智能金融波动率模型及其实证研究pdf电子书版本下载

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第1章 绪论 1

1.1 研究背景及意义 1

1.2 国内外研究现状及存在的问题 5

1.3 研究内容及创新点 11

第2章 传统金融波动率模型及智能预测理论 14

2.1 传统金融波动率模型 14

2.2 灰色系统理论 26

2.3 支持向量机理论 34

2.4 模糊推理技术 44

2.5 本章小结 53

第3章 灰色金融波动率模型及其实证研究 55

3.1 RGM-EGARCH模型及其实证研究 56

3.2 SVMGM-GARCH模型及其实证研究 64

3.3 PSOUGM-GARCH类模型及其实证研究 71

3.4 本章小结 81

第4章 支持向量机金融波动率模型及其实证研究 83

4.1 灰色支持向量机模型及其实证研究 84

4.2 小波支持向量机模型及其实证研究 91

4.3 本章小结 99

第5章 最小二乘支持向量机金融波动率模型及其实证研究 100

5.1 LSSVM-CARRX模型及其实证研究 101

5.2 LSSVM-AIWPSO模型及其实证研究 108

5.3 本章小结 116

第6章 TSK金融波动率模型及其实证研究 117

6.1 TSK-GARCH模型及其实证研究 118

6.2 TSK非线性波动率组合模型及其实证研究 127

6.3 本章小结 133

第7章 总结与展望 135

7.1 研究总结 135

7.2 研究展望 137

参考文献 139