图书介绍
金融机构管理 一种风险管理方法 双语教学版pdf电子书版本下载
- （美）安东尼·桑德斯，马西娅·米伦·科尼特著 著
- 出版社： 北京：人民邮电出版社
- ISBN：9787115228734
- 出版时间：2010
- 标注页数：871页
- 文件大小：303MB
- 文件页数：892页
- 主题词：金融机构－经济管理－双语教学－高等学校－教材
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图书目录
第一编 导论 1
第1章 金融中介机构的特殊性 2
导言 2
金融中介机构的特殊性 3
作为经纪人的金融机构 5
作为资产转换者的金融机构 5
信息成本 6
流动性风险和价格风险 7
其他特殊服务 8
其他方面的特殊性 9
货币政策的传导 9
信贷分配 9
代际之间的财富转移或时间中介 9
支付服务 10
面额中介 10
特殊性与监管 10
安全性和稳健性的监管 11
货币政策监管 12
信贷分配监管 13
消费者保护监管 13
投资者保护监管 14
准入监管 14
特殊性的动态变化过程 15
在美国的发展趋势 15
未来的发展趋势 18
全球问题 20
小结 21
附录1A 26
第2章 金融服务业：存款机构 27
导言 27
商业银行 29
商业银行业的规模、结构和组成 29
资产负债表及其最近趋势 33
其他的收费业务 38
监管 39
行业业绩 44
储蓄机构 47
行业规模、结构、组成 48
资产负债表及最新趋势 50
监管 51
行业业绩 52
信用社 53
行业规模、结构和组成 54
资产负债表及最新趋势 55
监管 57
行业业绩 57
全球问题：欧洲和日本 58
小结 60
附录2A 64
附录2B 65
附录2C 65
第3章 金融服务业：保险公司 66
导言 66
人寿保险公司 66
行业规模、结构和组成 66
资产负债表及其最新发展趋势 71
监管 73
财产事故保险 75
行业规模、结构和组成 75
资产负债表及最近趋势 76
监管 85
全球问题 86
小结 88
第4章 金融服务业：证券公司和投资银行 93
导言 93
行业的规模、结构和组成 95
资产负债表及其最新趋势 103
最新趋势 103
资产负债表 106
监管 108
全球问题 112
小结 114
第5章 金融服务业：共同基金和对冲基金 118
导言 118
行业的规模、结构和组成 119
历史趋势 119
共同基金的种类 122
共同基金的目标 126
投资共同基金的收益 128
共同基金的成本 131
共同基金行业的资产负债表及最新趋势 134
货币市场基金 134
长期基金 135
共同基金的监管 136
共同基金行业的全球性问题 141
对冲基金 143
对冲基金的种类 144
对冲基金的费用 148
离岸对冲基金 148
对冲基金的监管 148
小结 150
第6章 金融服务业：金融公司 153
导言 153
行业的规模、结构和组成 154
资产负债表和最新发展趋势 157
资产 157
负债及权益 161
行业业绩 162
监管 163
全球问题 164
小结 165
第7章 金融中介机构的风险 168
导言 168
利率风险 169
市场风险 171
信用风险 173
表外风险 176
外汇风险 177
国家或主权风险 179
技术和营运风险 180
流动性风险 181
破产风险 182
其他风险和风险间的相互作用 183
小结 184
附录7A 188
第二编 风险衡量 189
第8章 利率风险 190
导言 190
利率水平及利率的变化 191
再定价模型 195
利率敏感性资产 197
利率敏感性负债 198
RSAs与RSLs利率变化相同 200
RSAs与RSLs利率变化不同 201
再定价模型的缺点 203
市场价值效应 203
过度综合 203
支付流量问题 204
表外业务的现金流 205
小结 205
附录8A 214
附录8B 214
第9章 利率风险Ⅱ 221
导言 221
有效期限简介 222
有效期限的一般公式 224
付息债券的有效期限 226
零息债券的有效期限 228
统一公债（永久债务）的有效期限 228
有效期限的特点 229
有效期限和到期期限 229
有效期限和收益率 229
有效期限和息票利息 230
有效期限的经济含义 230
半年付息一次的债券 233
有效期限与利率风险 234
有效期限与单一证券的利率风险管理 234
有效期限和金融机构总体资产负债表的利率风险管理 238
风险免疫与监管方面的考虑 243
使用有效期限模型时遇到的困难 244
有效期限匹配的代价高昂 245
风险免疫是一个动态的问题 245
较大的利率变动和凸性 246
小结 248
附录9A 255
附录9B 256
第10章 市场风险 266
导言 266
市场风险的计量 267
风险度量模型 268
固定收入证券的市场风险 269
外汇 272
股票 273
总体资产组合 274
历史（或后向模拟）法 277
历史（后向模拟）模型与风险度量模型 281
蒙特卡罗模拟法 282
监管模型：国际清算银行的标准化框架 283
固定收益证券 283
外汇 287
股票 287
BIS的监管与大银行的内部模型 288
