图书介绍
固定收益证券市场及其衍生产品pdf电子书版本下载
- （美）苏瑞什·M. 桑德瑞森（Suresh Sundaresan）著；龙永红等译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300074154
- 出版时间：2006
- 标注页数：705页
- 文件大小：43MB
- 文件页数：725页
- 主题词：证券交易－资本市场－研究
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图书目录
第1部分 市场、机制和基本工具 1
第1章 固定收益证券概览 3
1.1 介绍 4
1.2 债务证券 4
1.3 债务证券的分类 11
1.4 固定收益证券的定价框架 36
1.5 进一步的阅读 38
1.6 问题 39
1.7 一些有用的网站 41
第2章 债务市场的组织和运作 43
2.2 市场组织 44
2.1 介绍 44
2.3 政府证券市场的参与者 46
2.4 其他市场的组织和结构 69
2.5 固定收益证券市场的监管 73
2.6 进一步的阅读 74
2.7 问题 74
2.8 一些有用的网站 76
第3章 财政证券的拍卖和销售机制 78
3.1 介绍 79
3.2 财政证券的拍卖 79
3.3 发行前交易 87
3.4 赢者陷阱和压低竞价 90
3.5 进一步的阅读 105
3.6 问题 106
附录A 用于出售政府债务的各种程序的比较 108
附录B 提议的回购制度总结 118
第4章 债券数学 122
4.1 介绍 123
4.2 实际收益率的计算 124
4.3 风险和债务证券 137
4.4 凸性 152
4.6 问题 157
4.5 进一步的阅读 157
附录A 时间价值的基本概念 161
附录B 久期公式的推导 170
附录C 投资组合的风险测度 174
附录D 凸性的推导 177
第5章 收益率曲线分析—1利率的决定 179
5.1 介绍 179
5.2 商业周期和收益率曲线 180
5.3 结论 197
5.4 问题 197
5.5 一些有用的网站 198
第6章 收益率曲线分析—2利率的期限结构 199
6.1 介绍 200
6.2 收益率曲线分析 200
6.3 期限结构分析 212
6.4 远期利率 219
6.5 实际考虑 223
6.6 期限结构的假说 226
6.7 剥离市场 228
6.8 实践中零息债券的提取 234
6.9 进一步的阅读 238
6.10 问题 238
附录A 零息债券的提取 242
第2部分 固定收益证券市场和投资组合管理 247
第7章 通胀指数化债务市场 249
7.1 介绍 249
7.2 问题和结论 253
7.3 TIPS的设计 255
7.4 实际收益率，名义收益率和通胀风险溢价 260
7.5 TIPS的现金流，价格和收益率 263
7.6 TIPS的久期 268
7.7 结论 270
7.8 问题 270
第8章 机构和公司债务市场 272
8.1 介绍 273
8.2 机构债务的分类 273
8.3 公司债务市场 279
8.4 违约和财务危机的证据 289
8.5 结论 298
8.6 问题 298
第9章 证券化和抵押担保证券 300
9.1 介绍 300
9.2 资产证券化 301
9.3 抵押 302
9.4 提前偿付 309
9.5 抵押担保证券 314
9.6 抵押担保责任 322
9.7 定价框架 325
9.8 一个定价模型 329
9.9 抵押衍生工具 330
9.10 结论 332
9.11 问题 332
第10章 免税债务市场 334
10.1 介绍 335
10.2 市政债务证券 335
10.3 1986年《税收改革法案》 337
10.4 市政债务市场概览 338
10.5 市政证券的利差 343
10.6 发行和一级市场 346
10.7 二级市场 348
10.8 结论 351
10.9 问题 352
第11章 新兴债务市场 353
11.1 新兴债务市场有多重要？ 353
11.2 国家债务的不同之处是什么？ 355
11.3 制度背景 358
11.5 新兴市场利差 359
11.4 布兰迪债券 359
11.6 问题 366
第12章 投资组合管理技术 368
12.1 介绍 368
12.2 标的业务的特征与投资组合管理 369
12.3 资金匹配 375
12.4 期界匹配 384
12.5 指数化 388
12.6 投资组合保险 392
12.7 结论 394
12.8 问题 394
第3部分 固定收益衍生工具与风险管理 395
第13章 衍生产品市场概述 397
13.1 介绍 397
13.2 场内衍生产品市场 398
13.3 场外衍生产品市场 406
13.4 衍生产品工具的目的 409
13.5 其他衍生产品工具的分类 415
13.6 衍生产品工具和风险管理 417
13.7 衍生产品工具的制度 419
13.8 结论 419
13.9 问题 420
13.10 一些有用的网站 421
第14章 期权定价理论及其在固定收益市场中的应用 422
14.1 介绍 423
14.2 合约：定义和相关概念 423
14.3 决定期权价值的因素 428
14.4 交易策略 430
14.5 无套利限制 435
14.6 无套利的概念 444
14.7 通过复制定价 451
14.8 蒙特卡罗模拟 468
14.9 总结 481
14.10 练习 482
第15章 财政证券期货合约 484
15.1 介绍 485
15.2 远期和期货交易的历史 486
15.3 远期合约 487
15.4 期货合约 490
15.5 远期合约与期货合约 494
15.6 财政证券期货合约 496
15.7 一个具体合约的分析：2000年9月的国债合约 510
15.8 结论 525
15.9 问题 525
第16章 欧洲美元期货与互换 528
16.2 欧洲美元期货合约 529
16.1 介绍 529
16.3 利率互换 551
16.4 互换的风险管理 564
16.5 互换价差 568
16.6 互换的买卖价差 576
16.7 结论 583
16.8 问题 584
第17章 收益率曲线与收益率曲线衍生产品模型 587
17.1 介绍 588
17.2 收益率曲线的估价 589
17.3 模型的校准 599
17.4 结论和进一步的阅读 610
17.5 问题 611
第18章 信用风险 614
18.1 介绍 614
18.2 谁来提供信息？ 618
18.3 机构方面 621
18.4 信用风险模型 621
18.5 财务危机和默顿模型的局限性 631
18.6 策略性债务服务的结构模型 632
18.8 信用衍生工具 634
18.7 简约形式模型 634
18.9 结论 636
18.10 问题 636
第19章 风险管理 638
19.1 介绍 639
19.2 什么是风险？ 641
19.3 风险与回报 647
19.4 风险来源 648
19.5 系统和数据需要 678
19.6 结论 679
19.7 问题 680
索引 682