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目录 1

第一章　债券的基本知识 1

第一节　固定收益证券和债券的定义 1

第二节　债券的风险 8

第三节　债券的种类 11

第二章　债券市场和债券交易 21

第一节　固定收益证券市场的定义和分类 21

第二节　债券的发行市场 27

第三节　债券的流通市场和价格形成方式 31

第四节　债券的结算和交易方式 34

第五节　债券评级 37

第三章　债券的价格 41

第一节　货币的时间价值 41

第二节　债券的价值 48

第三节　复杂情况下债券价值的计算 52

第四章　债券的收益率 59

第一节　债券收益率的衡量 59

第二节　债券总收益的潜在来源 70

第三节　衡量债券组合的历史业绩 74

第五章　债券价格波动性的衡量 79

第一节　债券价格与收益率的关系 79

第二节　债券价格波动性的特点 82

第三节　价格波动性的衡量Ⅰ：基点价格值和价格变化的收益值 88

第四节　价格波动性的衡量Ⅱ：凸性和久期 91

第六章　利率决定与利率结构 106

第一节　利率概述 106

第二节　名义利率的决定 108

第三节　利率风险结构 114

第四节　利率期限结构 116

第五节　推导收益率曲线 122

第六节　利用收益率曲线正确计算债券价格 128

第七章　债券投资组合管理策略 130

第一节　债券投资组合策略的选择 130

第二节　消极的债券组合管理 131

第三节　积极的债券组合管理 142

第八章　利率衍生金融工具简介 155

第一节　远期利率合约和利率期货 155

第二节　利率期权 166

第三节　利率互换合约 179

第四节　利率上限、利率下限和利率双限 184

第一节　保证金账户交易和套利 187

第九章　利率衍生工具的定价 187

第二节　利率远期合约的现金流模式和远期价格确定 188

第三节　利率期货的定价 191

第四节　利率期权的定价 198

第五节　利率互换的定价 211

第六节　利率上限和利率下限的价值 215

第十章　附加期权的债券分析 219

第一节　可赎回债券的特性分析 220

第二节　可赎回债券价格的确定 222

第三节　可转换债券 231

第四节　附加选择权债券的收益率和风险衡量 240

附录 243

参考文献 246

后记 249