小结 290
第11章 信用风险：单项贷款风险 295
导言 295
信用质量问题 297
贷款的种类 299
工商业贷款 299
房地产贷款 301
个人（消费）贷款 303
其他贷款 305
贷款收益的计算 306
贷款的合约承诺收益 306
贷款的预期收益 309
零售和批发贷款决策 310
零售贷款决策 310
批发贷款决策 310
信用风险的计量 312
违约风险模型 313
定性模型 313
信用评分模型 316
新的信用风险计量和定价模型 320
信用风险期限结构的推导 320
信用风险的失败率推导 326
RAROC模型 328
违约风险的期权模型 332
小结 337
附录11A 347
附录11B 347
第12章 信用风险：贷款组合与集中风险 348
导言 348
衡量贷款集中风险的简单模型 348
贷款组合分散化与现代资产组合理论 350
KMV资产组合管理者模型 353
资产组合理论的部分应用 356
贷款损失率模型 359
监管模型 360
小结 361
附录12A 365
附录12B 369
第13章 表外风险 372
导言 372
表外业务与金融机构的清偿力 373
表外业务的收益和风险 378
贷款承诺 380
商业信用证和备用信用证 384
衍生合约：期货、远期、互换和期权 386
证券发行前的远期买卖 389
贷款出售 390
非L表业务的表外风险 391
结算风险 391
关联风险 392
表外业务在降低风险中的作用 393
小结 394
附录13A 399
第14章 外汇风险 400
导言 400
外汇汇率与外汇交易 400
外汇汇率 400
外汇交易 401
外汇风险的来源 403
汇率的波动性与外汇裸露 406
外汇交易 407
外汇交易活动 407
外汇交易的盈利能力 408
外汇资产和负债头寸 409
对外投资的风险和收益 409
风险与套期保值 411
多种外汇资产和负债头寸 415
利率、通货膨胀率和汇率的相互作用 417
购买力平价 417
利率平价理论 419
小结 420
第15章 主权风险 425
导言 425
信用风险与主权风险 428
倒债与债务重新安排 429
国家风险评估 430
外部评估模型 431
内部评估模型 432
偿债率 434
进口率 434
投资率 435
出口收入的波动性 435
国内货币供给增长率 446
利用市场信息来计量风险：欠发达国家债务的二级市场 447
小结 448
附录15A 453
第16章 技术和其他营运风险 458
导言 458
营运风险的来源 459
技术创新和盈利能力 459
技术对批发和零售金融服务产品的影响 462
批发金融服务 462
零售金融服务 463
技术对收入和成本的影响 465
技术与收益 466
技术与成本 467
对规模经济和范围经济的检验 472
生产法 472
中介法 473
规模经济和范围经济成本效应实证分析与技术支出的意义 473
规模经济和范围经济以及X无效率 473
技术和支付体系的演化 475
电子转账支付系统带来的风险 477
其他营运风险 483
监管问题与技术和营运风险 486
小结 489
第17章 流动性风险 493
导言 493
流动性风险产生的原因 493
存款机构的流动性风险 494
负债流动性风险 494
资产流动性风险 498
存款机构流动性风险的计量 500
流动性风险、非预期存款外流和银行挤兑 507
银行挤兑、贴现窗口和存款保险 509
人寿保险公司的流动性风险 510
财产事故保险公司的流动性风险 511
投资基金 511
小结 514
附录17A 518
第三编 风险管理 519
第18章 负债和流动性管理 520
导言 520
流动性资产的管理 520
实施货币政策的原因 521
征税的原因 522
流动性资产组合的构成 522
对流动性资产的收益和风险的权衡 523
美国存款机构的流动性资产准备管理问题 523
低于／高出准备金目标 527
除现金之外的流动资产管理 531
负债管理 532
融资的风险和成本 533
负债结构的选择 533
活期存款 534
生息支票（NOW）账户 535
存折储蓄 536
货币市场存款账户 536
小额定期存款和定期存单 537
大额定期存单 538
联邦基金 539
回购协议（RPs） 540
其他借款 540
美国存款机构的流动性和负债结构 542
保险公司的负债和流动性风险管理 544
其他金融机构的负债和流动性风险管理 544
小结 545
附录18A 550
附录18B 550
第19章 存款保险和其他负债担保 551
导言 551
银行和储蓄担保基金 552
存款基金丧失清偿力的原因 554
金融环境 554
道德风险 555
恐慌的防范与道德风险 556
对存款机构风险行为的控制 557
股东约束 557
储户约束 564
监管约束 569
美国之外的存款保险制度 570
贴现窗口 571
存款保险与贴现窗口 571
贴现窗口 571
其他担保计划 573
全国信用社管理局 573
财产事故保险公司和人寿保险公司 574
证券投资者保护公司 575
养老金担保公司 575
小结 577
附录19A 582
附录19B 585
附录19C 585
第20章 资本充足率 586
