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第一篇　绪论 3

第一章　计量经济学简介 3

第一节　计量经济学的定义 3

第二节　计量经济学建模的步骤分析 4

第三节　计量经济学模型的应用 7

本章思考练习题 8

第二篇　经典线性回归模型 11

第二章　回归分析的基本思想 11

第一节　回归分析的含义 11

第二节　总体回归函数与样本回归函数 12

第三节　线性回归模型的“线性”含义 18

本章思考练习题 19

第三章　一元线性回归模型 20

第一节　一元线性回归模型及其基本假设 20

第二节　回归参数的普通最小二乘估计 22

第三节　参数最小二乘估计量的统计性质 26

第四节　参数最小二乘估计量的概率分布及随机项方差的估计量 28

第五节　参数的显著性检验 30

第六节　回归方程的显著性检验 33

第七节　一元线性回归模型的预测问题 37

第八节　一元线性回归模型的应用实例 42

第九节　极大似然估计法 44

本章思考练习题 47

第四章　多元线性回归模型 49

第一节　多元线性回归模型及其基本假设 49

第二节　多元线性回归模型的参数估计 51

第三节　参数估计量的统计性质 58

第四节　参数估计量的抽样分布和随机项方差的无偏估计量 59

第五节　参数的显著性检验及置信区间 61

第六节　回归方程的显著性检验 63

第七节　多元线性回归模型的预测 66

第八节　多元线性回归模型的Eviews应用实例 69

第九节　多元线性回归模型的极大似然估计 73

本章思考练习题 74

第五章　回归模型的进一步讨论 76

第一节　非线性模型的线性化 76

第二节　非线性最小二乘估计方法 78

第三节　模型的函数形式讨论 81

第四节　受限最小二乘回归及模型参数的稳定性检验 88

第五节　其他线性和非线性约束检验方法 95

本章思考练习题 97

第三篇　违背经典假定的线性回归模型第六章　非球形随机项 103

第一节　非球形随机项 103

第二节　非球形随机项下OLS估计量的性质 104

第三节　广义最小二乘法 106

第四节　广义线性模型的极大似然估计法 109

本章思考练习题 110

第七章　异方差 111

第一节　异方差的概念 111

第二节　异方差在实际经济问题中的表现 112

第三节　异方差的检验方法 113

第四节　异方差模型的估计方法 121

第五节　异方差模型估计方法的Eviews应用实例 124

本章思考练习题 124

第八章　自相关 126

第一节　自相关的相关概念 126

第二节　实际经济问题中的自相关 127

第三节　自相关的检验方法 129

第四节　自相关模型的处理方法 140

第五节　自相关模型估计方法的Eviews应用实例 144

本章思考练习题 147

第九章　多重共线性 149

第一节　多重共线性的概念 149

第二节　实际经济问题中的多重共线性 150

第三节　多重共线性的后果 150

第四节　多重共线性的检验方法 154

第五节　多重共线性的处理方法 159

第六节　岭回归估计 162

第七节　主成分分析 164

本章思考练习题 169

第十章　随机性解释变量 171

第一节　随机性解释变量 171

第二节　随机性解释变量的后果及判断方法 173

第三节　工具变量法 175

第四节　随机性解释变量的Eviews应用实例 178

本章思考练习题 179

第十一章　经典单方程计量经济学模型的几个专题 181

第一节　虚拟变量模型 181

第二节　动态经济学模型：自回归和分布滞后模型 186

第三节　模型的设定分析 199

本章思考练习题 204

第四篇　联立方程模型 209

第十二章　联立方程模型的概念及识别问题 209

第一节　联立方程模型的一些概念 209

第二节　联立方程模型的结构型与约简型 212

第三节　普通最小二乘法的联立性偏误问题 215

第四节　联立方程模型的识别 216

第五节　联立方程模型的识别规则 219

本章思考练习题 222

第十三章　联立方程模型的估计方法 224

第一节　联立方程模型估计方法综述 224

第二节　工具变量法及Eviews应用 225

第三节　间接最小二乘法及Eviews应用 229

第四节　二阶段最小二乘法 233

第五节　似无相关回归分析方法 238

第六节　三阶段最小二乘法及Eviews应用 241

本章思考练习题 245

第五篇　时间序列模型 249

第十四章　随机过程和单位根检验 249

第一节　随机过程的基本概念 249

第二节　平稳和非平稳随机过程 251

第三节　平稳随机过程的数字特征 253

第四节　平稳性和自相关函数 255

第五节　非平稳过程和单位根 256

本章思考练习题 265

第十五章　时间序列模型 267

第一节　几种主要的随机线性时间序列模型 267

第二节　随机线性时间序列模型的识别 271

第三节　随机线性时间序列建模 274

第四节　随机线性时间序列模型的预测 283

第五节　协整和误差修正模型 289

本章思考练习题 301

附录 303

附录一　本书相关证明 303

附录二　统计分布表 321

参考文献 333