期权、期货及其他衍生产品 第6版·专业版pdf电子书版本下载

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第1章 绪论 1

第2章 期货市场的机制 17

第3章 利用期货套期保值策略 39

第4章 各种利率 62

第5章 远期和期货价格的决定 82

第6章 利率期货 107

第7章 互换 123

第8章 期权市场的机制 149

第9章 股票期权价格的性质 169

第10章 期权的交易策略 185

第11章 二叉树模型介绍 201

第12章 维纳过程和伊藤定理 222

第13章 Black-Scholes-Merton模型 237

第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权 266

第15章 套期保值参数 289

第16章 波动率微笑 318

第17章 数值方法 331

第18章 在险值 371

第19章 估计波动率和相关系数 393

第20章 信用风险 411

第21章 信用衍生品 433

第22章 奇异期权 451

第23章 气象、能源和保险衍生品 470

第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论 477

第25章 鞅和测度 501

第26章 利率衍生证券：标准市场模型 520

第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整 541

第28章 利率衍生证券：短期利率模型 552

第29章 利率衍生品：HJM和LMM 579

第30章 互换的再次探讨 596

第31章 实物期权 609

第32章 衍生品灾难及教训 623

DerivaGem软件 633

主要期权、期货交易所表 639

当x≤0时，N（x）表 640

当x≥0时，N（x）表 641