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第一章　导言 1

第一节　什么是经济计量学 1

第二节　经济计量学的研究对象与特点 6

第三节　经济计量学的研究内容与步骤 9

思考题 11

第一篇　单方程线性回归分析 15

第二章　一元线性回归模型 15

第一节　一元线性回归模型 15

第二节　模型参数的最小二乘估计 20

第三节　样本决定系数及回归直线拟合优度的检验 30

第四节　随机项u的方差σ？的估计量 36

第五节　回归系数估计量的显著性检验 38

第六节　回归方程的显著性检验 42

第七节　利用回归方程进行预测 45

第八节　一元线性回归分析案例 49

思考题与练习题 58

第三章　多元线性回归模型 61

第一节　多元线性回归模型 61

第二节　参数的最小二乘估计 64

第三节　参数估计式？的统计性质 72

第四节　回归方程的显著性检验 76

第五节 回归系数的显著性检验 80

第六节　利用多元回归方程进行预测 82

第七节　多元线性回归分析案例 83

思考题与练习题 90

第四章　线性回归模型的扩展 92

第一节　非线性回归模型 92

第二节　虚拟变量 100

第三节　检验的扩展 105

第四节　案例分析 109

思考题与练习题 112

第二篇　单方程模型的经济计量问题 117

第五章　异方差 117

第一节　广义最小二乘法 117

第二节　异方差性 122

第三节　异方差性检验 124

第四节　异方差模型的经济计量方法 126

第五节　案例分析 130

思考题与练习题 140

第六章 自相关 142

第一节　自相关及其产生原因 142

第二节　一阶自回归形式 143

第三节　自相关检验 145

第四节 自相关模型的经济计量方法 149

第五节　案例分析 154

思考题与练习题 162

第七章　多重共线 165

第一节　多重共线性 165

第二节　多重共线性引起的后果 167

第三节　多重共线性检验 169

第四节　解决多重共线性的方法 171

第五节　案例分析 175

思考题与练习题 183

第八章　随机解释变量 185

第一节　估计量的渐近性质 185

第二节　随机解释变量模型OLS估计特性 188

第三节　随机解释变量模型的工具变量法 190

第四节　案例分析 192

思考题与练习题 195

第一节　外生滞后变量模型 197

※第九章　滞后变量模型 197

第二节　内生滞后变量模型 202

第三节　内生滞后变量模型参数的估计 206

思考题与练习题 208

第三篇　联立方程经济计量模型 211

第十章　联立方程经济计量模型的概念 211

第一节　联立方程模型的变量和方程 211

第二节　联立方程模型的结构型 215

第三节　联立方程模型的简化型 218

第四节　递归模型 220

思考题与练习题 224

第十一章　联立方程经济计量模型的识别 225

第一节　联立方程模型识别的概念 225

第二节　联立方程模型识别的简化型条件 230

第三节　联立方程模型识别的结构型条件 234

思考题与练习题 240

第十二章　联立方程经济计量模型的估计 242

第一节　间接最小二乘法［ILS］ 242

※第二节　工具变量法［IV］ 251

第三节　二阶段最小二乘法［2SLS］ 254

第四节　联立方程模型参数估计方法的选择 260

第五节　案例分析 262

思考题与练习题 266

第四篇　经济计量学的应用 273

第十三章　几种基本经济函数模型 273

第一节　需求函数模型 273

第二节　消费函数模型 287

第三节　生产函数模型 295

第四节　投资函数模型 307

思考题与练习题 312

第一节　经济结构分析 315

第十四章　经济计量模型的应用 315

第二节　经济预测 322

第三节　政策评价 326

思考题与练习题 328

第十五章　宏观经济计量模型简介 330

第一节　宏观经济计量模型 330

第二节　宏观经济计量模型设计概述 332

第三节　小型宏观经济计量模型举例 340

※第四节　中国宏观经济计量模型举例 344

※第十六章　时间序列经济计量学简介 364

第一节　时间序列概念 364

第二节　时间序列数据的AR、MA和ARMA建模 366

第三节　非平稳时间序列 368

第四节　单位根检验 370

第五节　协整理论简介 372

第六节　误差修正模型 374

附录 376

附录一　Eviews软件包使用简介 376

一、Eviews软件包概述 376

二、数据处理 379

三、统计分析 385

四、文件操作 389

附录二　统计表 392

表1 相关系数表 392

表2　t分布的临界点 393

表3A F0.01（v1,v2）的值 394

表3B F0.05（v1,v2）的值 396

表4A 杜宾-瓦特森检验上下界（5％） 398

表4B 杜宾-瓦特森检验上下界（2.5％） 399

参考书目 400