图书介绍
金融风险管理 第3版=Financial risk managementpdf电子书版本下载
- 朱淑珍主编 著
- 出版社：
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- 出版时间：2017
- 标注页数：0页
- 文件大小：65MB
- 文件页数：348页
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图书目录
第1篇 基本原理 3
第1章 金融风险 3
1.1 金融风险概述 4
1.1.1 金融风险的概念 4
1.1.2 金融风险的内涵 5
1.2 金融风险的特征 7
1.2.1 金融风险的一般特征 7
1.2.2 金融风险的当代特征 8
1.3 金融风险的种类 9
1.3.1 根据金融风险的形态分类 9
1.3.2 根据金融风险的主体分类 16
1.3.3 根据金融风险的产生根源分类 17
1.3.4 根据金融风险的性质分类 17
1.3.5 根据金融风险的层次分类 18
1.4 金融风险形成的理论 19
1.4.1 金融风险的形成机理 19
1.4.2 金融风险形成的理论分析 21
1.5 金融风险的经济效应 24
1.5.1 微观经济效应 25
1.5.2 宏观经济效应 26
本章小结 30
习题 31
第2章 金融风险管理的基本理论 32
2.1 金融风险管理的意义与分类 33
2.1.1 金融风险管理的概念 33
2.1.2 金融风险管理的分类 33
2.1.3 金融风险管理的意义 34
2.2 金融风险管理的特征、目标与手段 37
2.2.1 金融风险管理的特征 37
2.2.2 金融风险管理的目标 38
2.2.3 金融风险管理的手段 40
2.3 金融风险管理体制 44
2.3.1 金融风险管理系统 44
2.3.2 金融风险管理组织体系 47
本章小结 51
习题 52
第3章 金融风险的识别与度量 53
3.1 金融风险的识别 54
3.1.1 金融风险识别概要 54
3.1.2 金融风险识别的原则 55
3.1.3 金融风险识别的方法 56
3.2 金融风险的度量 59
3.2.1 金融风险度量概述 59
3.2.2 金融风险度量的代表性理论 62
3.2.3 金融风险度量方法 66
本章小结 70
习题 71
第4章 金融风险的预警 72
4.1 金融风险预警的基本理论 73
4.1.1 金融风险预警的概念 73
4.1.2 金融风险预警的方法 74
4.1.3 建立金融风险预警制度的意义 74
4.2 金融风险预警指标 75
4.2.1 金融风险预警指标的概念与意义 75
4.2.2 金融风险预警指标研究概况 76
4.2.3 我国金融预警指标体系的构建 78
4.3 金融风险预警模型 81
4.3.1 金融风险预警模型的概念 81
4.3.2 金融风险相关预警模型 81
本章小结 86
习题 87
第2篇 商业银行 91
第5章 商业银行风险管理概述 91
5.1 商业银行风险管理的基本概念 92
5.1.1 风险与风险管理 92
5.1.2 商业银行风险的基本种类 93
5.1.3 商业银行风险管理的主要方法 95
5.2 商业银行风险管理的基本架构 97
5.2.1 商业银行风险管理环境 97
5.2.2 商业银行风险管理组织 101
5.2.3 商业银行风险管理流程 102
5.3 国际银行业风险管理的规则——巴塞尔协议 104
5.3.1 巴塞尔协议Ⅰ 104
5.3.2 巴塞尔协议Ⅱ 106
5.3.3 巴塞尔协议Ⅲ 109
本章小结 114
习题 114
第6章 信用风险管理 116
6.1 信用风险概述 117
6.1.1 商业银行信用风险的含义及特点 117
6.1.2 商业银行信用风险产生的原因 119
6.2 内部评级法 120
6.2.1 内部评级法的体系结构 120
6.2.2 内部评级法的基本要素 120
6.2.3 商业银行信用风险管理与实施内部评级法的关系 123
6.3 传统信用风险的度量 124
6.3.1 专家评定方法 124
6.3.2 Z评分模型和ZETA评分模型 125
6.4 现代信用风险的度量 128
6.4.1 Credit Metrics模型 128
6.4.2 Credit Risk＋模型 129
6.4.3 Credit Portfolio View模型 131
6.4.4 KMV模型 132
本章小结 138
习题 138
第7章 流动性风险管理 140
7.1 流动性风险概述 140
7.1.1 流动性的含义 140
7.1.2 流动性风险 142
7.1.3 流动性风险的成因 142
7.2 流动性风险管理理论 144
7.2.1 资产管理理论 144
7.2.2 负债管理理论 146
7.2.3 资产负债综合管理理论 146
7.2.4 资产负债表内表外统一管理理论 147
7.3 流动性风险的度量 147
7.3.1 度量流动性风险的财务比率 148
7.3.2 度量流动性风险的市场信息指标 151
7.4 流动性风险管理方法 152
7.4.1 衡量流动性缺口 152
7.4.2 提供流动性供给 153
本章小结 157
