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金融保险风险模型研究
  • 聂高琴著 著
  • 出版社: 北京:首都经济贸易大学出版社
  • ISBN:9787563817443
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:86页
  • 文件大小:3MB
  • 文件页数:94页
  • 主题词:金融-风险管理-研究;保险-风险管理-研究

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图书目录

1 绪论 1

1.1 研究目的和意义 1

1.2 研究背景和方法 2

1.3 本书研究内容 4

2 随机保费率下带干扰的风险模型 7

2.1 模型的引入 7

2.2 破产概率的一般公式与指数上界 8

2.3 破产前的最大盈余及破产时的赤字分布 11

3 Erlang(2)风险模型的罚金函数 17

3.1 带常利率的Erlang(2)风险过程 18

3.2 具有红利界限的Erlang(2)风险模型 26

4 马氏环境下的Cox风险模型 41

4.1 预备知识 41

4.2 常利率下的Cox风险过程 42

4.3 带干扰且保费依赖于索赔强度的Cox风险模型 48

4.4 双险种且Cox相关的风险过程 55

5 时间相依索赔下风险模型的罚金函数模型的罚金函数 62

5.1 微积分方程和Laplace变换 62

5.2 数值结果 68

6 常利率下最小化破产概率的新业务最优比例 70

6.1 模型与主要结果 70

6.2 数值例子 76

参考文献 79

后记 86

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