.4 Copula函数 152

6.5 将Copula函数应用于贷款组合 159

6.6 小结 161

推荐阅读 161

练习题 162

作业题 163

第7章 银行监管和《新巴塞尔协议》 165

7.1 对银行资本进行监管的原因 167

7.2 1988年之前 168

7.3 1988年《巴塞尔协议》 169

7.4 30人课题组报告 172

7.5 净额结算 174

7.6 1996年修正案 176

7.7 《新巴塞尔协议》 178

7.8 《新巴塞尔协议》中的信用风险资本金 179

7.9 《新巴塞尔协议》对操作风险的处理 188

7.10 监督审查过程 189

7.11 市场纪律 190

7.12 小结 191

推荐阅读 192

练习题 192

作业题 194

第8章 VaR测度 195

8.1 VaR的定义 196

8.2 VaR与预期亏损 198

8.3 风险测度的性质 199

8.4 VaR中的参数选择 202

8.5 边际VaR、递增VaR及成分VaR 206

8.6 回顾测试 208

8.7 压力测试 212

8.8 小结 213

推荐阅读 214

练习题 215

作业题 216

第9章 市场风险：历史模拟法 217

9.1 方法论 217

9.2 VaR的精确度 220

9.3 历史模拟法的推广 221

9.4 极值理论 224

9.5 极值理论的应用 227

9.6 小结 229

推荐阅读 230

练习题 231

作业题 231

第10章 市场风险：模型构建法 233

10.1 基本方法论 234

10.2 线性模型 237

10.3 对于利率变量的处理 238

10.4 线性模型的应用 242

10.5 线性模型与期权产品 242

10.6 二次模型 246

10.7 蒙特卡罗模拟 248

10.8 对非正态分布的处理方式 249

10.9 模型构建法与历史模拟法的比较 250

10.10 小结 251

推荐阅读 252

练习题 252

作业题 254

第11章 信用风险：估测违约概率 255

11.1 信用评级 255

11.2 历史违约概率 258

11.3 回收率 260

11.4 由债券价格来估算违约概率 261

11.5 违约概率的比较 265

11.6 利用股价来估计违约概率 269

11.7 小结 272

推荐阅读 273

练习题 273

作业题 275

第12章 信用风险损失和信用风险价值度 277

12.1 信用损失的估算 278

12.2 信用风险的缓解 283

12.3 信用风险价值度 287

12.4 Vasicek模型 287

12.5 Credit Risk Plus 288

12.6 CreditMetrics 289

12.7 对信用相关性的解释 293

12.8 小结 295

推荐阅读 295

练习题 296

作业题 297

第13章 信用衍生产品 299

13.1 信用违约置换 299

13.2 信用指数 303

13.3 信用违约置换的定价 303

13.4 信用违约置换远期合约和期权 308

13.5 总回报置换 310

13.6 一揽子信用违约置换 311

13.7 债务抵押债券 311

13.8 一揽子信用违约置换和CDO的定价 314

13.9 小结 316

推荐阅读 317

练习题 317

作业题 319

第14章 操作风险 321

14.1 什么是操作风险 323

14.2 计算操作风险监管资本金的方法 324

14.3 操作风险的分类 326

14.4 损失程度和损失频率 327

14.5 前瞻性方法 331

14.6 操作风险资本金的分配 333

14.7 应用幂律分布 335

14.8 保险 335

14.9 《萨班斯-奥克斯利法案》 337

14.10 小结 338

推荐阅读 339

练习题 340

作业题 340

第15章 模型风险和流动性风险 343

15.1 金融模型的特性 344

15.2 线性产品模型 345

15.3 对于交易活跃产品的定价 346

15.4 关于结构性产品的模型 351

15.5 模型在建立时存在的危险 352

15.6 检测模型中的问题 353

15.7 对流动性风险的传统看法 354

15.8 流动性黑洞 356

15.9 长期资本管理基金 360

15.10 流动性与盈利性 361

15.11 小结 362

推荐阅读 363

练习题 363

作业题 364

第16章 经济资本金与RAROC 365

16.1 经济资本金的定义 366

16.2 经济资本金的构成 368

16.3 损失分布的形状 370

16.4 风险的相对重要性 372

16.5 经济资本金的汇总 373

16.6 对于风险分散收益的分配 377

16.7 德意志银行的经济资本金 378

16.8 RAROC 379

16.9 小结 381

推荐阅读 381

练习题 381

作业题 382

第17章 天气、能源和保险衍生产品 385

17.1 天气衍生产品 385

17.2 能源衍生产品 387

17.3 保险衍生产品 390

17.4 小结 391

推荐阅读 392

练习题 393

作业题 394

第18章 重大金融损失和借鉴意义 395

18.1 风险额度 397

18.2 对交易平台的管理 399

18.3 流动性风险 402

18.4 对于非金融机构的教训 404

18.5 小结 406

推荐阅读 406

附录A 远期合约和期货合约的定价 407

附录B 互换合约定价 409

附录C 欧式期权定价 413

附录D 美式期权定价 417

附录E 对信用转移矩阵的处理 421

练习题答案 423

DerivaGem软件说明 457

x≤0时N（x）的取值 462

x≥0时N（x）的取值 463