习题 157
第8章 利率风险管理 158
8.1 利率风险概述 159
8.1.1 利率风险的概念及成因 159
8.1.2 利率风险的种类 160
8.2 利率风险的度量 162
8.2.1 利率敏感性缺口度量法 162
8.2.2 持续期缺口度量法 163
8.2.3 VaR度量法 165
8.2.4 收益分析度量法 166
8.2.5 动态模拟分析度量法 166
8.3 利率风险管理工具及方法 167
8.3.1 利率风险管理工具 167
8.3.2 利率风险管理策略 171
本章小结 177
习题 177
第9章 汇率风险管理 179
9.1 汇率风险概述 180
9.1.1 汇率风险的概念 180
9.1.2 汇率风险的成因 180
9.1.3 汇率风险的类型 181
9.2 汇率风险的度量 182
9.2.1 VaR法 182
9.2.2 极端测试法 183
9.2.3 情景分析法 183
9.2.4 预期损失分析法 184
9.3 汇率风险的控制 185
9.3.1 汇率风险管理的原则 185
9.3.2 汇率风险管理的程序 185
9.3.3 商业银行汇率风险的管理方法 186
本章小结 189
习题 190
第10章 操作风险管理 191
10.1 操作风险概述 192
10.1.1 操作风险的概念 192
10.1.2 操作风险的种类 195
10.1.3 操作风险的成因 196
10.2 操作风险的度量 197
10.2.1 操作风险的定性评估方法 197
10.2.2 操作风险的量化模型 199
10.3 操作风险的控制 202
10.3.1 操作风险的管理原则 202
10.3.2 操作风险的管理过程 203
10.3.3 西方银行操作风险管理的经验 205
本章小结 208
习题 208
第3篇 主要金融市场 211
第11章 股票市场风险管理 211
11.1 股票市场风险的内涵及种类 212
11.1.1 股票风险的内涵 212
11.1.2 股票风险的种类 213
11.2 股票市场的风险度量 213
11.2.1 证券投资组合分析 213
11.2.2 资本资产定价模型 219
11.2.3 套利定价模型 223
本章小结 225
习题 226
第12章 债券市场风险管理 227
12.1 债券交易中的风险分类 228
12.2 债券信用风险度量与风险管理 231
12.2.1 债券市场信用风险 231
12.2.2 债券市场信用风险管理 234
12.3 债券利率风险度量与风险管理 236
12.3.1 债券市场利率风险度量 236
12.3.2 债券市场利率风险管理 240
12.4 债券投资组合管理 241
12.5 中国债券市场风险分析 243
本章小结 246
习题 246
第13章 基金市场风险管理 248
13.1 基金市场风险的内涵及种类 249
13.1.1 基金市场风险的内涵 249
13.1.2 基金市场风险的种类 249
13.2 基金市场风险的度量 250
13.2.1 基金风险度量的历史发展 250
13.2.2 投资基金市场风险的度量方法 251
13.3.3 基金市场风险管理的目标与策略 253
本章小结 256
习题 257
第14章 保险市场风险管理 259
14.1 保险风险及其形成机理 261
14.1.1 保险的概念与职能 261
14.1.2 风险、风险管理与保险的关系 262
14.1.3 保险公司风险的形成机理 263
14.1.4 保险行业风险及其形成机制 265
14.2 保险市场风险识别 266
14.2.1 经营性风险 266
14.2.2 人为性风险 269
14.2.3 环境性风险 271
14.3 保险市场风险管理 273
14.3.1 保险业风险的宏观管理 273
14.3.2 保险业风险的中观管理 276
14.3.3 保险业风险的微观管理 278
本章小结 284
习题 285
第15章 金融衍生品市场风险管理 286
15.1 金融期货市场管理 286
15.1.1 金融期货的特点 287
15.1.2 金融期货风险的种类 287
15.1.3 金融期货风险的特征 288
15.1.4 期货市场风险的成因 289
15.1.5 期货风险的管理方法 289
15.1.6 期货市场的风险监管 290
15.2 期权市场风险管理 292
15.2.1 期权市场的原理与运作 292
15.2.2 期权定价理论的基本思想 293
15.2.3 期权定价模型 293
15.2.4 期权风险的来源 297
15.2.5 利用期权管理风险 297
15.3 互换市场风险管理 298
15.3.1 互换市场风险种类 298
15.3.2 互换市场风险的控制 299
15.3.3 互换市场风险的防范 300
本章小结 303
习题 303
第16章 信托与租赁风险管理 305
16.1 金融信托风险管理 308
16.1.1 金融信托风险概述 308
16.1.2 金融信托风险的管理 313
16.2 金融租赁风险管理 314
16.2.1 金融租赁风险概述 314
16.2.2 金融租赁风险的控制 320
本章小结 328
习题 329
参考文献 330
致谢 334