图书介绍
投资组合管理pdf电子书版本下载
- 程黄维，吴轶，洪波编著 著
- 出版社： 上海：复旦大学出版社
- ISBN：9787309094794
- 出版时间：2013
- 标注页数：361页
- 文件大小：103MB
- 文件页数：374页
- 主题词：投资－经济管理
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图书目录
第1章 投资的背景知识 1
1.1投资的概念 1
1.2金融资产与金融市场 3
1.2.1金融资产 3
1.2.2金融市场及其类型 5
1.2.3金融市场的作用 7
1.2.4金融市场交易的微观机制 9
1.3衍生金融工具简介 19
1.3.1原始的金融工具 19
1.3.2金融衍生工具 21
习题 48
第2章 资产配置 50
2.1个人投资生命周期 50
2.1.1投资前期工作 50
2.1.2投资生命周期 51
2.1.3资产组合管理过程 52
2.2策略声明的作用 53
2.2.1提出一个现实的投资目标 53
2.2.2提供评判资产组合优劣的标准 54
2.3投资声明的构成要素 55
2.3.1投资目标 55
2.3.2投资的约束条件 57
2.3.3资产配置的重要性 59
习题 60
第3章 投资的收益与风险 61
3.1投资的收益率 61
3.1.1期间收益率（HPR） 61
3.1.2时间权重收益率 64
3.1.3平均法计算收益率 65
3.2投资的风险 67
3.2.1风险的类型 67
3.2.2风险的度量 68
习题 70
第4章 有效市场理论 72
4.1有效市场假设 72
4.2对三种有效市场假设的检验 74
4.2.1对弱有效市场假设的检验 74
4.2.2对半强有效市场假设的检验 75
4.2.3对强有效市场假设的检验 75
4.3有效市场假设的运用 77
4.3.1有效市场假设与技术分析 77
4.3.2有效市场假设与基础分析 77
习题 78
第5章 马柯维茨组合理论 79
5.1财富效用函数与无差异曲线 79
5.1.1财富效用函数 80
5.1.2无差异曲线 80
5.2有效市场边界 84
5.2.1可行集与有效市场边界 84
5.2.2有效市场边界的凹面 85
习题 89
第6章 资本资产定价模型（CAPM） 91
6.1 CAPM的前提假设 91
6.2资本市场理论 92
6.3证券市场线（SML） 95
6.4 CAPM的定价公式 97
6.5 CAPM的扩展以及实证检验简介 99
6.5.1限制性借款条件下的CAPM：零贝塔模型 99
6.5.2生命期消费：动态CAPM 100
6.5.3 CAPM与流动性：流动溢价理论 101
6.5.4 CAPM检验的简介 102
习题 106
第7章 套利定价理论 108
7.1套利的含义 108
7.2套利定价理论的假设 110
7.3对套利组合的条件的分析 110
7.3.1不需要追加投资 111
7.3.2组合的风险为零 111
7.3.3组合的收益为零 112
7.4套利定价理论 113
7.4.1单因素模型 113
7.4.2多因素模型 113
7.5 APT与CAPM的区别和联系 114
7.5.1两者的联系 114
7.5.2两者的区别 114
7.6 APT模型的检验 115
习题 116
第8章 财务报表分析 118
8.1财务报表简介 118
8.2财务比率的计算 122
8.2.1内部流动性指标 122
8.2.2经营表现类指标 124
8.2.3负债比率 127
8.2.4投资类指标 129
8.2.5杜邦体系 131
8.3财务比率的应用 132
习题 134
第9章 债券分析 139
9.1债券基础知识 139
9.1.1债券的定义与性质 139
9.1.2债券的构成要素 139
9.1.3债券的分类 141
9.2债券定价基础 149
9.2.1债券的估价 149
9.2.2债券收益率 152
9.3利率期限结构 155
9.3.1收益率曲线 155
9.3.2收益率曲线的构建 157
9.3.3远期利率的计算 161
9.3.4期限结构理论 163
9.4久期与凸性 168
9.4.1久期 169
9.4.2凸性 172
习题 178
第10章 股票定价分析与组合管理 180
10.1股票定价分析基础 180
10.1.1宏观经济分析 181
10.1.2行业分析 186
10.2股票定价模型 192
10.2.1红利贴现模型 193
10.2.2自由现金流模型 205
10.2.3市盈率（P/E）比率分析法 213
10.3股票组合管理简介 219
10.3.1积极的股票组合管理与消极的股票组合管理 219
10.3.2流行的股票市场策略 222
10.3.3设计和选择股票投资管理策略过程中要考虑的因素 234
习题 236
第11章 期权定价分析与组合管理 238
11.1期权定价分析基础 238
11.1.1期权在到期日的价值 239
11.1.2期权的时间价值 240
11.1.3影响期权价值的因素 241
11.1.4看涨期权与看跌期权平价公式 242
11.2期权定价理论 245
11.2.1二叉树定价方法 245
11.2.2布莱克一斯科尔斯期权定价模型简介 249
11.3期权在投资管理中的应用 255
11.3.1期权在投资中的作用概述 255
11.3.2期权策略在投资中的具体运用 257
11.3.3期权的重要运用——资产组合保险 260
习题 264
第12章 投资的国际视角 265
12.1外汇交易 265
12.1.1汇率标价法 265
12.1.2套汇 267
12.1.3远期汇率 269
12.2汇率平价理论 270
12.2.1购买力平价理论 270
12.2.2利率平价理论 273
12.2.3国际费雪效应 276
12.2.4汇率平价理论与国际资产管理 278
12.3货币风险管理 278
12.3.1利用远期货币协议或期货进行套期保值 279
12.3.2利用期权进行套期保值 286
12.4国际资产定价 291
12.4.1国际市场的有效性 291
12.4.2国际资产定价理论 293
习题 299
第13章 投资的心理视角——行为金融 302
13.1行为金融的研究主题 302
13.1.1有限理性 302
13.1.2有限理性在证券市场上的表现 304
13.1.3非有效市场 306
13.2行为金融理论 310
13.2.1羊群行为 311
13.2.2行为资产定价理论 314
13.2.3行为组合理论 316
13.3行为金融学在投资中的应用及其发展展望 320
13.3.1行为金融学在投资中的应用概述 320
13.3.2行为金融学的发展展望 323
习题 325
第14章 行为金融学中的投资策略分析 326
14.1噪音交易者风险 326
14.1.1风险的来源：噪音交易 327
14.1.2噪音交易者和套利者的相对收益 331
14.1.3关于有限套利行为的深入讨论 333
14.2投资者情绪模型 334
14.3正反馈投资策略 336
14.3.1模型假设 338
14.3.2模型结构 338
14.3.3模型的解 341
14.3.4对股市价格泡沫的简析 344
14.4套利策略 345
14.4.1有限套利行为的代理模型 346
14.4.2以业绩评价的套利与市场效率 349
14.4.3对PBA的反驳及其讨论 351
附录 股票指数 355
后记 359