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第一章　统计学的基本知识　 1

第一节　随机变量及概率分布　 1

一、随机试验及概率　 1

二、随机变量及累计分布函数　 2

三、随机变量的联合分布　 3

第二节　随机变量的数字特征　 4

一、描述集中趋势的一些特征数　 5

二、描述离散程度的一些特征数　 6

三、描述分布形状的一些特征数　 7

四、协方差及相关系数　 8

第三节　样本数据的一些基本统计量　 9

一、样本均值　 9

二、样本众数、样本中位数及样本百分位数　 10

三、样本方差和标准差　 10

四、样本协方差及样本相关系数　 10

五、样本偏度和样本峰度　 10

第四节　统计假设检验　 11

第五节　常用的统计分布　 12

一、正态分布　 12

二、x2分布　 14

三、t分布　 15

四、F分布　 16

五、非中心x2分布、t分布和F分布　 17

第二章　计量经济模型的设定及建模前的数据处理　 18

第一节　计量经济建模的基本步骤　 18

第二节　模型设定　 20

一、模型设定的理论基础　 20

二、理论结果的数学阐述与函数形式的选择　 21

三、变量的区分与选择　 22

四、模型设定的一个例子　 22

第三节　建模前的数据处理　 23

一、数据的基本分解　 24

二、趋势项的几种处理方法　 24

三、季节调整的几种处理方法　 27

四、不连续数据的处理方法　 29

五、应用实例　 30

第三章　单方程模型的估计　 37

第一节　线性回归模型及普通最小二乘法　 37

一、线性回归方程及其假设　 37

二、线性回归方程的普通最小二乘法估计　 38

第二节　普通最小二乘法估计量的基本特征　 39

一、线性特征　 39

二、无偏性　 39

三、最小方差性　 40

四、一致性　 40

五、线性回归中丢失重要变量和包含不必要变量产生的问题　 40

第三节　拟合度和方差分析　 41

一、σ2的估计　 41

二、拟合度　 41

三、方差分解　 43

第四节　单方程模型的其他估计方法　 44

一、广义最小二乘法　 44

二、二阶段最小二乘法（TSLS）　 45

三、非线性最小二乘法（NLS）　 45

第五节　应用实例　 46

第四章　联立方程模型的估计　 53

第一节　联立方程模型及其识别　 53

一、联立方程模型　 53

二、联立方程的识别　 55

第二节　联立方程模型的估计方法　 56

一、普通最小二乘法　 57

二、二阶段最小二乘法（2SLS）　 57

三、三阶段最小二乘法　 58

四、有限信息极大似然估计法　 59

五、全信息极大似然估计法　 60

六、似不相关估计方法（SUR）　 60

七、广义矩（GMM）估计方法　 61

第三节　应用实例　 62

第五章　模型检验　 73

第一节　显著性检验　 73

一、一般线性约束的检验　 73

二、常用的几个显著性检验　 74

第二节　异方差性检验　 76

一、White检验　 77

二、Breusch-Pagan-Godfrey检验　 77

三、Goldfeld-Quandt检验　 78

第三节　自相关性检验　 79

一、DW检验　 79

二、Q检验　 80

三、拉格朗日乘子检验　 81

第四节　正态性检验　 82

第五节　稳定性检验　 83

一、模型的结构变化检验　 84

二、模型的稳定性检验　 86

第六节　多重共线性的检验和处理　 90

一、多重共线性的检验方法　 90

二、多重共线性的处理　 92

第七节　应用实例　 93

第六章　模型比较与选择　 103

第一节　两种建模思路　 103

第二节　模型的选择与约化　 104

一、约束检验　 104

二、似然函数比例检验　 106

三、信息判据的运用　 107

四、外生性检验　 107

五、模型的约化和选择过程　 111

第三节　模型的比较　 114

第四节　应用实例　 114

第七章　VAR模型　 125

第一节　VAR模型的基本介绍　 125

一、VAR模型的设定与估计　 125

二、冲击响应分析　 126

三、误差分解　 127

第二节 SVAR模型与冲击的识别　 127

第三节 SVAR模型与其他模型的比较　 129

第四节　VAR模型的运用　 130

一、VAR模型在货币政策分析方面的运用　 130

二、VAR模型在其他方面的运用　 140

三、VAR模型与经济预测　 142

第八章　非平稳序列模型的建模　 146

第一节　伪回归问题　 146

第二节　数据的平稳性检验　 147

第三节　协整检验　 153

一、Engle-Granger两步检验法　 154

二、Pesaran-Shin的ARDL方法　 156

三、Johansen的极大似然检验法　 158

第四节　误差校正模型　 160

第五节　应用实例　 162

第九章　计量经济模型的模拟与情景分析　 173

第一节　模型的基本特征　 173

第二节　模型的求解方法　 174

一、不带有预期变量的线性模型的求解方法　 175

二、带有预期变量的线性模型的求解方法　 175

三、不带有预期变量的非线性模型的求解方法　 177

四、带有预期变量的非线性模型的求解方法　 178

第三节　模拟的类型与方法　 181

第四节　模拟的基本用途　 182

第五节　应用实例　 186

第十章　模型与经济预测　 206

第一节　预测的方法和基本原则　 206

第二节　预测的基本框架及步骤　 207

第三节　预测的评价　 210

第四节　模型预测结果的改进与调整　 211

第五节　应用实例　 215