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第1章 信用、金融市场与微观经济学 1

负债在公司理论中的作用 3

银行中介理论 11

结论 18

附录1A信贷配给 18

第2章 外部评级与内部评级 22

评级与外部评级机构 23

外部评级的评论和批评 27

通过内部评级或者基于分数的评级来度量信用风险 37

结论 45

附录2A跃迁矩阵 46

附录2B从计分模型到评级系统 53

附录2C一些重要误差 57

第3章 违约风险：定量方法 58

采用结构化模型来估计违约风险 59

信用评分 67

结论 100

附录3A信息不完整产生的影响 100

附录3B线性对数评分模型的过度拟合调整中对信用影响因素进行最佳选择的方法 101

附录3C有关绩效评估的关键经验数据的分析 102

附录3D加入对错误分类成本的考虑 105

第4章 违约损失率 108

有关定义 109

应当使用哪种方法来对贷款的偿还进行测量 114

贷款偿还率的历史数据和决定因素 115

不可交易债务的偿还率 127

偿还率统计的重要性 129

拟合偿还率函数 130

从证券价格中提取有关偿还率信息 140

结论 143

附录4A对核密度估计法的介绍 144

附录4B债券和贷款的无力偿债体制 145

附录4C偿还过程中抵押所起的作用 147

附录4D偿还率与巴塞尔协议 149

第5章 违约之间的依赖性 151

依赖性的根源 152

相关性以及其他相互依赖关系的测量 154

违约相互关系研究：实证发现 167

结论 183

附录5A信用风险的条件独立模型 184

附录5B计算结构化信用风险模型中的违约相关系数 186

第6章 信用风险组合模型 187

为什么需要信用风险组合模型 187

模型的分类 189

商业模型回顾 190

其他方法 207

风险调整之后的绩效指标 208

组合损失的压力测试 219

结论 221

附录6A模拟随机变量 222

附录6B计算资产相关性与违约相关性 223

附录6C信用风险模型介绍 224

附录6D矩量母函数、累积量母函数与鞍点法 229

附录6E快速傅立叶变换法 234

第7章 信用风险管理与战略资本分配 237

评级机构对战略资本分配了解吗 238

银行资本意味着什么 240

分配股本的静态方法 248

绩效测量、资本成本以及动态股权资本配置 259

结论 265

附录7A业务资本的分配 266

第8章 利差 267

公司利差 268

结论 285

附录8A用纳尔逊-西格尔程序拟合收益率曲线 285

附录8B资产定价以及风险中性测量的基本原理 286

附录8C简化型模型介绍 287

附录8D方斯信用利差模型 295

附录8E通过历史违约概率计算利差 299

第9章 结构性产品和信货衍生工具 301

信贷衍生工具 302

担保债务凭证 313

结论 326

附录9A计算多样性分值 327

附录9B佩赫京和戴夫的担保债务凭证模型 328

第10章 监管 331

银行监管历史简述 332

银行监管的原则 334

1988年巴塞尔协议回顾 339

巴塞尔协议的核心要素 340

结论 357

注释 358