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目录 3

第一篇　绪论 3

第一章　计量经济学的范畴、方法和发展 3

第一节　计量经济学的范畴和方法 3

第二节　计量经济学的历史和发展简评 10

第二章　随机变量、统计推断和随机过程 17

第一节　随机变量和概率分布 17

第二节　参数估计和假设检验 33

第三节　随机过程及其平稳性 46

本篇思考练习题 55

第二篇　经典回归分析 59

第三章　线性回归分析 59

第一节　线性回归模型及其假设 59

第二节　参数估计 62

第三节　线性回归拟合度评价、统计推断和预测 70

第四节　线性回归问题诊断和处理 78

第四章　非线性回归分析 84

第一节　非线性回归模型 84

第二节　非线性回归参数估计 86

第三节　非线性回归评价和假设检验 99

第四节　非线性回归预测 103

第五章　联立方程组模型 105

第一节　联立方程组模型及其假设 105

第二节　联立方程组模型的识别性 109

第三节　联立方程组模型的参数估计 120

本篇思考练习题 134

第三篇　时间序列计量经济学 139

第六章　时间序列、动态计量和非平稳性 139

第一节　时间序列分析方法 139

第二节 自回归分布滞后模型 144

第三节　平稳性和非平稳时间序列分析 151

第一节 自回归移动平均模型 161

第七章 自回归移动平均模型分析 161

第二节 自回归移动平均模型的识别 174

第三节 自回归移动平均模型的估计 184

第四节　ARMA模型检验和预测 189

第八章 向量自回归和自回归条件异方差模型 196

第一节　向量自回归模型 196

第二节 自回归条件异方差模型 205

本篇思考练习题 209

第四篇 面板数据、特殊变量和非参数模型 213

第九章　面板数据模型 213

第一节　面板数据模型基础 213

第二节　固定效应模型 215

第三节　随机效应模型 218

第四节　变系数模型 222

第五节　动态模型 226

第一节　离散因变量模型基础 229

第十章　特殊因变量模型 229

第二节　二元选择模型 231

第三节　二元选择模型参数估计 234

第四节　二元选择模型设定检验 236

第五节　双变量与多变量Probit模型 238

第六节　多重选择模型 240

第七节　截断回归模型 244

第八节　审查回归模型 247

第九节　持续数据模型 251

第十一章　非参数模型 255

第一节　非参数模型与非参数估计基本方法 255

第二节　概率密度的核估计 262

第三节　非参数回归模型 266

第四节　半参数模型 273

本篇思考练习题 278

附录一　矩阵代数相关知识 280

附录二　统计表 295

主要参考文献 303