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第一章 导论 1

第一节 写作背景和研究意义 1

第二节 股票市场波动性研究概述 3

第三节 国内外研究现状 31

第四节 本书的结构安排及主要特点 50

第二章 股票价格波动与实际产出波动的关联模型 54

第一节 一般均衡的理论模型 54

第二节 股票价格波动与实际产出波动之间关系的理论模型 58

第三节 股票市场波动与宏观经济波动之间的传导机制研究 62

第四节 股票市场波动的经济效应分析 70

第三章 中国股票市场波动性的经验分析与计量检验 83

第一节 中国股票市场波动性特征 84

第二节 GARCH类模型简介 94

第三节 中国股票市场波动性实证分析 99

第四节 基本结论及政策启示 105

第四章 中国股票市场波动与宏观经济政策互动机制研究 108

第一节 货币政策影响股票价格的理论模型 109

第二节 中国股票市场波动的货币政策效应 116

第三节 中国股票市场波动的财政政策效应 128

第五章 股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动的分层计量检验 144

第一节 小波变换基本理论 145

第二节 基于小波分析的时间序列模型 151

第三节 中国股票市场与宏观经济长期趋势和短期波动关系的分层计量检验 154

第四节 结论和相应的政策启示 163

第六章 中国股票市场波动与宏观经济变量之间动态相关性研究 166

第一节 理论模型及影响机制 167

第二节 中国股票市场波动与宏观经济变量波动之间的关联性检验 175

第三节 中国股票市场波动与宏观经济变量波动的动态相关性检验 185

第七章 股票市场波动与宏观经济波动的非对称关联性 198

第一节 中国股票市场波动与经济周期波动之间的作用机制 199

第二节 经济周期不同阶段股票市场收益率波动的非对称性检验 201

第三节 中国股票市场波动与宏观经济波动之间关系的非对称性研究 209

附录 220

附表1 利率调整对股票市场的影响 220

附表2 存款利息税调整对股票市场的影响 223

附表3 存款准备金率调整对股票市场的影响 224

附表4 中国历次证券交易印花税率变动情况 227

参考文献 229

后记 256