导言 586
资本与破产风险 587
资本 587
资本的市场价值 587
资本的账面值 590
权益市场价值和账面值之间的差异 592
反对市场价值会计的理由 593
商业银行和储蓄机构的资本充足率 594
实际的资本规则 594
资本与资产比（或杠杆比） 595
风险资本比率 596
风险资本比的计算 601
其他金融机构的资本要求 615
证券公司 615
人寿保险 616
财产事故保险 618
小结 619
附录20A 627
第21章 业务分散化 631
导言 631
业务细分的风险 631
美国金融服务行业的分业经营 633
商业银行业务和投资银行业务 633
银行业务和保险业务 636
商业银行业务和商业活动 638
非银行类金融服务企业和商业活动 639
美国及其他国家的业务限制 640
与业务分散化相关的问题 641
安全与稳健问题 643
规模经济和范围经济 645
利益冲突 647
存款保险 649
监管 650
竞争 650
小结 652
附录21A 655
第22章 地域扩张 656
导言 656
国内扩张 656
影响地域扩张的监管因素 657
保险公司 657
储蓄机构 657
商业银行 658
影响国内并购地域扩张的成本和收入协同效应 664
成本协同效应 664
收入协同效应 667
认可并购的指导原则 668
影响地域扩张决定的其他市场和企业因素 671
国内地域扩张的成功 672
投资者的反应 672
并购后的业绩 673
全球及国际扩张 674
设在外国的美国银行 675
设在美国的外国银行 679
国际扩张的利弊 683
国际扩张的好处 684
国际扩张的弊端 685
小结 686
第23章 期货和远期交易 691
导言 691
远期和期货合约 691
即期合约 693
远期合约 693
期货合约 695
远期合约与利率风险套期保值 696
利用期货合约进行利率风险套期保值 697
单项套期保值 697
总体套期保值 698
日常套期保值和选择性套期保值 698
期货总体套期保值 699
基差风险问题 707
外汇风险套期保值 708
远期保值 709
期货保值 709
套期保值比率的估算 713
利用期货和远期进行信用风险套期保值 716
信用远期合约和信用风险套期保值 716
期货合约与灾害风险 718
期货和远期监管政策 719
小结 720
附录23A 726
附录23B 727
第24章 期权、利率上限期权、利率下限期权和领式期权 728
导言 728
期权的基本特征 728
购买债券看涨期权 729
出售债券看涨期权 730
购买债券看跌期权 731
出售债券看跌期权 732
购买和出售期权 733
不愿出售期权的经济原因 733
监管方面的原因 735
期货套期保值与期权套期保值 735
债券和债券组合的套期保值方法 736
利用二项式模型进行债券期权保值 737
实际的债券期权 740
利用期权进行表内利率风险套期保值 743
利用期权进行外汇风险套期保值 748
利用期权来防范信用风险 749
利用差价看涨期权来防范灾难风险 751
利率上限期权、利率下限期权和领式期权 751
利率上限期权 752
利率下限期权 755
领式期权 756
利率上限期权、利率下限期权和领式期权的信用风险 759
小结 760
附录24A 768
附录24B 768
第25章 互换交易 769
导言 769
互换交易市场 769
利率互换 770
利率互换实际产生的现金流 774
通过互换进行总体套期保值 775
货币互换 778
定息与定息货币互换 778
定息与浮息货币互换 780
信用互换 782
总收益互换 782
纯信用互换 784
互换的信用风险问题 785
互换交易的冲抵 786
支付流量利息而不涉及本金 786
备用信用证 787
小结 788
附录25A 794
第26章 贷款出售 797
导言 797
银行贷款出售市场 798
贷款出售的定义 798
贷款出售的种类 799
贷款出售合约的种类 800
贷款出售的趋势 802
贷款购买者和贷款出售者 803
银行和其他金融机构出售贷款的原因 808
准备金要求 808
费用收益 808
资本成本 808
流动性风险 808
影响贷款出售发展的因素 809
进入商业票据市场的能力 809
客户关系的影响 809
法律上的问题 809
国际清算银行的资本要求 810
市场价值会计 810
资产经纪业务和贷款交易 810
政府贷款的出售 810
信用评级 810
外国银行贷款的购买和出售 811
小结 811
第27章 证券化 814
导言 814
转手证券 814
政府国民抵押贷款协会 815
联邦国民抵押贷款协会 815
联邦住房抵押贷款公司 816
发行转手证券的动机及方法 816
转手证券的提前还款风险 821
提前还款模型 826
政府资助以及对房利美和房地美的监管 833
担保抵押债务（CMO） 835
担保抵押债券的产生 835
A级、B级和C级债券的购买者 838
其他级别的担保抵押债券 838
抵押担保债券（MBB） 840
证券化创新 841
抵押转手分离债券 842
其他资产的证券化 844
是否所有资产都可以被证券化 845
小结 847
附录27A 852
索引 853