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第1章 初识期权 1

1.1 什么是期权 1

1.2 期权合约的构成要素 2

1.3 期权的分类 3

1.4 期权为何如此迷人 3

1.5 期权交易与期货、权证交易的对比 5

1.6 期权价格的构成 6

1.7 期权价格的影响因素 7

1.8 交易期权就像开飞机 10

第2章 基本策略积木 12

2.1 买入与卖出标的资产 12

2.2 买入看涨期权 14

2.3 裸卖出看涨期权 18

2.4 买入看跌期权 23

2.5 裸卖出看跌期权 29

2.6 合成头寸 34

参考文献 41

第3章 期权价差策略 42

3.1 期权价差概述 42

3.2 垂直价差 46

3.3 时间价差 48

3.4 对角价差 51

3.5 借方价差与贷方价差 51

3.6 比率价差 58

参考文献 61

第4章 牛市交易策略 62

4.1 买入看涨期权 63

4.2 裸卖出看跌期权 63

4.3 牛市看涨期权价差 63

4.4 牛市看跌期权价差 68

4.5 深度实值牛市看跌期权价差 72

4.6 卖出虚值看跌期权 77

4.7 卖出现金担保看跌期权 80

4.8 看涨期权比率价差 83

4.9 空头看涨期权比率价差 89

4.10 牛市看涨期权梯形价差 94

4.11 合成“类标的资产” 99

第5章 熊市交易策略 106

5.1 买入看跌期权 107

5.2 裸卖出看涨期权 107

5.3 熊市看跌期权价差 107

5.4 熊市看涨期权价差 111

5.5 深度实值熊市看涨期权价差 116

5.6 看跌期权比率价差 120

5.7 空头看跌期权比率价差 126

5.8 熊市看跌期权梯形价差 130

第6章 大波动交易策略 136

6.1 大波动策略简介 136

6.2 买入跨式期权 138

6.3 买入条形跨式 142

6.4 买入带形跨式 146

6.5 买入宽跨式 150

6.6 买入带形宽跨式 154

6.7 买入条形宽跨式 158

6.8 买入飞碟式期权 162

6.9 卖出看涨期权水平价差 166

6.10 卖出看涨期权对角价差 169

6.11 卖出看跌期权水平价差 172

6.12 卖出看跌期权对角价差 175

6.13 卖出蝶式价差 178

6.14 卖出秃鹰式价差 181

6.15 卖出信天翁价差 185

6.16 反向铁蝶式价差 187

6.17 反向铁鹰式价差 190

6.18 反向铁信天翁价差 193

第7章 小波动交易策略 196

7.1 卖出跨式 196

7.2 卖出宽跨式 200

7.3 卖出飞碟式 204

7.4 卖出条形跨式 208

7.5 卖出带形跨式 212

7.6 卖出条形宽跨式 216

7.7 卖出带形宽跨式 220

7.8 看涨期权水平价差 224

7.9 看涨期权对角价差 226

7.10 看跌期权水平价差 229

7.11 看跌期权对角价差 231

7.12 蝶式价差 233

7.13 秃鹰式价差 237

7.14 信天翁式价差 241

7.15 铁蝶式价差 244

7.16 铁鹰式价差 247

7.17 铁信天翁价差 252

7.18 看涨期权折翅蝶式价差 254

7.19 看跌期权折翅蝶式价差 258

7.20 看涨期权折翅秃鹰式价差 260

7.21 看跌期权折翅秃鹰式价差 264

第8章 期权套利策略 267

8.1 从单边交易到对冲 267

8.2 期权的套利机会 268

8.3 买卖权平价关系 269

8.4 执行价格套利 272

8.5 转换套利与反转套利 274

8.6 箱式套利 278

第9章 期权套期保值策略 281

9.1 买入保护性看跌期权 281

9.2 配对看跌期权 283

9.3 信托看涨期权 286

9.4 卖出持保看涨期权 289

9.5 卖出持保深度实值看涨期权 294

9.6 领子期权 298

第10章 波动率交易 302

10.1 波动率概述 302

10.2 隐含波动率 305

10.3 用波动率进行估值 307

10.4 波动率与期权策略的选择 309

10.5 波动率倾斜 312

参考文献 316

附录A常见期权策略简表 317

附录B波动率交易策略的特征 321

附录C选择期权策略的思路框架 322